Estratégia de ruptura da média móvel do canal

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-29 10:26:25
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Resumo

Esta estratégia calcula os trilhos do meio, superior e inferior do Canal de Keltner. Ele preenche a cor acima dos trilhos do meio e inferior. Depois de determinar a direção do canal, ele rompe e compra e vende. É uma espécie de estratégia de rastreamento de tendências.

Princípio da estratégia

O indicador central é o canal de Keltner. O trilho médio do canal é a média móvel ponderada em N dias do preço típico (preço mais alto + preço mais baixo + preço de fechamento) / 3. As linhas de trilho superiores e inferiores do canal são, respectivamente, uma faixa de negociação média móvel ponderada em N dias longe da linha de trilho médio.

Especificamente, a estratégia julga principalmente se o preço atravessa o trilho superior ou o trilho inferior, e toma decisões longas ou curtas com o trilho médio como o limite.

Análise das vantagens

Usando o indicador do canal de Keltner, ele tem um bom julgamento sobre a faixa de flutuação de preços, evitando falsos avanços.
Usar a média móvel do meio do trilho como suporte pode reduzir as perdas.
A ruptura do trilho superior para longo e do trilho inferior para curto pertence à estratégia de acompanhamento da tendência, que está em consonância com a lei da mudança de preços da maioria das ações.

Análise de riscos

As estratégias de canal de avanço são muito sensíveis aos parâmetros e exigem testes repetidos para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Quando os preços das ações flutuam acentuadamente a curto prazo, os riscos comerciais aumentam.
O efeito tem uma elevada correlação com as definições dos parâmetros e as variedades, sendo necessários ajustes para se adaptarem às diferentes variedades.

Orientações de otimização

Combinar outros indicadores para filtrar sinais e evitar transacções errôneas, tais como indicador de momento, indicador de volatilidade, etc.
Otimizar os parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Para cada variedade, haverá diferenças consideráveis na definição dos parâmetros, que devem ser otimizados separadamente.

Resumo

Em geral, esta estratégia é relativamente simples e direta, e é uma estratégia de avanço de preço comum. A vantagem é que a ideia é clara e fácil de entender e implementar, o que é adequado para iniciantes aprenderem. Mas também há certas limitações. É sensível a parâmetros, os resultados são desiguais e são necessários testes e otimização repetidos. Se puder ser combinado com indicadores de julgamento mais complexos, pode formar uma estratégia de negociação mais poderosa.

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start: 2023-12-01 00:00:00
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basePeriod: 15m
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WMX_Q_System_Trading
//@version=3

strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
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ma=(upper+lower)/2
uc = red
lc=green
u = plot(upper, color=uc, title="Upper")
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fill(u, basis, color=uc, transp=95)
fill(l, basis, color=lc, transp=95)


strategy.entry("Long", strategy.long,  stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short,  stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)

if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)

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