Nut 123 estratégia de negociação de curto prazo de reversão e intervalo de rompimento
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de linha curta de reversão e de ruptura é uma estratégia de combinação que integra os sinais das estratégias de reversão e de ruptura, resultando em sinais de negociação mais fortes.
Princípio da estratégia
A estratégia é composta por duas sub-estratégias:
- A estratégia de reversão do Nut123
É uma estratégia de reversão baseada no sistema descrito em P183 no livro de Ulf Jensen. Faça um ganho quando o preço de fechamento é superior ao preço de fechamento do dia anterior por 2 dias consecutivos e a linha lenta estocástica de 9 dias é inferior a 50; Faça um ganho quando o preço de fechamento é inferior ao preço de fechamento do dia anterior por 2 dias consecutivos e a linha rápida estocástica de 9 dias é superior a 50.
- Estratégia de curta distância
É uma estratégia de linha curta que serve como sinal para quebrar o preço mínimo em um determinado período. Faça um shortcut quando o preço ultrapassa o preço mínimo no período look_bak.
A combinação de estratégias leva em consideração os sinais de duas estratégias secundárias, e quando as duas estratégias secundárias emitem simultaneamente sinais de simetria, produzem um sinal de negociação nessa direção; quando as duas estratégias secundárias emitem sinais de oposição, não produzem um sinal de negociação real.
Análise de vantagens
A estratégia combina os benefícios das estratégias de reversão e as estratégias de ruptura, que são estratégias que levam em consideração mais fatores, filtrando algumas transações ruidosas e aumentando a probabilidade de vitória.
A estratégia de reversão pode capturar oportunidades de reversão de curto prazo e lucrar com o processo de ajuste de alta para baixa.
A estratégia de ruptura permite capturar o movimento de uma linha curta após a ruptura.
A combinação de dois sinais de estratégia para considerar as duas sub-estratégias pode emitir um sinal de negociação mais eficaz, filtrando o ruído.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta os seguintes riscos:
A reversão não tem de acontecer, há o risco de falhar.
O risco de uma ruptura pode ser falso, com o risco de uma sequência de alta e baixa.
Nenhuma das duas estratégias pode ser garantida para funcionar quando usada isoladamente, e a combinação pode falhar.
Para os riscos acima mencionados, pode-se reduzir o risco por meio de métodos como a otimização de parâmetros, o ajuste da proporção de uso de subestratégias, a escolha de diferentes padrões para arbitragem.
Direção de otimização
A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada:
Optimizar os parâmetros das duas subestratégias para melhor adaptá-las a diferentes períodos e diferentes padrões.
Adicionar outros tipos de sub-estratégias, como estratégias de previsão de aprendizado de máquina, para integrar mais fatores.
Ajustar dinamicamente os pesos de uso das duas subestratégias para que as subestratégias que apresentam melhor desempenho tenham maior impacto em diferentes cenários de mercado.
Arbitragem de portfólio, escolha de diferentes padrões de negociação com pouca correlação e uma certa comunhão.
Resumir
A estratégia de negociação de linha curta de reversão e de ruptura do Nut123 combina os níveis de estratégia, integrando os níveis de reversão e de ruptura, integrando os benefícios das duas subestratégias até certo ponto, e há espaço para otimização adicional. Ela nos oferece uma nova forma de conceber a estratégia, ou seja, a integração e a combinação dos níveis de estratégia, com base na preservação da independência das subestratégias, para descobrir oportunidades de negociação mais eficazes.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeShort(look_bak) =>
pos = 0
xLowest = lowest(low, look_bak)
pos := iff(low < xLowest[1], -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )