Estratégia de negociação quantitativa baseada na média móvel

Visão geral

A estratégia de cruzamento de médias móveis é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em médias móveis. A estratégia é lucrativa, gerando sinais de negociação com a utilização de cruzamento de médias móveis de preços, calculando o preço médio de um título por um período de tempo.

Princípio da estratégia

A estratégia utiliza principalmente o cruzamento de médias móveis rápidas e médias móveis lentas para determinar a tendência dos preços e gerar sinais de negociação. Concretamente, é a utilização de médias móveis de dois períodos diferentes, como a linha de 10 dias e a linha de 20 dias.

Quando a média móvel rápida quebra a média móvel lenta a partir da direção de baixo, considere que o mercado se move de baixo para cima, gerando um sinal de compra. Quando a média móvel rápida cai da direção de cima para baixo e quebra a média móvel lenta, considere que o mercado se move de cima para baixo, gerando um sinal de venda.

Ao capturar os pontos de inflexão da tendência de preços, a estratégia permite comprar quando as coisas estão melhores e vender quando as coisas estão piores, gerando lucro.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Conceitos simples, fáceis de entender e de implementar
2. Parâmetros personalizáveis, como a periodicidade das médias móveis
3. Melhor retrospectiva, especialmente adequada para situações de tendência
4. Integração de um Stop Loss Logic para controlar o risco

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. A tendência é para sinais errados e transações excessivas na liquidação.
2. Parâmetros precisam de debug, diferentes combinações de parâmetros têm um efeito de retroalimentação muito diferente
3. O resultado pode ser mais fraco do que o esperado sem levar em conta os custos de transação e os pontos de deslizamento
4. O atraso no tempo pode perder a oportunidade de uma rápida reversão dos preços

Os riscos podem ser mitigados com a optimização adequada.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em várias direções:

1. Combinação de outros indicadores de filtragem, como indicadores de energia, indicadores de vibração, etc., para evitar erros de negociação em compilação
2. Adição de uma média móvel adaptável para permitir a mudança dinâmica dos parâmetros periódicos e melhor acompanhamento dos preços
3. Optimizar os parâmetros periódicos das médias móveis para encontrar a melhor combinação de parâmetros
4. Defina condições de reentrada para evitar transações frequentes
5. Considere os custos e os pontos de deslizamento reais da transação e ajuste o ponto de parada

A otimização acima pode aumentar significativamente a eficácia da estratégia no disco.

Resumir

A estratégia de cruzamento de média móvel é, em geral, uma estratégia de negociação quantitativa que é fácil de dominar e implementar. Utiliza o princípio de cruzamento da média de preços para avaliar de forma simples e intuitiva o movimento do mercado e gerar sinais de negociação.