Estratégia de combinação de reversão de média móvel dupla e trailing stop ATR

Visão geral

A estratégia de reversão de dupla linha de equilíbrio com a combinação de ATR trailing stop é uma estratégia de negociação quantitativa muito prática. A estratégia usa primeiro o dead fork e o golden cross formados pela dupla linha de equilíbrio para julgar a tendência do mercado e o ponto de reversão.

Princípio da estratégia

Estratégia de inversão de dupla equilíbrio

A estratégia de inversão de linha dupla equilibrada usa o cruzamento da linha rápida e da linha lenta para determinar a tendência do mercado. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta de cima para baixo, forma-se uma forca morta, indicando que o mercado muda de posição para baixo; Quando a linha rápida atravessa a linha lenta de baixo para cima, forma-se uma cruz dourada, indicando que o mercado muda de posição para baixo.

Especificamente, a estratégia escolhe a linha rápida do indicador STOCH de 9 dias como linha rápida e a EMA de 3 dias como linha lenta. Quando o fechamento é menor que o fechamento do dia anterior e a linha rápida é superior a 50 e o fechamento é aberto quando o fechamento é maior que o fechamento do dia anterior e a linha rápida é inferior a 50 e o fechamento é aberto quando o fechamento é menor.

ATR estratégia de trailing stop

A estratégia de ATR Trailing Stop usa a amplitude real média para definir o ponto de parada. O indicador ATR pode refletir efetivamente a volatilidade de curto prazo do mercado. A estratégia de trail stop é definida com base no valor do ATR, e o stop loss é retirado quando o movimento do preço se inverte.

Especificamente, a estratégia escolheu o ATR de 5 dias, com um ponto de parada de cerca de 3,5 vezes menos o ATR. Quando o preço atinge esse ponto de parada, a posição é parada.

Análise de vantagens

A combinação de uma estratégia de reversão de dupla linha de equilíbrio e uma parada de rastreamento de ATR combina as vantagens de uma estratégia de equilíbrio para determinar a tendência e a reversão, bem como as vantagens de uma estratégia de parada de rastreamento de ATR para controlar o risco, tornando-a uma estratégia muito prática.

Em particular, a estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O uso de um forco morto e um cruzamento dourado formado por duas linhas equilíneas para julgar o ponto de reversão da tendência do mercado, para julgar com precisão os sinais de reversão.

2. Combinado com o indicador STOCH para confirmar sinais de inversão, evitar sinais errados.

3. O ATR trailing stop é um ponto de parada flexível de acordo com as flutuações do mercado, para maximizar o lucro.

4. A estratégia combina vários indicadores e métodos de análise técnica, que são usados em combinação para tornar a estratégia mais robusta.

5. A estratégia é clara e fácil de entender, os parâmetros são ajustados com flexibilidade e são fáceis de operar no disco.

Análise de Riscos

Embora a estratégia tenha muitos benefícios, há alguns riscos a serem considerados:

1. Os sinais gerados pela dupla linha de equilíbrio podem estar em atraso, não sendo possível comprar e vender com precisão antes e depois do ponto de reversão. Pode ser apropriadamente reduzido o ciclo de equilíbrio ou otimizado em combinação com outros indicadores.

2. O indicador ATR não é sensível a grandes flutuações do mercado e não pode atualizar o ponto de parada em tempo hábil. Pode ser considerado um ajuste em combinação com o indicador de volume de movimento ou o indicador de taxa de flutuação.

3. O uso de combinações de vários parâmetros e condições aumenta a complexidade da estratégia. Os parâmetros inadequados podem causar transações excessivamente radicais e aumentar o risco. Os parâmetros devem ser avaliados com cuidado e ajustados gradualmente.

Direção de otimização

De acordo com a análise de riscos acima, a estratégia pode ser otimizada em vários aspectos:

1. Ajustar o parâmetro de ciclo de média e reduzir o ciclo para capturar oportunidades de reversão antecipadamente.

2. A adição de outros indicadores para julgar o sinal de inversão, como MACD, KD, etc., forma uma confirmação múltipla.

3. Ajuste dinâmico do ciclo ATR ou introduza a volatilidade do mercado, atualizando o ponto de parada em tempo real.

4. Avaliar as diferenças entre o mercado de ações e o mercado de futuros, ajustando os parâmetros para que sejam mais adequados às características de ambos os mercados.

5. Adicionar o custo de transação e os pontos de deslizamento à retrospectiva faz com que a estratégia se aproxime mais do ambiente de negociação em disco.

6. Pode-se considerar a inclusão de modelos de aprendizagem de máquina para otimizar dinamicamente vários parâmetros.

Resumir

A estratégia de combinação de reversão de dupla equilíbrio e ATR trailing stop é uma estratégia de quantificação prática e eficiente. Combina a dupla vantagem de determinar a reversão de mercado de equilíbrio e o controle de risco de ATR setting trail stop. Ao mesmo tempo em que garante lucro, pode reduzir perdas desnecessárias.