Estratégia de negociação entre períodos com base no indicador EMA

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de negociação de longo prazo baseada em EMAs. Utiliza EMAs de dois períodos diferentes como sinais de compra e venda, fazendo mais em EMAs de longo prazo em EMAs de curto prazo e fechando em EMAs de longo prazo em EMAs de curto prazo. Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o indicador de EMA como sinal de negociação. Concretamente, calcula-se o EMA de curto prazo e o EMA de longo prazo, respectivamente, gerando um sinal de compra quando o EMA de curto prazo atravessa o EMA de longo prazo e um sinal de venda quando o EMA de curto prazo atravessa o EMA de longo prazo.

Depois de entrar em uma posição, a estratégia configura um stop loss e um stop loss simultaneamente. O stop loss é uma porcentagem do preço de entrada como uma linha de stop loss, e se o preço tocar a linha de stop loss, a posição é parada; o stop stop é uma porcentagem do preço de entrada como uma linha de stop, e se o preço tocar a linha de stop loss, a posição é parada.

A estratégia também permite a opção de fazer apenas mais ou apenas menos, bem como a opção de negociar no dia ou manter a posição. Para negociar no dia, a posição zero é obrigatória antes do fechamento das ações americanas.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O EMA utiliza um indicador de filtragem de curvas para evitar a manipulação de ondas de alta frequência e captar as tendências de linha média e longa.

2. Utilize o cruzamento de EMA de curto e EMA de longo período como sinal de negociação, evitando negociações frequentes.

3. A configuração de um stop loss para controlar a taxa de risco-receita de cada ordem é benéfica para a gestão de fundos.

4. A opção de fazer apenas ativos ou ativos líquidos, bem como a opção de day trading ou a opção de posicionamento, é adequada para diferentes tipos de traders.

5. Compatível com vários tipos de transações, incluindo ações, divisas, moedas digitais, etc.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos potenciais:

1. Os indicadores EMA estão atrasados e podem ter perdido o ponto de viragem de tendência de curto prazo.

2. A escolha incorreta de EMAs de curto e longo prazo pode levar a sinais de negociação confusos.

3. O excesso de tempo de detenção pode levar a um maior choque de mercado.

4. A paralisação mecânica pode levar a uma saída prematura ou a uma diminuição de lucro.

As medidas de gestão de riscos correspondentes incluem:

1. Optimizar os parâmetros EMA para encontrar a melhor combinação de ciclos.

2. Adicionar outros indicadores como critérios auxiliares.

3. Ajuste dinâmico de parada de perda.

4. Intervenção humana em situações anormais.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada nas seguintes direções:

1. Optimizar os parâmetros EMA para encontrar combinações de ciclo longo e curto adequadas para diferentes variedades.

2. A adição de outros indicadores de julgamento, como MACD, KD, etc., permite a ressonância de vários indicadores.

3. Aumentar o treinamento de modelos de aprendizagem de máquina, gerando um stop loss dinâmico.

4. Acesso a indicadores mais avançados de RISK para engenharia de características.

5. Adição de elementos de negociação adaptáveis para a otimização dos parâmetros.

Resumir

A estratégia global é um excelente modelo de estratégia de acompanhamento de tendências, com a principal vantagem de usar o EMA para filtrar o ruído e obter ganhos estáveis, além de ter um bom gerenciamento de riscos e ganhos. Com a otimização contínua, a estratégia pode se tornar uma estratégia quantitativa para todos os mercados e vale a pena aprender e praticar.