Uma estratégia de rastreamento automático baseada em SMA triplo
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de triplo SMA é uma estratégia de determinação de tendências e entradas com base em médias móveis simples de três períodos diferentes. Ela pode acompanhar automaticamente a tendência e usar a reversão na tendência para aumentar a posição.
Princípio da estratégia
A estratégia usa três diferentes períodos de SMA como principais indicadores de determinação de tendências, incluindo 200 ciclos, 400 ciclos e 600 ciclos de SMA. O preço é considerado uma tendência ascendente quando está acima dos três SMAs, e vice-versa, uma tendência de queda.
Como indicador de entradas, a estratégia combina o uso de preços de fechamento com osciladores de StochClose. O indicador de StochClose é usado para determinar se há excesso ou sobrevenda. O indicador de StochClose é usado para determinar se há excesso ou sobrevenda quando o StochClose está acima de 95 e abaixo de 5.
O padrão de stop loss é quando o preço toca o SMA mais lento.
A estratégia pode ser adicionada, com um máximo de adição de 10 vezes. E tem três paradas de diferentes proporções, respectivamente de 1%, 2% e 6%.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia de SMA triplo é que, através da combinação de três diferentes períodos de SMA, é possível determinar melhor a direção e a força da tendência. Tem uma maior capacidade de filtrar falsos sinais do que um único SMA.
Além disso, em combinação com o indicador StochClose para determinar se há sobrecompra ou sobrevenda, é possível evitar entradas perto do ponto de reversão da tendência, reduzindo assim as entradas erradas.
O padrão de parada é simples e direto, usando o SMA de menor ciclo como linha de parada, para evitar o máximo de parada prematura.
A permissão de uma maior posição também permite que a estratégia siga a tendência para obter lucro.
Análise de Riscos
O principal risco desta estratégia é que os três SMAs podem não ser capazes de filtrar completamente todos os falsos sinais, podendo causar prejuízos se a tendência não for formada novamente após a ruptura. Isso geralmente ocorre perto da resistência de suporte importante.
Além disso, o próprio indicador de StochClose também pode produzir sinais errados, resultando em entradas inadequadas. Isso geralmente ocorre entre oscilações de preços.
Para reduzir esses riscos, pode-se ajustar adequadamente a periodicidade do SMA; ou adicionar outros indicadores para o julgamento do conjunto, como KDJ, MACD, etc., para garantir a qualidade do sinal de entrada.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Aumentar ou ajustar o número de ciclos do SMA para encontrar um parâmetro de ciclo mais adequado para uma variedade específica
Adicionar outros indicadores para julgamento de conjuntos, como KDJ, MACD, etc., para melhorar a qualidade das entradas
Otimização do Stop Loss Standard para melhor adaptá-lo à amplitude de flutuação do mercado
Optimizar a frequência e a proporção de adições para encontrar estratégias de adição mais adequadas
Testar diferentes variedades de parâmetros para que os parâmetros da estratégia sejam totalmente adaptados a mais variedades
Resumir
A estratégia de SMA triplo é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de tendências muito prática. Aplicando uma combinação de três períodos diferentes de SMA e indicadores StochClose, ela permite um melhor julgamento de tendências, evitando sinais errados. Ao mesmo tempo, permite uma posição apropriada, permitindo que a tendência seja sempre acompanhada. Com ajustes e otimização de parâmetros, a estratégia pode se tornar uma robusta máquina de acompanhamento de tendências.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Tripla Sma with entries based on sma price closes ", shorttitle="TRIPLE SMA STRATEGY", overlay=true) ////resolution=""
len = input(200, minval=1, title="sma 1 length")
len1 = input(400, minval=1, title="sma 2 length")
