A estratégia da EMA de três RSI estocásticos Crossover Golden Cross

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-26 16:07:34
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Resumo

A estratégia Three EMA Stochastic RSI Crossover Golden Cross é uma estratégia de seguimento de tendências que combina o indicador Three EMA e o Stochastic Relative Strength Index para determinar sinais de entrada com base no cruzamento dos dois indicadores.

Estratégia lógica

A determinação do sinal desta estratégia baseia-se na seguinte lógica:

Três EMA para determinar a tendência: EMA de 8 dias no topo, EMA de 14 dias no meio e EMA de 50 dias na parte inferior formam uma tendência de alta; o inverso forma uma tendência de queda.
RSI estocástico para determinar o cruzamento: quando a linha K cruza acima da linha D a partir de baixo, um sinal de cruz dourada é gerado, indicando uma forte tendência de alta.
Só vai longo; curto não é considerado por enquanto.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia com determinação de indicadores duplos são:

Três EMAs filtram o ruído a curto prazo e bloqueiam as tendências a médio e longo prazo.
O RSI estocástico de cruz de ouro confirma uma forte tendência de alta.
ATR smart stop loss e take profit bloqueia os lucros.
Uma lógica estratégica simples e clara, fácil de compreender e implementar.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

Vulnerável à consolidação. Frequentes ordens abertas/fechadas trazem risco de negociação quando a EMA de três gera múltiplos cruzes em mercados laterais. Isso pode ser resolvido otimizando parâmetros da EMA ou adicionando outros filtros.

Orientações de otimização

As principais direcções de otimização incluem:

Otimizar os parâmetros da EMA para melhorar a determinação da tendência.
Adicionar MACD etc para determinar tendências de baixa e aumentar as chances de curto prazo.
Adicionar indicadores de volatilidade como ATR para melhorar paradas e limites.
Incorporar volume para evitar falsas fugas.

Conclusão

Em resumo, a estratégia Three EMA Stochastic RSI Crossover efetivamente filtra a consolidação e bloqueia as tendências combinando a determinação de indicadores duplos, tornando-a uma estratégia de tendência simples e prática.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Stoch RSI Crossover Strat + EMA", shorttitle="Stoch RSI Cross + EMA Strat", overlay = true)

// Time Range
FromMonth=input(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12)
FromDay=input(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31)
FromYear=input(defval=2020,title="FromYear",minval=2017)
ToMonth=input(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12)
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ToYear=input(defval=9999,title="ToYear",minval=2017)
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>true

// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false

//STOCH RSI
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//ATR
lengthATR = input(title="ATR Length", defval=14, minval=1)
atr = atr(lengthATR)

//MULTI EMA
emasrc = close, 
len1 = input(8, minval=1, title="EMA 1")
len2 = input(14, minval=1, title="EMA 2")
len3 = input(50, minval=1, title="EMA 3")

ema1 = ema(emasrc, len1)
ema2 = ema(emasrc, len2)
ema3 = ema(emasrc, len3)

col1 = color.lime
col2 = color.blue
col3 = color.orange

//EMA Plots
//plot(ema1, title="EMA 1", linewidth=1, color=col1)
//plot(ema2, title="EMA 2", linewidth=1, color=col2)
//plot(ema3, title="EMA 3", linewidth=1, color=col3)

crossup = k[0] > d[0] and k[1] <= d[1]
emapos = ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and close > ema1
barbuy = crossup and emapos

//plotshape(crossup, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.white)
plotshape(barbuy, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)

longloss = sma(open, 1)
//plot(longloss, color=color.red)

//Buy and Sell Factors
profitfactor = input(title="Profitfactor", type=input.float, step=0.1, defval=2)
stopfactor = input(title="Stopfactor", type=input.float, step=0.1, defval=3)
bought = strategy.position_size[1] < strategy.position_size
longcondition = barbuy

if (longcondition) and (afterStartDate) and strategy.opentrades < 1
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (afterStartDate) and strategy.opentrades > 0
    barsbought = barssince(bought)
    profit_level = strategy.position_avg_price + (atr*profitfactor)
    stop_level = strategy.position_avg_price - (atr*stopfactor)
    strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss", "Long", stop=stop_level[barsbought], limit=profit_level[barsbought])

Mais.