Oscilador de Momento e Estratégia de Padrão 123

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-25 14:27:29
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Resumo

A estratégia combina o Índice de Oscilador de Momento e o Padrão 123 em um sinal de negociação cumulativo para melhorar a lucratividade. O Oscilador de Momento rastreia a volatilidade do mercado e ajusta os parâmetros do RSI para capturar tendências de curto prazo. O Padrão 123 forma sinais comerciais identificando altas e baixas menores dos preços no curto prazo. A combinação de ambas as estratégias permite que a estratégia mantenha o desempenho em diferentes ambientes de mercado.

Estratégia lógica

123 Padrão

O padrão 123 consiste em três etapas. Primeiro, o preço diminui por dois dias consecutivos. Segundo, o preço sobe pelos próximos dois dias. Finalmente, o preço diminui novamente no terceiro dia. De acordo com este padrão, podemos determinar estabelecer uma posição longa quando os preços aumentam na segunda etapa e uma posição curta quando os preços caem novamente na terceira etapa.

Especificamente, se o preço de fechamento for superior ao fechamento anterior por dois dias consecutivos após dois dias de declínio, e o Stochastic Slow de 9 dias estiver abaixo de 50, é um sinal de compra.

Oscilador de momento

O número de períodos depende da volatilidade recente dos preços - uma maior volatilidade leva a períodos mais curtos, tornando o indicador mais sensível, enquanto preços estáveis levam a períodos mais longos para reduzir sinais falsos.

A fórmula de cálculo é:

DMI = RSI(DTime)  

Where:  
DTime = 14 / 10-day SMA of standard deviation of close over past 5 days

Compartilha os mesmos limiares de sobrecompra/supervenda que o RSI:

Supercompra: DMI > 30 Supervenda: DMI < 70

Os sinais de compra e venda são gerados quando o DMI ultrapassa estes limiares.

Análise das vantagens

O Padrão 123 é simples e eficaz. Utiliza padrões de reversão de curto prazo para entrar em mínimos menores e sair em picos menores, evitando tomar posições contra a tendência.
O Oscilador de Momento é mais sensível. Seu período variável permite que ele se adapte ao mercado e capture pontos de virada em tempo hábil, mesmo durante alta volatilidade.
As duas estratégias ajudam a filtrar sinais falsos de forma eficaz.
Combina os pontos fortes de ambas as estratégias. Usando DMI como um filtro juntamente com o Padrão 123 aumenta muito a estabilidade do sistema.

Análise de riscos

Tanto o DMI como o Padrão 123 podem gerar sinais falsos quando os preços estão apenas flutuando temporariamente em vez de reverter.
A frequência de negociação é potencialmente elevada. Os períodos variáveis do DMI o tornam extremamente sensível ao ruído do mercado. Os parâmetros precisam de um ajuste adequado para controlar a frequência de negociação.
O padrão pode perder oportunidades de tendência a médio prazo, captando principalmente reversões a curto prazo e não podendo lucrar de forma consistente com tendências a médio e longo prazo.
É preciso limitar as transações máximas, pois muitas transações podem resultar em altas comissões e custos de deslizamento.

Orientações de otimização

Pode testar diferentes períodos de RSI, valores de limiar para encontrar a melhor combinação.
Pode testar diferentes parâmetros Stoch ou outros filtros como MACD.
Adicionar mecanismos de stop loss. tamanhos de stop loss apropriados ajudam a limitar a queda em negociações perdedoras.
Adicionar regras de dimensionamento de posição. quantidade fixa ou dimensionamento de posição fracionária fixa melhora o controle de risco.

Conclusão

Esta estratégia combina a análise do Oscilador de Momento e do Padrão 123 para melhorar o desempenho do sinal comercial. No entanto, nenhuma estratégia única pode se adaptar perfeitamente às condições de mercado em mudança. Os investidores devem se concentrar no controle de riscos, testar constantemente e atualizar parâmetros com base em resultados ao vivo para que a lucratividade possa ser sustentada.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots Dynamic Momentum Index indicator. The Dynamic Momentum 
// Index (DMI) was developed by Tushar Chande and Stanley Kroll. The indicator 
// is covered in detail in their book The New Technical Trader.
// The DMI is identical to Welles Wilder`s Relative Strength Index except the 
// number of periods is variable rather than fixed. The variability of the time 
// periods used in the DMI is controlled by the recent volatility of prices. 
// The more volatile the prices, the more sensitive the DMI is to price changes. 
// In other words, the DMI will use more time periods during quiet markets, and 
// less during active markets. The maximum time periods the DMI can reach is 30 
// and the minimum is 3. This calculation method is similar to the Variable 
// Moving Average, also developed by Tushar Chande.
// The advantage of using a variable length time period when calculating the RSI 
// is that it overcomes the negative effects of smoothing, which often obscure short-term moves.
// The volatility index used in controlling the time periods in the DMI is based 
// on a calculation using a five period standard deviation and a ten period average 
// of the standard deviation.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DMI(RSILen, BuyZone,SellZone,UpLimit,LoLimit) =>
    pos = 0
    xStdDev = stdev(close, 5) 
    xSMAStdDev = sma(xStdDev, 10)
    DTime = round(14 / xSMAStdDev - 0.5)
    xDMI = iff(DTime > UpLimit, UpLimit,
             iff(DTime < LoLimit, LoLimit, DTime))
    xRSI = rsi(xDMI, RSILen)
    pos := iff(xRSI > BuyZone, 1,
             iff(xRSI < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Momentum Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
RSILen = input(14, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
UpLimit = input(30, minval=1)
LoLimit = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDMI = DMI(RSILen, BuyZone,SellZone,UpLimit,LoLimit)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.