Estratégia de negociação de cruzamento de ponto de inflexão de média móvel

Visão geral

A estratégia de negociação cruzada de pontos de viragem de média móvel é uma estratégia clássica de indicadores técnicos. A ideia central da estratégia é gerar sinais de compra e venda em combinação com médias móveis de diferentes períodos e aproveitar os pontos de viragem de média móvel para otimizar ainda mais a saída de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia usa principalmente duas médias móveis, uma com um período mais curto como linha rápida e outra com um período mais longo como linha lenta. Quando a linha rápida quebra a linha lenta de baixo, gera um sinal de compra; Quando a linha rápida quebra a linha lenta de cima, gera um sinal de venda. Este é o mecanismo de geração de sinal de negociação da estratégia clássica de cruzamento de médias móveis.

Além disso, a estratégia utiliza o ponto de saída de negociação da média móvel. Quando a linha rápida passa de alta para baixa, o multisíncrono sai do jogo; quando a linha rápida passa de baixa para alta, o mono vazio sai do jogo. O ponto de saída da média móvel pode capturar os momentos de reversão de curto prazo do mercado, o que ajuda a estratégia a interromper ou parar os prejuízos a tempo, aumentando a taxa de ganho geral.

Análise de vantagens

A estratégia de negociação cruzada de pontos de inflexão de média móvel tem as seguintes vantagens:

1. A operação é simples e fácil de implementar. A estratégia usa apenas dois indicadores: a média móvel e o indicador ROC. A implementação do código não é complexa.

2. É resistente a perdas contínuas. A média móvel tem uma certa latência e uma tendência de preços suaves, o que pode filtrar parte do ruído e evitar que haja demasiadas negociações inválidas em tendências de choque.

3. A capacidade de controlar efetivamente os prejuízos unilaterais. Utilizando o ponto de viragem da média móvel para parar os prejuízos a tempo, pode reduzir a ocorrência de prejuízos unilaterais significativos.

4. Ampla aplicabilidade. O princípio da estratégia é simples e pode ser aplicado a várias variedades e diferentes quadros de tempo de negociação, como dia e hora. Há muito espaço para otimização de parâmetros.

5. Estabilidade de ganhos. Em comparação com a estratégia de perseguir pontos quentes do mercado, esta estratégia é orientada para o controle de risco, não busca ganhos exagerados, mas pode obter ganhos positivos estáveis.

Análise de Riscos

A estratégia de negociação de pontos de inflexão de médias móveis também apresenta alguns riscos, principalmente nos seguintes aspectos:

1. O atraso da média móvel. Quando a velocidade é alta, o sinal de cruzamento da média móvel tem um atraso e pode perder o melhor momento de entrada.

2. O tempo de vazio é longo. Esta estratégia sai mais cedo, mas o sinal de entrada é mais lento. Isso pode levar a que haja excesso de tempo de vazio em alguns momentos. Durante o período de vazio, você perderá certas oportunidades de lucro no mercado.

3. Optimização de parâmetros é muito difícil. A escolha de parâmetros como a duração da média móvel, o ciclo de ROC pode ter um grande impacto no desempenho da estratégia. Mas a otimização de parâmetros requer um grande volume de dados históricos para o teste de retorno, a otimização é muito difícil.

4. Quando ocorrem grandes turbulências, a média móvel produz várias cruzamentos ineficazes, o que afeta a performance da estratégia.

Direção de otimização

A estratégia de negociação pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Combinação de indicadores de tendência de ondas. Adição de indicadores como ADX, ATR, etc., para determinar o estado da tendência. Ao não haver uma tendência clara, feche a estratégia com o desvalorização, evitando negociações inválidas.

2. Combinação de múltiplos quadros temporais. Em quadros temporais mais elevados, julgue a direção da tendência principal e evite a negociação contracorrente.

3. Optimizar a auto-adaptação dos parâmetros. Permitir que parâmetros como o comprimento da média móvel sejam ajustados de acordo com a volatilidade do mercado em tempo real, aumentando a robustez dos parâmetros.

4. Identificação de padrões. Identificação de padrões de fusão para filtrar falsos sinais nos pontos de interseção MA.

Resumir

A estratégia de negociação de cruzamento de pontos de inflexão de média móvel é, em geral, uma estratégia de equilíbrio entre riscos e ganhos. Ela tem vantagens como facilidade de implementação, resistência a perdas contínuas e estabilidade de ganhos, mas também há problemas como atraso na média móvel, tempo de posição vazia excessivo.