Estratégia de combinação de reversão de fator duplo e tendência de volume de preço melhorado
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina uma sub-estratégia de inversão de duplo fator com uma tendência de volume de preço de melhoria para obter um sinal de negociação integrado. A estratégia de inversão de duplo fator baseia-se no pensamento de P183 no livro de Ulf Jensen, e gera um sinal quando o preço de liquidação de uma ação é invertido em dois dias e as condições do indicador aleatório são estabelecidas. A estratégia de tendência de volume de preço de melhoria baseia-se em um julgamento conjunto de preços e volumes de transação, julgando o equilíbrio do mercado e a oportunidade do momento.
Princípio da estratégia
A estratégia de inversão de duplo fator usa o princípio de inversão de preços de fechamento de dois dias com o julgamento de um indicador aleatório. Se o preço de fechamento do dia anterior for mais alto e o preço de fechamento do dia seguinte inverter para baixo, e o indicador aleatório rápido estiver abaixo do indicador aleatório lento e o indicador aleatório rápido estiver acima de 50, um sinal de cabeça vazia será produzido. Se o fechamento do dia anterior for mais baixo e o fechamento do dia seguinte inverter para cima, e o indicador aleatório rápido estiver acima do indicador aleatório lento e o indicador aleatório rápido estiver abaixo de 50, um sinal de cabeça múltipla será produzido.
A estratégia de melhoria de tendências de quantidade de preços é baseada em uma análise conjunta de preços e volume de transações. A fórmula de cálculo é: PxVFactor = PriceFactor + Scale * CumPVT, onde o PriceFactor é o fator de preço e o CumPVT é o indicador de energia acumulada.
A combinação de estratégias leva em consideração os sinais das duas sub-estratégias, gerando um correspondente sinal de excesso de vazio quando a inversão de dois fatores e a tendência de volume de preços melhorados são favoráveis ou favoráveis.
Análise de vantagens
- A estratégia de reversão de dois fatores combina a reversão de preços com o julgamento de indicadores aleatórios para identificar extremums de curto prazo e capturar oportunidades de reversão.
- A melhoria da estratégia de tendências de volume de preços com a adição de um fator de volume de transação pode determinar o momento em que a tendência do mercado se acumulará.
- As duas estratégias são mutuamente verificáveis, o que aumenta a estabilidade e evita sinais errados.
- Utiliza parâmetros de curto e médio prazo, como 9 ou 14 dias, adequados para operações diárias e de linha curta.
Risco e otimização
- A estratégia de reversão apresenta o risco de ser encurralada e requer a criação de um stop loss para controlar o risco.
- A estratégia de quantidade de preço aumenta a possibilidade de retração e aumenta os prejuízos se a direção do mercado for errada.
- Testar se o PriceFactor e o CumPVT são os dois fatores mais importantes é o melhor caminho para otimizar ainda mais.
- Pode-se testar a taxa de retorno de receita sob diferentes parâmetros do dia, escolhendo o melhor parâmetro.
Resumir
Em resumo, a estratégia de combinação de tendências de volume de preço de inversão e melhoria de dois fatores, combinada com a análise das duas dimensões da inversão e da tendência, pode verificar os sinais uns dos outros e melhorar a estabilidade. É necessário adicionar indicadores de tendência como julgamento auxiliar em estratégias de reversão que são fáceis de serem manipuladas.
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MPVT(Level,Scale,Length) =>
pos = 0.0
xCumPVT = 0.0
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT := nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos:= iff(nRes > xMARes, 1,
iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Modified Price-Volume Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Price-Volume Trend ----")
LevelPVT = input(1)
Scale = input(1)
LengthPVT = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPVT = MPVT(LevelPVT,Scale,LengthPVT)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPVT == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMPVT == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )