Estratégia de pirâmide bidirecional para negociação de ações com base no indicador RSI
Data de criação:
2024-01-30 15:26:49
última modificação:
2024-01-30 15:26:49
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Visão geral
Este artigo apresenta principalmente uma estratégia de pirâmide bidirecional de negociação de ações, baseada em um indicador relativamente forte (RSI). Esta estratégia usa o indicador RSI para determinar as áreas de sobrevenda e sobrevenda de ações, em conjunto com o princípio de acréscimo da pirâmide para obter lucro.
Princípio da estratégia
- Use o RSI para determinar se uma ação está em uma zona de sobrevenda ou sobrecompra. O RSI abaixo de 25 é considerado um excesso de venda e acima de 80 é considerado um excesso de compra.
- Quando o RSI entra na zona de superalimento, começa a fazer mais entrada. Quando o RSI entra na zona de superalimento, começa a fazer entrada.
- O método de acumulação da pirâmide é usado para um máximo de 7 acumulações. Depois de cada acumulação, configure um ponto de parada.
Análise de vantagens
- O indicador RSI é usado para avaliar a área de sobrevenda e sobrecompra para capturar as maiores oportunidades de reversão de preços.
- A pirâmide de ativos permite obter melhores taxas de retorno quando as coisas estão bem.
- O risco pode ser controlado através da configuração de stop loss após cada adição de risco.
Análise de Riscos
- O indicador RSI é instável e pode apresentar sinais errados de sobrecompra e sobrevenda.
- O risco de excesso de posicionamento aumenta.
- A configuração do ponto de parada de perdas precisa levar em consideração a volatilidade e não pode ser definida como muito pequena.
Direção de otimização
- Pode-se considerar a combinação de outros indicadores para filtrar os sinais RSI e melhorar a precisão de julgar o excesso de compra e venda. Por exemplo, a combinação de indicadores como KDJ, BOLL e outros.
- Pode-se configurar um stop loss flutuante para acompanhar o preço. Adaptação dinâmica de acordo com a volatilidade e os requisitos de controle de risco.
- Pode-se considerar o uso de parâmetros de adaptação de acordo com a situação do mercado (bull market, bear market, etc.).
Resumir
Esta estratégia combina o indicador RSI com a estratégia de acréscimo de posição da pirâmide, e ao mesmo tempo pode obter mais lucro por acréscimo de posição ao julgar o excesso de compra e venda. Embora a precisão do julgamento do RSI deva ser melhorada, a estratégia de negociação pode ser criada com um efeito estável em combinação com outros indicadores com otimização de parâmetros razoáveis.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni
strategy(title='Simple RSI strategy', overlay=false)
SWperiod = 1
look = 0
OverBought = input(80, minval=50)
OverSold = input(25, maxval=50)
bandmx = hline(100)
bandmn = hline(0)
band1 = hline(OverBought)
band0 = hline(OverSold)
//band50 = hline(50, color=black, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=98)
src = close
len = input(5, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
p = 100
//scale
hh = highest(high, p)
ll = lowest(low, p)
scale = hh - ll
//dynamic OHLC
dyno = (open - ll) / scale * 100
dynl = (low - ll) / scale * 100
dynh = (high - ll) / scale * 100
dync = (close - ll) / scale * 100
//candle color
color_1 = close > open ? 1 : 0
//drawcandle
hline(78.6)
hline(61.8)
hline(50)
hline(38.2)
hline(23.6)
plotcandle(dyno, dynh, dynl, dync, title="Candle", color=color_1 == 1 ? color.green : color.red)
plot(10, color=color.green)
plot(55, color=color.black)
plot(80, color=color.black)
plot(90, color=color.red)
long = rsi <= OverSold ? 5 : na
//Strategy
golong = rsi <= OverSold ? 5 : na
longsignal = golong
//based on https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
//set take profit
ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
//set take profit
LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
//Order Placing
strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)
strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)
strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)
strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)
strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)
strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)
strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)