Estratégia de rompimento do canal de média móvel
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é baseada no cálculo do meio-carril, do meio-carril e do meio-carril do canal de Keltner, com o meio-carril e o meio-carril e o meio-carril acima e abaixo de cores de preenchimento. Depois de julgar a direção do canal, execute a compra e venda de ruptura.
Princípio da estratégia
O indicador central é o canal de Keltner. A trajectória do canal é o preço típico (preço mais alto + preço mais baixo + preço de fechamento) / N-dia média móvel ponderada. A trajectória do canal e a trajectória inferior são separadas da trajectória de um intervalo de negociação.
Concretamente, a estratégia determina principalmente se o preço irá romper a trajetória superior ou inferior, com a trajetória central como divisória para tomar decisões multi-cabeça ou cabecera. Se o preço de fechamento for maior do que a trajetória superior, faça mais; Se o preço de fechamento for menor do que a trajetória inferior, faça um vazio. A linha de parada é o MA da trajetória média.
Análise de vantagens
- Usando o indicador de Keltner Channel, é possível ter uma melhor compreensão da amplitude de flutuação dos preços e evitar falsas rupturas.
- O uso de uma linha média de rotação como suporte pode reduzir os prejuízos.
- Breaking up tracks e multiple down tracks são estratégias de acompanhamento de tendências e estão de acordo com a lei da mudança de preço da maioria dos ações.
Análise de Riscos
- A estratégia de breakout channel é sensível a parâmetros e requer testes repetidos para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
- O risco de negociação aumenta quando os preços das ações variam muito em um curto período de tempo. A largura de canal pode ser liberada de forma apropriada para reduzir o risco de transações erradas.
- Os efeitos são mais relevantes para a configuração dos parâmetros e para a variedade, e precisam ser adaptados para diferentes variedades.
Direção de otimização
- Combinação com outros indicadores de filtragem de sinais para evitar erros de negociação, como indicadores de energia, indicadores de taxa de flutuação, etc.
- Parâmetros de otimização, para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Ajustar principalmente os parâmetros de média e múltiplos de canais.
- As configurações de parâmetros de diferentes variedades podem ser muito diferentes e precisam de otimização de classificação.
Resumir
A estratégia é, em geral, mais simples e direta, pertence a uma estratégia de ruptura de preços comum. A vantagem é que a ideia é clara, fácil de entender e apropriada para os iniciantes. Mas também há certas limitações, sensíveis aos parâmetros, os parâmetros de efeito são discordantes e precisam ser testados e otimizados repetidamente.
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start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © WMX_Q_System_Trading
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strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)
useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
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lower = mal - rangema * mult
ma=(upper+lower)/2
uc = red
lc=green
u = plot(upper, color=uc, title="Upper")
basis=plot(ma, color=yellow, title="Basis")
l = plot(lower, color=lc, title="Lower")
fill(u, basis, color=uc, transp=95)
fill(l, basis, color=lc, transp=95)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)