Estratégia de curto prazo baseada em volume e confirmação de VWAP

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de negociação de linha curta baseada no volume de transações e no preço médio ponderado típico (VWAP). Combina o volume de transações e o VWAP, dois indicadores técnicos importantes para identificar tendências e encontrar pontos de entrada com maior probabilidade.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente em dois indicadores para julgar o volume de transações de alumínio e o VWAP.

Primeiro, ele calcula o VWAP de 20 ciclos. O VWAP representa a média dos preços do dia e é uma referência importante para avaliar a racionalidade dos preços. Se o preço é maior que o VWAP, representa uma força mais forte, ao contrário, é um zero.

Em segundo lugar, a estratégia também julga se o volume de transações em cada linha K ultrapassa o limite de 100 previsto. Só é considerado uma tendência definida quando o volume de transações está ativo o suficiente, o que evita transações erradas em um mercado de baixa sem ondas.

A combinação desses dois critérios de julgamento forma as regras de entrada e saída:

Condições de entrada

• Multicapa: Preço de fechamento > VWAP e Volume > 100
• Cabeça vazia: preço de fechamento 100

Condições de partida

• Preço de fechamento
• Início: Preço de fechamento > VWAP

Como pode ser visto, a estratégia combina o indicador de preço VWAP e o volume de transação, aumentando a estabilidade da estratégia através da dupla confirmação.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A utilização do indicador VWAP permite avaliar a racionalidade dos preços e evitar o seguimento cego
2. Combinação de volumes para confirmar sinais de transação, tornando os sinais mais confiáveis
3. Frequência de operação mais alta, adequada para operações de linha curta, com maior lucro
4. A lógica da estratégia é simples e fácil de entender.
5. Aumento da taxa de vitória através da dupla confirmação, levando em consideração o indicador de preço VWAP e o volume de transações

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. Como estratégia de linha curta, a frequência de operação é mais alta, gerando mais custos de transação e perda de ponto de deslizamento.
2. O indicador VWAP pode produzir sinais errados quando a tendência do mercado é incerta
3. Indicadores de volume de negócios pouco adequados para ações de baixa liquidez
4. Parâmetros de estratégia, como a redução do volume de negócios, precisam de ajustes e otimização contínuos, sendo mais difícil de generalizar
5. A negociação em linha curta geralmente requer um monitoramento mais rigoroso do mercado e exigências mais altas para os traders.

Para controlar o risco, é recomendável escolher ações com boa liquidez, estreita faixa e maior volatilidade para a estratégia, ao mesmo tempo em que ajustar os parâmetros para adaptá-los a diferentes ações. Além disso, também é necessário controlar a posição de negociação individual, evitando perdas individuais excessivas.

Otimização de Estratégia

A estratégia também pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Optimizar os parâmetros VWAP para encontrar os melhores parâmetros de diferentes ações
2. Combinando o volume de transações diárias médias de ações para definir o volume de queda
3. Quando o estoque estiver vazio, adicione outros indicadores para evitar sinais errados
4. Adotar estratégias de stop loss para controlar o máximo de perdas em uma única transação
5. Adaptação de métodos de controle de posições para aumentar o lucro e a perda

Otimizando os parâmetros, adicionando outros indicadores de filtragem e gerenciando os prejuízos, pode-se melhorar ainda mais a estabilidade e a lucratividade da estratégia.

Resumir

Esta estratégia integra os dois principais indicadores VWAP e volume de transação, para selecionar ações de negociação através do julgamento de racionalidade de preço e confirmação de alto volume de transação. Tem alta frequência de operação e capacidade de captura de tendências.