Estratégia de negociação de média móvel exponencial dupla RSI

Visão geral

Esta estratégia é chamada de estratégia de negociação RSI de dupla média móvel. A estratégia utiliza a média móvel dupla (Double EMA) e o índice de força relativa (RSI) como principais indicadores de negociação para realizar negociações mecanizadas.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a média móvel binária do preço (MA), em seguida, computa o RSI com base no MA, e calcula a média móvel do RSI (Smooth). Quando o RSI atravessa sua média móvel, gera um sinal de compra; quando o RSI atravessa sua média móvel, gera um sinal de venda. Opcionalmente, a estratégia também define o número máximo de transações por dia, a quota de capital de negociação, o período de negociação, o ponto de parada de perda e o número de pontos de parada de rastreamento para controle de risco.

Vantagens estratégicas

1. A utilização de médias móveis binárias permite uma resposta mais rápida às mudanças de preços, filtrando parte do ruído.
2. O RSI é calculado com base em médias móveis, para torná-lo mais estável e evitar erros de negociação.
3. As médias móveis do RSI ajudam a confirmar sinais de negociação e filtrar brechas falsas.
4. Estabelecer o número máximo de transações pode ajudar a controlar o risco diário.
5. Estabeleça uma quota de capital para evitar perdas individuais excessivas.
6. Definir períodos de negociação, evitar pontos críticos e controlar o risco de liquidez.
7. Estabelecer um número de pontos de parada de perda para ajudar a limitar as perdas individuais.
8. O rastreamento dos pontos de parada ajuda a bloquear os leves e reduzir as retrações.

Risco estratégico

1. A média móvel binária reage lentamente a surpresas de mercado e pode perder oportunidades de negociação de curta linha.
2. O RSI é propenso a formar sinais enganosos de forca morta e cruzamento do ouro.
3. A proporção de capital de transação fixo não pode corresponder à amplitude de flutuação do mercado, existindo o risco de utilização insuficiente de capital.
4. A parada de perda fixa é difícil de adaptar a diferentes variedades e condições de mercado, existindo o risco de perda prematura ou parada de perda.
5. O tracking stop pode ser acionado com muita frequência em situações de tremor.

Resposta:

1. Reduzir adequadamente os ciclos das médias móveis e aumentar a sensibilidade.
2. Combinado com outros indicadores, como o sinal de filtragem de volume de tráfego.
3. Dinâmica de ajuste da proporção de capital das transações.
4. O valor do stop loss é ajustado de acordo com a volatilidade e mudança do mercado.
5. A flexibilidade apropriada para rastrear os pontos de parada.

Direção de otimização da estratégia

1. Teste combinações de médias móveis binárias de diferentes períodos de comprimento e comprimento para encontrar o parâmetro ideal.
2. Testar os parâmetros de ciclo de cálculo do RSI para aumentar a confiabilidade do sinal de ouro/fork morto.
3. Adicionar volume de transação, filtro de sinais de ruído e outros indicadores como a faixa de Brin.
4. A taxa de capital de negociação e o stop loss são ajustados dinamicamente, juntamente com o preço de fechamento do dia, a volatilidade e outras variações.
5. Mecanismos de stop loss de rastreamento de acordo com as características de diferentes variedades e a otimização do ambiente de mercado

Resumir

Esta estratégia tem regras mecânicas claras, de alta confiabilidade e aplica-se a variedades de tendências de linha média e longa. Após a otimização, pode ser a base para a estratégia de negociação mecânica de acompanhamento de tendências, o risco é controlado e vale a pena avaliar ainda mais o efeito no mercado.