Estratégia de negociação algorítmica Golden Cross e Death Cross de média móvel dupla

Visão geral

A estratégia de negociação de dupla média móvel crossover é uma estratégia de negociação quantitativa que utiliza a média de ouro e a média de forquilhas para determinar entradas e saídas. A estratégia combina a média de diferentes períodos para formar filtros em várias camadas, o que reduz efetivamente os falsos sinais e aumenta a confiabilidade dos sinais de negociação.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é acompanhar 2 médias móveis de 3 períodos de tempo: 180 minutos, 60 minutos e 120 minutos. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta da direção inferior, gera um sinal de garfo de ouro, representando a variedade em movimento múltiplo. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta da direção superior, gera um sinal de garfo morto, representando a variedade em movimento vazio.

A estratégia começa a calcular a linha de 10 dias e a linha de 200 dias em períodos de 180 minutos e 60 minutos, respectivamente. Quando a linha de 10 dias de 180 minutos atravessa a linha de 200 dias em sentido descendente, gera um sinal de forquilha dourada; quando atravessa a linha de 200 dias em sentido superior, gera um sinal de forquilha morta. Isso equivale a um sinal de transação em um ciclo rápido.

Em seguida, a estratégia introduz a linha de 200 dias com um período de 120 minutos como a linha de controle. Apenas quando ocorre um garfo de ouro ou um garfo de morte, é decidido se a negociação deve ser iniciada ou não, julgando se a linha de 200 dias com um período de 60 minutos é superior ou inferior à linha de 200 dias com um período de 120 minutos.

Por exemplo, quando 180 minutos produzem um garfo de ouro, se a linha de 200 dias de 60 minutos for maior que a linha de 200 dias de 120 minutos, então você vai ver mais; somente com essa condição, você abrirá mais uma opção. Por outro lado, se a linha de 200 dias de 60 minutos for menor que a linha de 200 dias de 120 minutos, então você não vai ver mais e não abrirá a posição.

Em suma, a estratégia de criar filtros em camadas, aumentando a confiabilidade do sinal, através da comparação de relações entre diferentes períodos de tempo, pertence a uma estratégia de negociação de filtro comum.

Vantagens estratégicas

• Confirmação de múltiplos ciclos, melhorando a precisão do sinal. Em comparação com o julgamento de um único ciclo, a estratégia usa três ciclos de 180 minutos, 60 minutos e 120 minutos para confirmar a relação de linha média, o que reduz significativamente os falsos sinais e melhora a qualidade do sinal de negociação.

• Frequência de operação moderada. Comparada com a estratégia de negociação de alta frequência, a estratégia de negociação de baixa frequência, sem a necessidade de operações frequentes, é mais adequada para o acompanhamento manual.

• Implementação simples e fácil de entender. A estratégia usa apenas indicadores de linha média, sem lógica complexa, é muito fácil de entender a implementação, o limiar é baixo e é adequado para praticantes iniciantes.

• Pode ser otimizado de acordo com diferentes períodos e parâmetros. O período e o tipo de linha média da estratégia podem ser ajustados, podendo ser estudado um conjunto de parâmetros adequado para diferentes variedades e ambientes de mercado.

Risco estratégico

• A estratégia baseia-se principalmente na relação de equilíbrio e tem um certo atraso na resposta às mudanças de preço, sendo fácil de perder uma rápida reversão.

• É fácil parar em mercados com grandes turbulências. Quando os mercados estão em grandes turbulências, a correlação entre as linhas de equilíbrio pode se cruzar com frequência, resultando em aberturas e paradas frequentes. Isso aumenta os custos de negociação e o risco de perdas.

• A estratégia é baseada principalmente na otimização de parâmetros para obter alfa. Esta dependência de resultados de um único conjunto de dados pode levar a problemas de otimização excessiva e de sobre-conformidade.

As soluções para os riscos são:

• A redução apropriada dos parâmetros da linha média acelera a velocidade de reação.

• Aumentar as condições de filtragem para evitar a abertura de posições frequentes em mercados turbulentos.

• Testar dados de diferentes variedades e períodos de tempo para avaliar a robustez dos parâmetros.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada:

• Experimente diferentes combinações de períodos e parâmetros de linha média para encontrar uma combinação de parâmetros mais eficiente. A combinação de parâmetros mais eficiente pode ser encontrada por meio de otimização por excesso de esforço e métodos de aprendizado de máquina.

• Aumentar o volume e a confirmação de indicadores de tendência em grande escala. Isso pode filtrar ainda mais os sinais falsos, como não abrir posições quando o volume é insuficiente.

• Combinação de modelos de aprendizagem profunda para prever a forma da curva. Usar modelos de aprendizagem profunda, como RNN, para fazer previsões de preços futuros, auxiliando a tomada de decisões.

• O uso de linhas médias adaptáveis, melhorando a lógica de filtragem. Quando o mercado entra em um estado de agitação, ajuste dinamicamente o comprimento da linha média, reduzindo a frequência de abertura de posição.

Resumir

A estratégia de negociação de algoritmos de forquilhos-morto-forquilhos é uma estratégia de negociação de algoritmos de filtragem mais comum. A estratégia é fácil de implementar, é adequada para o aprendizado de iniciantes, e também pode ser ampliada e otimizada em várias dimensões.