Estratégia de negociação de ações baseada em RSI suavizado

Visão geral

Esta estratégia baseia-se em um índice relativamente forte depois de suavizar (RSI) para determinar os sinais de compra e venda, e é uma estratégia de acompanhamento de tendências mais típica. Ao calcular a amplitude da queda do preço das ações em um determinado período, ajuda os investidores a determinar se o mercado está em um estado de sobrecompra ou sobrevenda, para tomar decisões de investimento.

Princípio da estratégia

1. Calcular o RSI de uma ação em 5 dias
2. A média móvel simples de 5 dias para o RSI, obtendo o indicador RSI depois de suavizado
3. Configure uma linha de compra a mais de 80 e uma linha de venda a mais de 40.
4. Quando o RSI se esvaziou, um sinal de compra foi gerado.
5. Quando o RSI se esvaziou, um sinal de venda foi gerado.

A chave para esta estratégia está na configuração do RSI suave. O RSI pode refletir sobrecompra e venda de preços de ações. No entanto, o RSI original também pode flutuar muito com os preços, o que é prejudicial para a geração de sinais de negociação.

Análise de vantagens

1. O RSI liso aumenta a estabilidade do RSI em si, tornando os sinais de negociação mais confiáveis
2. O RSI é suavizado com uma média móvel simples, permitindo a otimização de parâmetros e evitando as limitações humanas de definição de barreiras
3. Combinado com uma zona de sobrecompra e de sobrevenda, permite uma visão clara da situação do mercado, gerando um sinal de compra e venda.
4. Implementação de estratégias simples, fáceis de entender e de usar

Análise de risco e otimização

1. A suavização do RSI reduz a sensibilidade do RSI e pode levar a atrasos nas compras e vendas
2. A configuração de comprimento de média móvel e de limiar de sobrecompra e sobrevenda afetam o desempenho da estratégia e requerem otimização de parâmetros
3. Os sinais de negociação podem ser falsos positivos e falsos negativos e devem ser analisados em combinação com fatores como a tendência dos preços e o volume de negociação.
4. A dependência apenas do RSI pode levar à instabilidade do desempenho da estratégia e pode ser considerada em combinação com outros indicadores técnicos ou fundamentais

Direção de otimização

1. Ajustar a média móvel diária e os limiares de sobrecompra e sobrevenda e otimizar os parâmetros
2. Adicionar outros indicadores técnicos, como MACD, KD, etc., formando um sinal de negociação integrado
3. Adição de um mecanismo de filtragem de volume de transação para evitar o geramento de sinais errados quando o preço é inativo, mas o volume de transação não está ativo
4. Combinando a situação fundamental das ações com o crescimento da indústria, aumentando a estabilidade da estratégia
5. Aumentar a estratégia de stop loss, parar a perda de saída quando a perda de negociação atinge um determinado valor, controlar o risco

Resumir

Esta estratégia, através do cálculo e suavização do indicador RSI, define uma zona de sobrecompra e sobrevenda razoável, produzindo um sinal de compra e venda mais claro. Em comparação com a estratégia RSI original, tem vantagens em termos de sinal mais estável e confiável. Mas também há um certo espaço para melhorias, os investidores podem melhorar a estratégia por meio de otimização de parâmetros, adição de outros indicadores, etc., para que possa se adaptar a um ambiente de mercado mais complexo.