Estratégia de fechamento de velas da EMA

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-29 16:02:08
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Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação com base na cruz de ouro e cruz morta das médias móveis. Incorpora três médias móveis com configurações de parâmetros diferentes - de curto, médio e longo prazo. Comparando a relação de altura entre esses três MA, determina o estado de alta / baixa do mercado e produz sinais de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia define três linhas de média móvel, que são uma média móvel simples de curto prazo, uma média móvel ponderada de médio prazo e uma média móvel exponencial de longo prazo.

Quando a linha SMA de curto prazo cruza a linha WMA de médio prazo para cima e o preço de fechamento também é maior do que a linha WMA, isso indica que o mercado está se revertendo para cima e forma um sinal de alta. Quando a SMA de curto prazo cruza abaixo da WMA de médio prazo ou o preço de fechamento é menor do que a WMA, ela dá um sinal de baixa. Portanto, esta estratégia julga o estado de alta/baixa do mercado comparando a altura e o cruzamento entre os três MA.

Análise das vantagens

A estratégia incorpora três MAs de curto, médio e longo prazo, que podem reagir às mudanças do mercado em diferentes ciclos e melhorar a precisão da captura de tendências. Especialmente, a WMA de médio prazo tem um melhor efeito de filtrar o ruído do mercado e evita sinais errados de forma eficaz. Além disso, a estratégia só envia sinais longos quando os sinais de alta da SMA e do preço de fechamento atingem alta consistência, o que evita whipssaws e garante que cada entrada seja eficiente.

Análise de riscos

A estratégia tem o risco de sinais falsos. Quando a SMA de curto prazo produz sinais errados, perdas desnecessárias podem ser causadas devido à estrita dependência da estratégia da linha SMA. Além disso, a estratégia é sensível a parâmetros.

Para evitar tais riscos, é sugerido ajustar os comprimentos de MA, afrouxar adequadamente as condições de negociação e definir stop loss para limitar perdas únicas.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada a partir dos seguintes aspectos:

Incorporar mais tipos de MAs, como KC, para formar uma carteira de indicadores para melhorar a precisão
Adicione fatores de volume como breakout com alto volume
Combinar indicadores de volatilidade para evitar falhas em mercados instáveis
Empregar machine learning para treinar e otimizar parâmetros

Conclusão

A estratégia determina o status de alta/baixa do mercado com base na relação de cruzamento e altura entre três MA e preços de fechamento. Combinando MA de termos diferentes, ela pode efetivamente descobrir tendências e os sinais são de alta qualidade. Com ajuste adequado de parâmetros e introdução de mais indicadores auxiliares, a estratégia pode ser ainda melhorada em relevância e estabilidade.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Candle Close Strategy KHANH 11/11/2023", overlay=true, initial_capital=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0000005, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

len1 = input.int(1, title="SMA #1 Length", minval=1)
src1 = input(close, title="SMA Source #1")
out1 = ta.sma(src1, len1)
plot(out1, title="SMA #1", color=close >= out1 ? color.rgb(120, 123, 134, 100) : color.rgb(120, 123, 134, 100), linewidth=1)

len2 = input.int(20, title="HMA #2 Length", minval=1)
src2 = input(close, title="HMA Source #2")
out2 = ta.hma(src2, len2)
plot(out2, title="HMA #2", color=close >= out2 ? color.rgb(253, 255, 254, 100) : color.rgb(255, 255, 255, 100), linewidth=1)

len3 = input.int(25, title="EMA #3 Length", minval=1)
src3 = input(close, title="EMA Source #3")
out3 = ta.ema(src3, len3)
plot(out3, title="EMA #3", color=close >= out3 ? color.blue : color.blue, linewidth=1)

// Define the long condition
longCondition = (out1 > out2 and close > out2)

// Define the short condition
shortCondition = (out1 < out2 or close < out2)

// Entry conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
else if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Trade channel plot
PeriodLookBack = input(55, title="Period Look Back")
xHighest55 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ta.highest(PeriodLookBack))
xLowest55 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ta.lowest(PeriodLookBack))
plot(xHighest55[1], color=color.red, title="HH")
plot(xLowest55[1], color=color.green, title="LL")



//@version=5
//indicator("Custom Moving Averages", shorttitle="CMA", overlay=true)

shortLength = input(defval=40, title="Short Length")
longLength = input(defval=80, title="Long Length")

// Sử dụng khung thời gian của biểu đồ đang sử dụng thay vì cố định là "D"
shortTopBorder = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ta.highest(high, shortLength))
shortBottomBorder = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ta.lowest(low, shortLength))

longTopBorder = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ta.highest(high, longLength))
longBottomBorder = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ta.lowest(low, longLength))

shortAverageLine = (shortTopBorder + shortBottomBorder) / 2
longAverageLine = (longTopBorder + longBottomBorder) / 2

plot(shortAverageLine, color=color.new(#fc0000, 0))
plot(longAverageLine, color=color.new(#01ff27, 0))

Mais.