Estratégia de negociação de trailing stop supertrend estocástico

Visão geral

Trata-se de uma estratégia de negociação de stop loss que combina vários indicadores técnicos. Usando principalmente os indicadores Supertrend, Stochastic, 200 Day Moving Average e ATR Stop Stop para identificar sinais de negociação e definir o ponto de parada.

Princípio da estratégia

Quando a linha Stochastic K descende da zona de super-compra, a Supertrend indica uma tendência para cima, o preço quebra a média móvel de 200 dias; quando a linha Stochastic K sobe da zona de super-venda, a Supertrend indica uma tendência para baixo, o preço cai abaixo da média móvel de 200 dias.

Especificamente, quando o valor do Stochastic K passa de 80 é considerado um sinal de compra; quando o valor do Stochastic K passa de 20, é considerado um sinal de venda. O indicador de Supertrend determina a direção da tendência de preços. O indicador de Supertrend indica que o preço está em uma tendência de alta quando o indicador de Supertrend indica que o preço está em uma tendência de baixa quando o indicador de Supertrend indica que o preço está em uma tendência de queda.

Fazer vários sinais de ação: Linha Stochastic K descendo da zona de super-compra (<80); Supertrend indicando para cima; Preço acima da média móvel de 200 dias;

Condições de desencadeamento do sinal de vazio: Linha Stochastic K ascendendo da zona de superalimento (<20), Supertrend indicando para baixo, preço abaixo da média móvel de 200 dias.

Após a entrada, configure o stop ATR para acompanhar o risco de controle de flutuação de preços. O stop multiplo é o preço mínimo menos o fator de multiplicação do valor ATR; o stop livre é o preço máximo mais o fator de multiplicação do valor ATR.

Vantagens estratégicas

Esta estratégia, combinada com vários indicadores para determinar a direção da tendência e o momento de entrada, pode filtrar efetivamente os falsos sinais. Ao mesmo tempo, o uso do ATR para rastrear o stop loss dinâmico pode controlar o risco de acordo com a flutuação do mercado e maximizar a economia de capital.

Esta estratégia pode capturar melhor os pontos de inflexão em comparação com estratégias de seguimento de tendências, como a média móvel simples. Esta estratégia ATR pode ser mais flexível em comparação com o método de stop-loss único. Portanto, esta estratégia tem uma melhor relação de risco-benefício em geral.

Risco estratégico

Esta estratégia depende principalmente de indicadores de julgamento, se o indicador emitir um sinal errado, pode resultar em perdas devido ao reverso de operação. Além disso, em situações de choque, o stop loss pode ser freqüentemente acionado, trazendo perdas.

Além disso, o stop ATR, embora possa ajustar o ponto de parada de acordo com a oscilação, não pode evitar completamente a probabilidade de o stop ser batido. Se o preço for elevado, o stop pode ser acionado diretamente.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser otimizada em várias dimensões:

1. Ajustar os parâmetros do indicador para otimizar a precisão dos sinais de compra e venda. Por exemplo, um indicador estocástico pode testar diferentes parâmetros, ou ajustar o período ATR e os parâmetros de multiplicação do indicador Supertrend.

2. Teste a eficácia de outros métodos de parada. Por exemplo, pode-se tentar um algoritmo de parada inteligente auto-adaptável que é mais flexível do que a parada ATR, ou considerar que a parada siga um ponto de parada móvel.

3. Aumentar as condições de filtragem para uma entrada mais confiável. Por exemplo, pode-se adicionar filtros como o indicador de energia do volume de transação, evitando a entrada errônea com base no indicador quando a capacidade de quantidade é insuficiente.

4. Optimizar estratégias de gestão de fundos, como, por exemplo, ajustes dinâmicos de posições.

Resumir

A estratégia Stochastic Supertrend traz um conjunto de estratégias de negociação de stop loss que usam vários indicadores para determinar a direção da tendência e o controle do risco com o seguimento inteligente do ATR. Esta estratégia pode filtrar efetivamente o ruído de cada entrada, com uma melhor relação risco-recompensa. Podemos otimizar continuamente esta estratégia para adaptá-la a um ambiente de mercado mais complexo, ajustando os parâmetros, modificando a forma de parar e adicionando condições de filtragem.