Estratégia de tendência do RSI Alligator


Data de criação: 2024-01-29 14:40:07 última modificação: 2024-01-29 14:40:07
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Estratégia de tendência do RSI Alligator

Visão geral

A estratégia de tendência de pirataria do RSI é uma combinação de indicadores de pirataria baseados em indicadores do RSI para determinar entradas e saídas de tendências. Ela usa três médias - a linha de pirataria superior, a linha de dentes e a linha de lábios, com construção de RSI de diferentes períodos. Faça mais quando a linha de dentes atravessa a linha de lábios e a linha de RSI superior é superior à linha de dentes; e faça vazio quando a linha de lábios atravessa a linha de dentes e a linha de RSI superior é inferior à linha de dentes.

Princípio da estratégia

A estratégia de tendência de piratas do RSI usa o indicador RSI para construir três médias móveis do indicador de piratas. A configuração específica é a seguinte:

  • Linha superior: Linha RSI de 5 períodos
  • Linha de dente: Linha RSI de 13 períodos
  • Linha do lábio: Linha RSI de 34 ciclos

A lógica de julgamento do sinal de entrada é:

Sinais de múltiplos cabeçalhos: Faça mais quando o fio do lábio é usado na linha dentária e o fio superior é colocado acima da linha dentária.

Sinal de cabeça vazia: quando o fio do lábio passa abaixo da linha do dente e o fio superior fica abaixo da linha do dente, faça vazio.

A estratégia estabelece simultaneamente o stop loss e o stop loss:

  • O stop loss é 10% do preço de entrada.
  • A paragem é definida como 90% do preço de entrada.

Análise de vantagens

A estratégia de pescar tendências do RSI tem as seguintes vantagens:

  1. O uso de um indicador de linha de pesca para determinar tendências é eficaz para filtrar o ruído do mercado e bloquear as principais tendências
  2. Combinado com o RSI de múltiplos ciclos, evita falsas rupturas e aumenta a confiabilidade do sinal
  3. Estabelecer condições razoáveis de stop-loss para ajudar a estratégia a funcionar de forma estável
  4. A estratégia é clara e fácil de entender, a configuração de parâmetros é simples e fácil de operar no disco
  5. Pode fazer mais curta-metragem ao mesmo tempo, combinando as duas direções da tendência, com grande flexibilidade

Análise de Riscos

A estratégia de pescar tendências do RSI também apresenta os seguintes riscos:

  1. A intersecção da linha da gengiva com a linha do lábio pode causar falsas rupturas, resultando em prejuízos desnecessários. Pode-se ajustar adequadamente os parâmetros do ciclo para reduzir a probabilidade de falsas rupturas.

  2. A configuração de parada de perda pode ser muito radical, com uma maior probabilidade de parada desnecessária. O alcance de parada de perda pode ser amenizado adequadamente ou outros requisitos podem ser adicionados como pré-requisitos para a ativação de parada de perda.

  3. Se a situação for aguda, a perda ou a falta de garantia não produzirão o efeito esperado. Nesse caso, a intervenção manual será necessária para a perda ser interrompida em tempo hábil.

  4. Quando os comutadores multi-espaço são frequentes, a pressão sobre as despesas de transação é maior. As condições de entrada podem ser adequadamente relaxadas, reduzindo a repetição desnecessária.

Direção de otimização

A estratégia de pescar tendências do RSI pode ser otimizada de várias maneiras:

  1. Otimizar a configuração de parâmetros da linha de pesca, ajustar os parâmetros de ciclo e encontrar a melhor combinação de parâmetros

  2. Otimização da lógica de entrada de condições, como filtragem de sinais como novos indicadores de volume de transação

  3. Otimização da estratégia de stop-loss para que seja mais compatível com a situação e com os níveis de garantia

  4. Aumentar o mecanismo de tratamento de incidentes e evitar a exposição de comportamentos anormais

  5. Aumentar os algoritmos de abertura de posições, controlar a proporção de capital investido e evitar riscos

Resumir

A estratégia de tendência de RSI é uma estratégia de acompanhamento de tendências confiável e fácil de usar. Ela usa o indicador de pescador para determinar a direção da tendência, em conjunto com o indicador RSI para definir o limiar de referência, para bloquear efetivamente a tendência e definir um ponto de saída razoável.

Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=3
// RSI Alligator
// Forked from Author: Reza Akhavan
// Updated by Khalid Salomão

strategy("RSI Alligator Strategy", overlay=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=25000, initial_capital=25000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, slippage=3)

// === TA LOGIC ===
overBought = input(70, minval=0, maxval=100, title="Over bought")
overSold = input(30, minval=0, maxval=100, title="Over sold")
jawPeriods = input(5, minval=1, title="Jaw Periods")
jawOffset = input(0, minval=0, title="Jaw Offset")
teethPeriods = input(13, minval=1, title="Teeth Periods")
teethOffset = input(0, minval=0, title="Teeth Offset")
lipsPeriods = input(34, minval=1, title="Lips Periods")
lipsOffset = input(0, minval=0, title="Lips Offset")

jaws = rsi(close, jawPeriods)
teeth = rsi(close, teethPeriods)
lips = rsi(close, lipsPeriods)
plot(jaws, color=green, offset=jawOffset, title="Jaw")
plot(teeth, color=red, offset=teethOffset, title="Teeth")
plot(lips, color=blue, offset=lipsOffset, title="Lips")

//
// === Signal logic ===
// 
LONG_SIGNAL_BOOLEAN  = crossover(teeth, lips) and jaws > teeth
SHORT_SIGNAL_BOOLEAN = crossunder(teeth, lips) and jaws < teeth

// === INPUT BACKTEST DATE RANGE ===
strategyType = input(defval="Long Only", options=["Long & Short", "Long Only", "Short Only"])

FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        
window()  => true

// === STRATEGY BUY / SELL ENTRIES ===

// TODO: update the placeholder LONG_SIGNAL_BOOLEAN and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN to signal
// long and short entries
buy()  => window() and LONG_SIGNAL_BOOLEAN
sell() => window() and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN

if buy()
    if (strategyType == "Short Only")
        strategy.close("Short")
    else
        strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if sell()
    if (strategyType == "Long Only")
        strategy.close("Long")
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
        

// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)