Indicador de base dupla seguindo estratégia
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de acompanhamento de indicadores de base dupla é uma estratégia de negociação de quantificação de moeda digital. A estratégia gera um sinal de negociação combinando os dois indicadores de base do indicador de inversão 123 e do indicador Qstick, que decide se a entrada é baseada na consistência dos dois indicadores.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em duas partes:
- 123 Indicadores de inversão
O sinal de negociação do indicador vem dos preços de fechamento das duas últimas linhas de K. Um sinal de negociação é gerado se o preço de fechamento das duas últimas linhas de K se inverter (ou seja, o preço de fechamento se transformar de alta para baixa ou de baixa para alta) e, ao mesmo tempo, atender às condições do indicador aleatório.
Especificamente, se o preço de fechamento dos dois primeiros dias caiu, o preço de fechamento de hoje aumentou, enquanto a linha lenta aleatória do dia 9 era inferior a 50, gerando um sinal de compra; se o preço de fechamento dos dois primeiros dias aumentou, o preço de fechamento de hoje caiu, enquanto a linha rápida aleatória do dia 9 era superior a 50, gerando um sinal de venda.
- Indicadores Qstick
O indicador julga a força de um polífero e de um vacante, calculando uma média móvel simples da diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento. A sua passagem pelo eixo zero gera um sinal de negociação.
Se o Qstick atravessou o eixo zero, o aumento da força multi-cabeça gerou um sinal de compra; Se o Qstick atravessou o eixo zero, o aumento da força vazia gerou um sinal de venda.
O indicador base duplo segue a estratégia de considerar integralmente os sinais de negociação do indicador de inversão 123 e do indicador Qstick e, quando os dois sinais coincidem, tomar a ação de negociação correspondente.
Análise de vantagens
Os indicadores de base dupla seguem uma estratégia de combinação de sinais de dois tipos diferentes de indicadores, o que pode melhorar a precisão dos sinais de negociação. Em comparação com o indicador único, pode efetivamente reduzir os sinais errados e obter uma maior taxa de vitória.
Além disso, a estratégia só entra em ação quando os dois indicadores de sinais coincidem, o que pode ser eficaz para controlar o risco e evitar a divergência de base dupla.
Riscos e soluções
- Diferenças de tempo de geração de sinais de indicadores não permitem uma combinação perfeita
Pode-se ajustar os parâmetros dos dois indicadores através de otimização de parâmetros, para que a frequência e o ritmo de produção de seus sinais sejam mais harmonizados.
- Diferenças de base dupla geralmente causam operação de linha ultra curta
Pode-se definir um período mínimo de detenção para evitar a frequência de cancelamento e criação de comissões.
Direção de otimização
Optimizar os parâmetros de comprimento dos dois indicadores para encontrar a melhor combinação de parâmetros
Testar diferentes configurações de parâmetros de indicadores aleatórios
Adesão a estratégias de stop loss
Resumir
Os indicadores de base dupla seguem a estratégia através da combinação de vários indicadores básicos, que permitem melhorar a qualidade do sinal e obter maiores ganhos ao mesmo tempo em que controlam o risco. A estratégia tem espaço para otimização de parâmetros e otimização de estratégias adicionais, que podem ser testadas para tornar a estratégia mais estável e confiável.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period
// moving average of the difference between the open and closing prices. A
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing.
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Qstick(Length) =>
pos = 0.0
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
pos:= iff(xQstick > 0, 1,
iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Qstick Indicator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Qstick Indicator ----")
LengthQ = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posQstick = Qstick(LengthQ)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posQstick == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posQstick == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )