Estratégia Golden Cross e Death Cross com base na média móvel

Visão geral

A estratégia baseia-se no princípio da forca de ouro e a forca de morte do equilíbrio móvel para criar um sinal de negociação. Ele combina três médias móveis com diferentes configurações de parâmetros em curto, médio e longo prazo, e determina o estado de vazio do mercado comparando o alto e baixo relacionamento entre as três médias, gerando um sinal de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia estabelece três médias móveis: uma média móvel simples de curto prazo, uma média móvel ponderada de médio prazo e uma média móvel indexada de longo prazo. Especificamente, a linha SMA de 1 comprimento, a linha WMA de 20 comprimento e a linha EMA de 25 comprimento.

Quando a linha de curto prazo SMA atravessa a linha de WMA médio e o preço de fechamento é superior à linha de WMA, indica que o mercado inverte de baixo para cima, formando um sinal de múltiplas cabeças; quando a linha de curto prazo SMA atravessa a linha de WMA médio ou o preço de fechamento abaixo da linha de WMA, é um sinal de cabeças vazias. Portanto, a estratégia julga o estado de múltiplas cabeças do mercado comparando os altos, baixos e cruzamentos das três linhas médias.

Análise de vantagens

A estratégia combina três linhas de equilíbrio diferentes, de curto, médio e longo, para responder às mudanças de mercado em diferentes períodos e melhorar a precisão de captura de tendências. Em particular, o WMA de médio prazo tem um melhor efeito de desaceleração de fluctuação e pode filtrar efetivamente os sinais de erro. Além disso, a estratégia só emite sinais de construção de posição quando os sinais de SMA e os preços de encerramento de múltiplos terminais atingem uma alta consistência, o que evita as whipsaws e garante a eficácia de cada entrada.

Análise de Riscos

A estratégia pode ter riscos de desinformação. Quando o SMA de curto prazo produz um sinal de erro, pode causar perdas desnecessárias, pois a estratégia depende rigorosamente do sinal da linha SMA. Além disso, a estratégia é sensível aos parâmetros, e quando o mercado entra em uma zona de choque e os parâmetros são ajustados incorretamente, pode produzir uma grande quantidade de transações erradas.

Para evitar esses riscos, é recomendável ajustar o comprimento da linha média, relaxar as condições de negociação adequadamente e definir um stop loss para controlar as perdas individuais. Quando a tendência do mercado não é óbvia, a negociação estratégica também pode ser suspensa temporariamente.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Adicionar mais tipos de indicadores de linha média, como linhas KC, para formar um conjunto de indicadores e melhorar a precisão de julgamento

2. Fatores que aumentam o volume de transações, como o volume de transações

3. Combinando os indicadores de volatilidade, evitar a falha de um cenário de choque

4. Treinamento e otimização de parâmetros por meios como aprendizado de máquina

Resumir

A estratégia é simples e confiável para avaliar a hiperactividade do mercado com base na relação em tempo real entre os preços de cruzamento e fechamento das três linhas de equilíbrio. Combina linhas de equilíbrio em diferentes intervalos de comprimento para detectar tendências de forma eficaz e oferecer uma melhor qualidade de sinal. A estratégia pode aumentar ainda mais a visão e a estabilidade, ajustando adequadamente os parâmetros e introduzindo mais indicadores auxiliares.