Estratégia de acompanhamento de tendência de rompimento do canal Donchian

Visão geral

A estratégia de ruptura do canal de Dongxian é uma estratégia de acompanhamento de tendências que forma um canal de preços, calculando os preços mais altos e mais baixos em um determinado período de tempo, e usa os limites do canal como um sinal de compra e venda. Quando o preço se eleva, faça um curto; quando o preço se desmonta, faça mais.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o indicador de corredores de tangjian para determinar a tendência dos preços e calcular os pontos de entrada e saída. Os corredores de tangjian são compostos por um traço superior, um traço inferior e um traço médio. O traço superior é o preço mais alto, o traço inferior é o preço mais baixo e o traço médio é o preço médio em um determinado período.

O comprimento do ciclo de entrada e saída pode ser configurado de forma independente. Quando o preço se move para cima, faz-se mais entrada; quando o preço se move para baixo, faz-se entrada em branco. O ponto de saída é o preço que toca novamente a correspondente órbita.

Além disso, a estratégia também configura um ponto de parada. O preço de parada de mais posições é o preço de entrada ((1 + proporção de parada de parada), enquanto a posição em aberto é o oposto. Ativar esse recurso pode bloquear os lucros e evitar a expansão dos perdas.

Em geral, a estratégia julga a tendência e, ao mesmo tempo, assegura que haja espaço suficiente para a configuração de stop-loss e stop-loss. Isso o torna especialmente adequado para variedades com alta volatilidade, como moedas digitais.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A estratégia é clara, a geração de sinais é simples e confiável.
2. O indicador de Tangxian Channel é insensível às oscilações de preços e é útil para capturar tendências.
3. Parâmetros de canal personalizáveis para diferentes variedades e períodos de tempo.
4. Função de bloqueio de danos integrada para controlar o risco.
5. A taxa de câmbio é a taxa de câmbio mais alta do mundo, com uma taxa de câmbio mais alta do que a taxa de câmbio do mundo.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. O que é que os bancos têm de melhor para evitar os riscos de grandes perdas?
2. A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a transações excessivamente frequentes, aumentando os custos de transação e o risco de deslizamento.
3. A estratégia é insensível à oscilação dos preços e pode perder algumas oportunidades de negociação.

Para controlar esses riscos, recomenda-se:

1. Reduzir adequadamente o investimento individual, diversificar as variedades de investimento e controlar o risco geral.
2. Optimizar os parâmetros, procurar a melhor combinação de parâmetros. Pode-se tentar a otimização automática com métodos como aprendizado de máquina.
3. Combinado com indicadores adicionais para avaliar a confiabilidade dos sinais de ruptura, evita transações erradas.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

1. Teste e otimize mais combinações de parâmetros para encontrar o melhor. Os principais parâmetros incluem o ciclo de passagem, a proporção de parada, se é permitido fazer mais vazio, etc.
2. Adicionar modelos de aprendizagem de máquina para identificar automaticamente os parâmetros ótimos. Pode-se adotar métodos como aprendizagem por reforço.
3. Combinação de outros indicadores para determinar a tendência e a confiabilidade do sinal, como linha média, volume de transação, etc.
4. Desenvolver estratégias de stop loss, como o rastreamento de stop loss, Chandelier Exit, etc., para controlar ainda mais o risco.
5. A expansão para mais variedades, procurando as variedades comercializadas que melhor se encaixam na estratégia.

Resumir

A estratégia de ruptura do Canal de Tōkyō é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de tendências com clareza de julgamento e controle de risco. É especialmente adequada para variedades de alta volatilidade, como moedas digitais, com alto potencial de receita.