Estratégia de negociação quantitativa FNGU baseada em Bandas de Bollinger e RSI

Visão geral

Esta estratégia, chamada de Binary Line and RSI FNGU Quantitative Trading Strategy, é uma estratégia de longo prazo especificamente para a ação FNGU. A estratégia usa principalmente o indicador de Binary Line e o indicador de RSI para identificar ações de sobrecompra e sobrevenda, gerando sinais de compra e venda.

Princípio da estratégia

A lógica central desta estratégia baseia-se na combinação do indicador de linha de Brill e do indicador RSI.

Em primeiro lugar, a linha de Brink inclui três linhas: a média, a linha superior e a linha inferior. A média é a média móvel simples de n dias, e a diferença padrão entre a linha superior e a linha inferior é k vezes a diferença positiva e negativa da linha central.

Nesta estratégia, a duração do período da linha média de Bollinger é de 235 dias e o valor do parâmetro k é 2. O sinal de compra é gerado quando o preço está abaixo da linha média de Bollinger ou quando o preço se aproxima da linha média de Bollinger de baixo para cima. O sinal de venda é gerado quando o preço está acima da linha média de Bollinger.

Em segundo lugar, o indicador RSI reflete o grau de sobrecompra e sobrevenda de uma ação. RSI acima de 70 significa sobrecompra e abaixo de 30 significa sobrevenda. Nesta estratégia, o período do parâmetro RSI é de 2 anos.

Nesta estratégia, a combinação do uso de indicadores de linha de bullish e indicadores de RSI: um sinal de compra é gerado quando o indicador de RSI quebra a zona de oversold e ao mesmo tempo o preço é inferior ou toca a linha de bullish; um sinal de venda é gerado quando o indicador de RSI quebra a zona de oversold e o preço é superior à linha de bullish.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A combinação dos dois indicadores, a linha de Brin e o RSI, torna os sinais de compra e venda mais precisos e confiáveis.

2. O RSI utiliza a linha de Brin para identificar as zonas de sobrecompra e de sobrevenda de ações e para filtrar os sinais falsos, complementando-se mutuamente.

3. Os investidores devem ter em conta que os investidores devem ter uma posição de longo prazo, sem considerar o risco de negociação a descoberto.

4. Os parâmetros da estratégia foram otimizados para o FNGU, uma ação altamente volátil.

5. O sistema de paragem automática reduz o risco de perdas.

6. A programação é simples, clara, fácil de entender e modificar.

Riscos e soluções

A estratégia também apresenta alguns riscos, incluindo:

1. Tanto o Brinline quanto o RSI podem gerar falsos sinais, sendo suscetíveis a arbitragem e requerem cautela na negociação. Os parâmetros podem ser ajustados de acordo com o caso, ou outros indicadores podem ser adicionados para filtragem.

2. As ações da FNGU são muito voláteis, e a configuração inadequada de suspensão pode aumentar os prejuízos. A suspensão deve ser adequadamente relaxada.

3. A estratégia só é adequada para ações de alta volatilidade como a FNGU, não é adequada para outras ações, e os parâmetros precisam ser ajustados de acordo com diferentes ações.

4. Os parâmetros da estratégia foram otimizados, mas as mudanças no mercado podem fazer com que os parâmetros não sejam mais aplicáveis, e é necessário manter a atenção na otimização.

Direção de otimização da estratégia

Esta estratégia pode ser melhorada em várias direções:

1. A adição de outras combinações de indicadores, como KDJ, MACD, etc., torna o sinal mais preciso.

2. Optimizar os parâmetros do Brinline e do RSI para mais tipos de ações.

3. Aumentar o modelo de aprendizagem de máquina para auxiliar a tomada de decisões, utilizando mais dados para gerar sinais de transação.

4. Realização de transações transcíclicas, utilizando dados de dimensões temporais mais altas para gerar sinais.

5. A análise de emoções é combinada com a análise de dados sociais para gerar sinais de transação.

6. Desenvolver um sistema de feedback quantitativo para testar rapidamente diferentes configurações de parâmetros.

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia de posição longa, especialmente para ações com grande volatilidade, como o FNGU. Em combinação com o uso do indicador de linhas de browning e o indicador RSI, ela gera sinais de negociação em caso de sobrevenda e sobrevenda, com o objetivo de capturar oportunidades de reversão do preço das ações.