Estratégia de colisão de indicador triplo

Visão geral

A Triple Indicator Collision Strategy é uma estratégia de negociação quantitativa muito clássica. Combina três indicadores técnicos clássicos, usando a média móvel, o indicador MACD e o indicador RSI, para realizar operações de negociação correspondentes quando os três sinais de compra ou venda ocorrem simultaneamente.

Princípio da estratégia

A estratégia usa simultaneamente os três indicadores: a EMA de 20 dias, o MACD de 12, 26, 9 dias e o RSI de 14 dias. A lógica de negociação específica é:

Faça mais quando o preço atravessa a EMA de 20 dias, a linha MACD atravessa a linha de sinal e o RSI atravessa a EMA de 20 dias; Faça espaço quando o preço atravessa a EMA de 20 dias, a linha MACD atravessa a linha de sinal e o RSI atravessa a EMA de 20 dias.

Isso requer que três indicadores apareçam simultaneamente, filtrando alguns sinais falsos e tornando a estratégia mais estável e confiável.

Análise de vantagens

A estratégia de colisão de vários indicadores tem as seguintes vantagens:

1. Filtra o ruído, reduzindo os falsos sinais. Um único indicador é vulnerável ao ruído do mercado, gerando uma grande quantidade de falsos sinais. Um indicador triplo pode filtrar o ruído efetivamente, tornando o sinal mais confiável.

2. Capturar os pontos de inflexão da tendência. Diferentes indicadores têm um tempo de reação diferente à oscilação dos preços, e quando os três sinais de tendência simultânea aparecem recentemente, geralmente indicam uma reversão da tendência. Isso oferece a possibilidade de capturar os pontos de inflexão da estratégia.

3. Os três indicadores avaliam o mercado de diferentes dimensões, verificando-se mutuamente, permitindo uma avaliação mais completa e precisa do movimento do mercado.

4. Reduzir o risco de posição. A filtragem de múltiplos indicadores pode reduzir o número de transações inválidas e reduzir o fluxo de capital desnecessário, o que é benéfico para o controle do risco.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Risco de otimização de parâmetros. O comprimento da média móvel, a combinação de parâmetros MACD, os parâmetros RSI, etc. podem afetar o desempenho da estratégia.

2. Perda de oportunidades de negociação. Uma estratégia de triplo indicador é relativamente conservadora e pode perder algumas oportunidades de negociação. Se não for possível capturar as principais tendências, isso afetará os ganhos da estratégia.

3. Controle do ponto de deslizamento do disco físico. Os custos de negociação e os pontos de deslizamento no disco físico também têm um certo impacto na estratégia. A frequência de negociação precisa ser controlada para garantir que o espaço de ganho seja maior do que o custo de negociação.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor. Você pode alterar o comprimento da média móvel, o parâmetro MACD, o parâmetro RSI, etc., para encontrar o melhor conjunto de parâmetros por meio de feedback.

2. Aumentar o mecanismo de stop loss. Definir um stop loss móvel ou um stop loss pendente pode controlar efetivamente os perdas individuais.

3. Em combinação com outros indicadores de filtragem de sinais. Indicadores como Brinband, KDJ e outros também podem ser usados para verificar sinais e filtrar falsos sinais.

4. Parâmetros de ajuste de acordo com diferentes variedades e períodos. Os parâmetros podem ser ajustados e otimizados de acordo com a variedade e o período de negociação.

Resumir

A estratégia de colisão de três indicadores usa os sinais dos três indicadores de média móvel, MACD e RSI simultaneamente para tomar decisões em múltiplos espaços. Ela pode filtrar efetivamente os sinais de ruído, identificar potenciais pontos de mudança de tendência e melhorar a confiabilidade do sinal.