Estratégia de rastreamento de preço médio dinâmico

Visão geral

A ideia principal desta estratégia é que, quando o preço das ações cai para uma certa proporção, pode-se aumentar a posição gradualmente, atingindo assim o objetivo de reduzir o custo médio de manutenção. Quando o preço se recupera, pode-se obter um maior retorno, pois o custo médio de manutenção é mais baixo.

Princípio da estratégia

Quando o preço da ação atravessar pela primeira vez a média móvel simples de 20 dias, abra mais posições. Se a queda do preço da ação atingir o percentual de perda alvo definido, por exemplo, 10%, aumente a posição na proporção indicada, por exemplo, 50% da posição atual. Isso reduz o custo médio de manutenção da posição.

Em particular, a função estratégia define parâmetros como permitir até 4 acréscimos, a posição é calculada como a porcentagem de capital ocupado, a posição inicial de abertura é de 10%. Obter uma média móvel simples de 20 dias, abrir uma posição adicional quando a posição atravessa a média e não tem posição no preço de encerramento. Em seguida, calcule a taxa de perda de lucro flutuante da posição, e, se atingir a porcentagem de perda de lucro, continue a aumentar a posição de acordo com a taxa de acréscimo de lucro, até que a ação rebote para parar.

Análise de vantagens

A maior vantagem dessa estratégia é que, quando o mercado está ruim, pode reduzir o custo médio de manutenção da posição por meio de ativos, obtendo maiores ganhos e menos perdas quando o mercado está melhor. Em comparação com o simples stop loss móvel, essa estratégia pode capturar melhor o mercado, em vez de ser forçada a parar quando o preço da ação continua a cair.

Ao mesmo tempo, a estratégia permite muitos acréscimos de posição, maximizando a diferença de tempo da reversão da tendência e ajustando gradualmente a posição. Isso é mais barato do que um acréscimo de posição em massa de uma só vez e está mais de acordo com a força de capital da maioria dos investidores.

Análise de Riscos

Claro, se a tendência de baixa continuar, essa estratégia também corre o risco de grandes perdas. Especialmente em um mercado de baixa, a queda do preço das ações pode ser muito maior do que imaginamos. Portanto, é necessário definir razoavelmente a proporção e a frequência de aumento de posição, para manter o risco dentro de limites aceitáveis.

Ao mesmo tempo, devemos notar que, se todos os investidores adotarem essa estratégia, quando um grande número de investidores atingir a porcentagem de perdas do alvo, pode haver uma situação de aumento de posições coletivas. Isso elevará o preço das ações, formando um retorno irracional de curto prazo. Se não examinarmos a tendência, podemos julgar erroneamente a situação e continuar a aumentar as posições.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em vários aspectos:

1. Ajuste dinâmico do aumento de posição. A proporção do próximo aumento de posição pode ser ajustada em tempo real de acordo com a movimentação do mercado principal.

2. Combinação de indicadores de quantidade. Por exemplo, o volume de tráfego pode ser monitorado de forma visível para confirmar o sinal de inversão e evitar erros.

3. O uso de tracking stop. O uso de stop progressivo após o acréscimo de estoque para garantir que os prejuízos sejam controlados dentro de um certo limite.

Resumir

A estratégia de acompanhamento de preços de taxa de câmbio dinâmico, através da adição de posições e ajuste de posições, com a garantia de apoio financeiro suficiente, é capaz de aproveitar efetivamente o efeito de taxa de câmbio, obtendo lucros excedentários quando o preço da ação se reverte. A chave é entender o momento e a proporção, controlar os vários riscos dentro de limites aceitáveis. Se aplicada corretamente, essa estratégia pode ser uma forma bastante eficaz de negociação quantitativa.