Estratégia de Backtesting de Sinal de Reversão Chave

Visão geral

A estratégia de retalho de sinais de reversão chave identifica os sinais de reversão chave do preço das ações, julga se a tendência atual está reversível para capturar a direção da movimentação de preços após a reversão de tendência. A estratégia é baseada na teoria da coluna de sinais de reversão chave, fazendo mais de um espaço livre quando um sinal de reversão chave é detectado e bloqueando o lucro através da configuração de um stop loss.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia de retrospecção de sinais-chave de reversão é identificar os dias-chave de reversão. De acordo com a movimentação dos preços das ações, podemos julgar a direção atual da tendência. Quando um sinal-chave de reversão aparece, indica que uma reversão de tendência pode ocorrer.

Concretamente, para a tendência ascendente das ações, se o preço mínimo do dia for baixo, mas o preço de fechamento estiver próximo do preço mínimo do dia anterior, então esse dia é o dia de reversão fundamental. Isso significa que a força dos múltiplos está diminuindo e a capacidade de resistência está diminuindo, indicando que a tendência ascendente pode ser revertida para a baixa. A estratégia vai fechar uma posição no dia de reversão fundamental.

Por outro lado, para a tendência de queda das ações, se a inovação for baixa naquele dia, mas o preço de fechamento estiver próximo ao máximo do dia anterior. Então, esse também é um dia de reversão crucial, indicando que a força de cabeça-vazia se enfraquece e a tendência de queda pode ser revertida para cima. A estratégia abrirá mais posições no dia de reversão crucial.

A estratégia capta a movimentação após a reversão de preço, julgando os dias de reversão e acompanhando a tendência subsequente.

Análise de vantagens

Os principais benefícios da estratégia de detecção de sinais críticos de reversão são:

1. Capturar uma reversão de tendência com um grande espaço de ganho. Os sinais de reversão críticos geralmente indicam a direção da mudança de tendência, e é possível obter um espaço de ganho comparativamente grande julgando o sinal de reversão e acompanhando a operação posterior.

2. As regras são claras e fáceis de testar. As regras de julgamento para os dias de reversão chave são muito claras, enquanto o preço cria um alto ou um novo baixo, com o preço de fechamento do dia anterior, o que constitui uma forma de reversão. Isso torna a estratégia fácil de rastrear e reduz o erro de julgamento.

3. Ajuste flexível, fácil de otimizar. A configuração do ponto de parada é muito flexível e pode ser ajustada de acordo com as condições do mercado e as preferências de risco pessoais, para otimizar a estratégia e reduzir o risco de perda.

Análise de Riscos

A estratégia de rastreamento de sinais de inversão também apresenta alguns riscos:

1. Risco de erro de julgamento de sinais de reversão. Os preços das ações costumam ter ajustes de curto prazo, e nem todos os sinais de reversão importantes indicam uma reversão de tendência, o que pode levar a erros de julgamento.

2. O risco de não reverter ou continuar a reverter após a reversão. Mesmo que o julgamento seja correto, o preço pode voltar a inverter após a reversão ou a tendência original continuar a funcionar.

3. Deviação de ressonância. Qualquer regra e sinal que se apresente no disco real pode estar em desvio do resultado da ressonância e não ser capaz de reproduzir completamente o lucro da ressonância.

Direção de otimização

As principais estratégias de detecção de sinais de retorno são as seguintes:

1. Optimizar as configurações de stop loss. O ponto de stop loss apropriado pode ser calculado com base em mais dados históricos.

2. Adicionar condições de filtragem, em combinação com outros indicadores técnicos de filtragem de erro. Por exemplo, pode ser combinado com a quantidade de tráfego para confirmar o sinal de inversão, evitando ser enganado por operações de arbitragem.

3. Otimizar a estratégia de acompanhamento após a reversão. A operação de preços após a reversão também tem uma regra a seguir, definindo estratégias de acompanhamento subsequentes para expandir ainda mais os ganhos.

4. Combinação de modelos de aprendizagem de máquina para determinar a qualidade do sinal. O modelo de treinamento avalia a confiabilidade de cada sinal de inversão chave, evitando o rastreamento de sinais de qualidade inferior.

Resumir

A estratégia de sinal de reversão chave capta a oportunidade de reversão da tendência de preços através da determinação do dia de reversão chave. As regras da estratégia são simples, claras e fáceis de implementar. A tendência após a reversão tem um grande espaço para continuar, mas também existe um certo risco de erro.