Estratégia de prossecução da tendência robusta

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-29 16:57:01
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Resumo

Esta estratégia baseia-se em médias móveis, que ocorrem muito depois de uma correcção de curto prazo numa tendência ascendente.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa 3 linhas EMA com períodos diferentes. A linha EMA1 com período mais curto é usada para julgar a tendência de curto prazo. As linhas EMA2 e EMA3 com períodos mais longos são usadas para determinar a tendência de médio longo prazo, onde a EMA3 tem o período mais longo. Quando a linha EMA1 de curto prazo sobe, ela indica que está em uma tendência ascendente de curto prazo. Se a EMA2 estiver acima da EMA3, isso significa que o médio longo prazo também está em tendência ascendente, então este é um bom momento para a entrada longa. Especificamente, o sinal de negociação é gerado quando o preço cruza acima da linha EMA1. Para verificar ainda mais a estabilidade da tendência, requer que a EMA2 e a EMA3 estejam apontando para cima e a última barra também esteja subindo na barra de sinais, o que ajuda a filtrar os sinais de correções erradas de curto prazo.

A linha de stop loss e a linha de take profit são definidas para bloquear lucros e perdas.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia consiste em poder captar eficazmente a tendência ascendente a médio e longo prazo, tendo simultaneamente em conta a correcção a curto prazo, o que torna o seu tempo de detenção e o seu espaço de lucro consideráveis.

Além disso, a definição de stop loss e take profit também torna o seu risco controlável.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é que não pode determinar o ponto de reversão da tendência. Se a tendência de médio e longo prazo se inverter enquanto a curto prazo ainda está em alta, gerará um sinal longo errado para entrar no mercado, o que pode causar maiores perdas.

Além disso, podem ocorrer perdas comerciais desnecessárias também em mercados de intervalo.

Orientações de otimização

Considerar o ajustamento dos parâmetros do ciclo da EMA com base nas características de variedades de comercialização específicas para melhor corresponder ao ciclo médio-longo da variedade.

A combinação com outros indicadores para determinar o fim dos ajustamentos de curto prazo pode evitar uma entrada errada.

Considerar o ajustamento do coeficiente de perda de parada com base no valor ATR, relaxando adequadamente a distância de perda de parada quando o ATR for grande.

Conclusão

Em geral, esta estratégia é uma tendência de médio e longo prazo seguindo uma estratégia que funciona bem. Ela determina a direção da tendência por meio de médias móveis, tempo de entrada por meio de sinais de pullback e bloqueia lucros e perdas por meio de configurações de stop loss e take profit. Mas também há um certo risco de seguir uma tendência cega. Os comerciantes precisam fazer seu próprio julgamento sobre o mercado para decidir se devem entrar.

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Trend Continuation', shorttitle='Trend_Continuation', overlay=true)

// Input
price = input(close)
MA1_Length = input.int(50, step=1, title='EMA 1 Length')
MA2_Length = input.int(80, step=1, title='EMA 2 Length')
MA3_Length = input.int(200, step=1, title='EMA 3 Length')
numberOfCandles = input(1)
slATRFactor = input(3.5)
tpATRFactor = input(3.5)
ATRLength = input(14)
// switch1=input(true, title="Show Bar Color?")
// switch2=input(true, title="Show Moving Averages?")

// Calculation
MA1 = ta.ema(price, MA1_Length)
MA2 = ta.ema(price, MA2_Length)
MA3 = ta.ema(price, MA3_Length)
prev_price = close[numberOfCandles]


// Strategy
allPositive = true
for i = 0 to numberOfCandles - 1 by 1
    if close[i] < close[i + 1] or close[i] < MA1
        allPositive := false
        break


long = MA2 > MA3 and price > MA1 and ta.crossunder(prev_price, MA1) and allPositive
// short = crossover(price, MA3) or ( change(price)>0 and change(MA1)>0 and crossover(price,MA1)  and change(MA2)<0 ) 


if long
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Long')

bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
atrAtLong = ta.valuewhen(bought, ta.atr(ATRLength), 0)


// Stop loss and take profit
slPrice = strategy.position_avg_price - slATRFactor * atrAtLong
tpPrice = strategy.position_avg_price + tpATRFactor * atrAtLong

SL = plot(slPrice, title='SL', style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.new(color.red, 0))

if price >= tpPrice and price < MA1
    strategy.close('Long')

if price < strategy.position_avg_price
    strategy.exit('Stop Loss', 'Long', stop=slPrice)


// Strategy Alert
alertcondition(long, title='Long Alert', message='Go Long!')
// alertcondition(short, title='EMA Slope + EMA Cross Strategy, Short Alert', message='Go Short!')

// MA trend bar color
// up =  change(MA2)>0 and change(MA3)>0
// dn =  change(MA2)<0 and change(MA3)<0
// bar_color = up?green:dn?red:blue
// barcolor(switch1?bar_color:na)

// MA trend output color
change_1 = ta.change(MA2)
MA2_color = ta.change(MA2) > 0 ? color.lime : change_1 < 0 ? color.red : color.blue
change_2 = ta.change(MA3)
MA3_color = ta.change(MA3) > 0 ? color.lime : change_2 < 0 ? color.red : color.blue

// MA output
// EMA2 = plot(switch2?MA2:na, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=2, color=MA2_color)
// EMA3 = plot(switch2?MA3:na, title="EMA 3", style=linebr, linewidth=4, color=MA3_color)
// fill(EMA2, EMA3, color=silver, transp=50)

color_1 = MA2 > MA3 ? color.green : color.red

EMA1 = plot(MA1, title='EMA 1', style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color_1)
// EMA2 = plot(MA2, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=2, color=blue)
// EMA3 = plot(MA3, title="EMA 3", style=linebr, linewidth=3, color=red)



//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Mais.