A estratégia de ruptura da banda de Bollinger é uma estratégia de busca de impulso de longo prazo.

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-29 11:05:29
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Resumo

A estratégia de breakout de Bollinger Band é uma estratégia de busca de impulso de longo prazo. Ela usa as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger para julgar o impulso do preço e fica longa quando o preço rompe acima da banda superior e fecha a posição quando o preço quebra a banda inferior ou a média móvel.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula a média móvel de N dias como a linha de base, em seguida, adiciona e subtrai K vezes o desvio padrão acima e abaixo da linha de base para construir bandas superiores e inferiores, formando Bandas de Bollinger. Quando o preço quebra acima da banda superior, ele sinaliza uma quebra ascendente, que é um sinal de cruz de ouro. A estratégia abrirá uma posição longa neste sinal. Quando o preço quebra a banda inferior ou a média móvel, ele sinaliza uma reversão descendente, que é um sinal de cruz de morte. A estratégia fechará as posições neste sinal.

Uma vez que as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger podem conter dinamicamente a maior parte da distribuição dos dados de preços, elas representam a faixa de flutuação razoável dos preços atuais do mercado.

Análise das vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

Pode captar eficazmente as tendências dos preços e perseguir a dinâmica do mercado em tempo útil
Usa Bandas de Bollinger para julgar breakouts anormais, evitando breakouts falsos
Regras claras, fáceis de implementar e automatizar
Os parâmetros podem ser otimizados de acordo com a volatilidade do mercado para melhorar a estratégia

Análise de riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

As bandas de Bollinger podem falhar quando ocorre volatilidade extrema
Não pode determinar a tendência real do mercado, pode comprar alto e vender baixo
Tem algum atraso.
Ignora os custos de negociação, o desempenho real será descontado

Para controlar esses riscos, podemos incorporar indicadores de tendência como o MACD, ou ajustar adequadamente os parâmetros para estreitar as Bandas de Bollinger para reduzir os maus sinais.

Orientações de otimização

A estratégia pode também ser otimizada a partir dos seguintes aspectos:

Incorporar o volume de negociação para avaliar os breakouts reais
Usar bandas de Bollinger adaptativas para otimizar dinamicamente os parâmetros
Adicionar mecanismos de stop loss para controlar perdas individuais
Aumentar a gestão de posições para ajustar dinamicamente as posições com base nas condições de mercado

Através das otimizações acima, podemos melhorar ainda mais a estabilidade da estratégia e reduzir os riscos comerciais.

Conclusão

Em resumo, a estratégia de ruptura da banda de Bollinger é uma estratégia clássica de busca de tendências. Ela tem uma lógica clara e uma automação fácil. Mas ainda há algumas falhas, exigindo mais otimizações para se adaptar a ambientes de mercado complexos e em mudança. Se combinado adequadamente com outros indicadores e mecanismos, os resultados podem ser muito melhorados.

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

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