len2 = input(600, minval=1, title="sma 3 length")
src = input(close, title="Source")
////////////////////////////////////////////
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
up = smma > smma [1]
down =smma < smma[1]
mycolor = up ? #64b5f6 : down ? #d32f2f : na
fastma = sma(hl2, 1)
fastplot = plot(fastma, color=#000000, transp=100, title='sma on candle')
slowplot = plot(smma, color=mycolor, transp=55, title='sma1')
////////////////////////////////////////////
smma1 = 0.0
smma1 := na(smma1[1]) ? sma(src, len1) : (smma1[1] * (len1 - 1) + src) / len1
up2 = smma1 > smma1 [1]
down2 =smma1 < smma1[1]
mycolor2 = up2 ? #64b5f6 : down2 ? #d32f2f : na
slowplot2 = plot(smma1, color=mycolor2, transp=45, title='sma2')
////////////////////////////////////////////
smma2 = 0.0
smma2 := na(smma2[1]) ? sma(src, len2) : (smma2[1] * (len2 - 1) + src) / len2
up3 = smma2 > smma2 [1]
down3 =smma2 < smma2[1]
mycolor3 = up3 ? #64b5f6 : down3 ? #d32f2f : na
slowplot3 = plot(smma2, color=mycolor3, transp=35, title='sma3')
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Fill gaps
fillData = smma > fastma
fillData2 = smma < fastma
fillDtat = smma1 > smma
fillDtat2 = smma1 < smma
fillDat = smma2 > smma1
fillDat2 = smma2 < smma1
fillCol1 = fillData ? #ef5350 : fillData2 ? #64b5f6 : na
fillCol2 = fillDtat ? #ef5350 : fillDtat2 ? #64b5f6 : na
fillCol3 = fillDat ? #ef5350 : fillDat2 ? #64b5f6 : na
fill(slowplot, fastplot, color=fillCol1, transp=90, title="sma1 fill")
fill(slowplot, slowplot2, color=fillCol2, transp=80, title="sma2 fill")
fill(slowplot2, slowplot3, color=fillCol3, transp=60, title="sma3 fill")
uc = (close > smma) and (close > smma1)
dc = (close < smma) and (close < smma1)
barColor = uc ? #64b5f6 : dc ? #e91e63 : #b2b5be
barcolor(color=barColor)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//StochClose from @trendinvestpro
periods = input(50, minval=1, title="length for the oscillator")
smooth = input(5, minval=1, title="oscillator smoothing")
hhc=highest(close,periods)
llc=lowest(close,periods)
StochClose = sma((close-llc)/(hhc-llc)*100, smooth)
shortline = input(95, minval=0, title="signal when oscillator crosses above")
longline = input(5, minval=0, title="signal when oscillator crosses below")
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
longs = close > smma2
shorts = close < smma2
long = longs == true and crossunder(StochClose, longline)
short = shorts == true and crossover(StochClose, shortline)
stoplong = close < smma and close < smma1 and close < smma2
stopshort = close > smma and close > smma1 and close > smma2
p1 = strategy.position_avg_price / 100 / syminfo.mintick
maxx = input(2500, title="max orders filled on a day", minval=0)
takeprofit1 = input(1, title="take profit level 1", minval=0)
takeprofit2 = input(2, title="take profit level 2", minval=0)
takeprofit3 = input(6, title="take profit level 3", minval=0)
takeprofitqt1 = input(30, title="take profit quantity first", minval=0)
takeprofitqt2 = input(30, title="take profit quantity second", minval=0)
takeprofitqt3 = input(30, title="take profit quantity third", minval=0)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Strategy entries/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxx)
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.exit("tpl1", "long", qty_percent = takeprofitqt1, profit = takeprofit1 * p1)
strategy.exit("tpl2", "long", qty_percent = takeprofitqt2, profit = takeprofit2 * p1)
strategy.exit("tpl3", "long", qty_percent = takeprofitqt3, profit = takeprofit3 * p1)
strategy.close("long", when=stoplong == true)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
strategy.exit("tpl1", "short", qty_percent = takeprofitqt1, profit = takeprofit1 * p1)
strategy.exit("tpl2", "short", qty_percent = takeprofitqt2, profit = takeprofit2 * p1)
strategy.exit("tpl3", "short", qty_percent = takeprofitqt3, profit = takeprofit3 * p1)
strategy.close("short", when=stopshort == true)