Estratégia de negociação de breakout com base no indicador Bollinger Bands

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação de ruptura baseada no indicador do canal de Brin. Ela permite a negociação automática do BTC/USDT através da computação dos altos e baixos do canal de Brin e da combinação de compra e venda de depreciação com ajustes dinâmicos.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o canal de Brin. O canal de Brin é composto por uma média móvel de N dias e seus dois canais de diferença padrão acima e abaixo. O comprimento do canal de Brin nesta estratégia é de 20 dias, o múltiplo da diferença padrão é de 2. Quando o preço se aproxima ou toca a órbita abaixo do canal de Brin, é considerado um excesso de venda, quando a estratégia abre uma posição maior; Quando o preço se aproxima ou toca a órbita acima do canal de Brin, é considerado um excesso de otimismo, quando a estratégia se equilibra.

Além do indicador do túnel de Bolling, a estratégia também introduziu dois parâmetros ajustáveis: comprar um limiar e vender um limiar. Comprar um limiar de 58 pontos abaixo da trajetória de Bolling, é uma condição de abertura de múltiplos.

Quando as condições de compra são satisfeitas, a estratégia usa 10% dos juros da conta para abrir uma posição. Depois de fazer mais, se o aumento do preço atingir a condição de stop loss (~ 125%), a posição de equilíbrio será parada. Quando o aumento do preço desencadeia a perda de valor, a estratégia escolhe a posição de equilíbrio total e recupera os lucros.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens principais:

1. O uso de indicadores de corredores de Boolean permite aproveitar as oportunidades de um desvio anormal do preço de uma trajetória para obter lucro quando a trajetória se inverte
2. Introdução de compra/venda com ajuste dinâmico para otimizar a entrada/saída
3. Tomar algumas posições e fazer mais para controlar o risco
4. Estabelecer paradas de perda para evitar uma maior expansão dos prejuízos
5. Os dados de retorno usam linhas de 5 minutos para capturar oportunidades de negociação de curto período em tempo hábil

Análise de Riscos

A estratégia também traz alguns riscos:

1. O indicador de Binance em si não é 100% confiável e os preços podem cair novamente depois de um longo período de baixa.
2. Um limiar mal definido pode levar a perder o melhor ponto de entrada ou saída
3. Parar de perda com uma configuração muito relaxada, incapaz de parar a tempo, ou muito rígido, parar de perda muito sensível
4. A escolha errada do ciclo de retrospecção pode levar a alguns lucros ocasionais como ganhos estáveis

Resposta:

1. Combinado com mais indicadores para avaliar o que está acontecendo, evitar sinais errados no canal de Bryn
2. Testar e otimizar parâmetros de barreira para encontrar a melhor combinação de parâmetros
3. Testar e otimizar as condições de parada para encontrar o equilíbrio
4. Utilização de ciclos de retorno mais longos para testar a estabilidade da estratégia

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em várias direções:

1. Tente combinar outros indicadores, como KD, RSI, etc., para estabelecer regras de entrada mais rigorosas e evitar a entrada prematura ou tardia
2. Testar diferentes combinações de parâmetros de corredores de browning, otimizar o comprimento dos corredores de browning e o múltiplo da diferença padrão
3. Optimizar a compra e venda de margens, encontrar os melhores parâmetros para aumentar a taxa de lucro
4. Tentar ajustar a proporção de suspensão com base na dinâmica do ATR para que a suspensão seja mais adequada à volatilidade do mercado
5. Optimizar a gestão de posições, por exemplo, aumentando de forma adequada a posição após a obtenção de lucro e controlando o risco de perda de um único ponto

Resumir

A estratégia geral é uma estratégia de ruptura mais simples e prática. Ela usa o indicador do canal de Boolean para avaliar a oportunidade de reversão da tendência e definir o limiar dinâmico para a entrada e saída. Ao mesmo tempo, a estratégia também usa um racional gerenciamento de posição, condições de parada para controlar o risco. Depois de otimizar alguns parâmetros-chave, a estratégia pode obter um retorno mais estável.