Uma estratégia de negociação quantitativa baseada em análise de regressão linear

Visão geral

A estratégia de canal de regressão linear adaptativa é uma estratégia de negociação quantitativa baseada na análise de regressão linear. A estratégia forma um canal ascendente e descendente, calculando a equação de regressão linear do preço de um título em um determinado período de tempo, e usa o caminho ascendente e descendente do canal como sinal de negociação, para negociação intercalar ou acompanhamento de tendências.

Princípio da estratégia

O núcleo da estratégia de canal de regressão linear adaptativa é o cálculo de uma equação de regressão linear de preço de fechamento de um determinado número de linhas K-radical K, formando uma linha central que representa o dígito médio do preço, uma linha superior que representa o limite superior do preço e uma linha inferior que representa o limite inferior do preço. O processo de cálculo específico é o seguinte:

1. Recolha os parâmetros de entrada para as variáveis independentes x e y da linha K definida pela raiz K da linha K. Onde x é um inteiro de 1 a longitude e y é o valor de encerramento da linha K correspondente.

2. Coeficiente de regressão:

   • b = (∑y)/n - m(∑x)/n
   • m = [(n∑xy) - (∑x)(∑y)]/[(n∑x2) - (∑x)2]

3. Calcule o valor de regressão linear correspondente a cada linha K para y’, diferença padrão STDDEV

4. A linha central é a equação de regressão y’ = mx + b, com os traços ascendentes e descendentes flutuando na linha central por um intervalo de multiplicador de diferença padrão.

Com a chegada da nova linha K, o cálculo acima é atualizado, formando um canal de adaptação ascendente e descendente. De acordo com o cruzamento do canal ascendente e descendente, faça mais decolagem e pare perto da linha média.

Análise de vantagens

A estratégia de canal de regressão linear auto-adaptável tem as seguintes vantagens em comparação com a estratégia de linha média tradicional:

1. Modelos de análise de regressão mais científicos e racionais, com maior relevância estatística do que a média

2. Mais flexível, com um canal que se ajusta automaticamente à mudança de preço

3. Melhor detecção e, em algumas variedades, superior à estratégia linear

4. O teste em disco foi bem feito e funcionou de forma satisfatória em disco real.

Análise de Riscos

A estratégia tem os seguintes riscos:

1. A volatilidade dos preços pode causar grandes prejuízos. A solução é definir o stop loss e otimizar os parâmetros.

2. A falha de corredor leva a um mau desempenho de rastreamento. A solução é ajustar os parâmetros, em combinação com outros indicadores técnicos.

3. A detecção parece ser boa, mas o disco rígido não é tão bom. A solução é ajustar os parâmetros e verificar.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada a partir das seguintes dimensões:

1. Teste mais combinações de parâmetros para encontrar o melhor

2. Combinação com outros indicadores técnicos para evitar sinais de falha quando o movimento é intenso

3. Aumentar as estratégias de suspensão de perdas, controlar o risco de perdas e proteger o capital

4. Adição de módulo de gerenciamento de posições para ajustar o tamanho das posições de acordo com as condições do mercado

Resumir

A estratégia de corredor de regressão linear auto-adaptável é uma estratégia de quantificação que, em geral, tem um bom desempenho. Sua base teórica é sólida, seu desempenho prático é bom, merece mais pesquisa e otimização e pode ser uma parte efetiva do sistema de negociação quantitativa. Mas também é necessário reconhecer suas limitações, evitar riscos e praticar com cautela.