Estratégia de captura de ponto baixo baseada na regressão linear de reparo Vix
Data de criação:
2024-01-30 16:56:39
última modificação:
2024-01-30 16:56:39
cópia:
1
Cliques:
735
ChaoZhang
1
focar em
1617
Seguidores
Visão geral
A ideia central da estratégia é combinar o indicador de reparação do Wix com sua regressão linear para capturar com precisão os pontos baixos do mercado. A estratégia é chamada de estratégia de recuperação de pontos baixos de regressão linear.
Princípio da estratégia
- Calculando o índice de reparação do Wix, melhor para avaliar os pontos baixos do mercado
- Aplicação de regressão linear ao indicador de reparação do Wix. Quando o histograma de regressão linear se torna verde, indicando que a regressão linear de reparação do Wix começa a subir, um sinal de compra pode ser emitido
- Em combinação com o indicador verde da reparação do Wix, pode-se confirmar ainda mais o momento da compra
- Quando o histograma de regressão linear se torna vermelho, indica que a regressão linear de reparação do Wix começou a diminuir, emitindo um sinal de venda
O processo acima usa regressão linear para melhorar a precisão e a oportunidade do sinal de reparo do indicador Wix, filtrando alguns sinais falsos e, assim, capturando pontos baixos com precisão.
Análise de vantagens
- Estratégia de usar a regressão linear para filtrar os sinais falsos parciais do indicador de reparação de Wix para tornar os sinais de compra/venda mais precisos e confiáveis
- A regressão linear aumenta a sensibilidade e a oportunidade dos sinais para capturar rapidamente os pontos de inflexão do mercado.
- A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e adequada para transações quantitativas.
- Mais parâmetros configuráveis, com maior flexibilidade para se adaptar às mudanças do mercado
Riscos e soluções
- A estratégia é usada principalmente para avaliar os pontos baixos do mercado como um todo e não para ações individuais.
- A regressão linear não pode filtrar completamente os falsos sinais, e a combinação com o indicador de reparação Wix pode reduzir o risco.
- Parâmetros precisam ser adequadamente ajustados para se adaptar a mudanças de cenário e evitar falhas
- Recomenda-se a utilização em combinação com outros indicadores para uma maior confirmação do sinal.
Direção de otimização
- Pode-se considerar a combinação com um indicador de taxa de flutuação ou um indicador de quantidade de energia para filtrar ainda mais o sinal
- Estudar métodos de otimização de adaptação de parâmetros para tornar as estratégias mais inteligentes
- Explorar métodos de aprendizagem de máquina para usar modelos mais complexos para prever a tendência de reparação do Wix
- O mesmo método pode ser aplicado em ações individuais, para investigar como filtrar os falsos sinais.
Resumir
A estratégia usa o Wix para corrigir o indicador para determinar os pontos baixos, ao mesmo tempo em que introduz a regressão linear para melhorar a qualidade do sinal, permitindo a captura efetiva dos pontos baixos do mercado. A estratégia é simples e prática, os resultados são ideais, o principal risco é o fracasso de filtragem completa de falsos sinais. Ainda precisamos otimizar a configuração dos parâmetros e considerar a introdução de outros meios para confirmar os sinais ainda mais para aperfeiçoar a estratégia.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed
//@version=4
strategy("VixFixLinReg-Strategy", shorttitle="VixFixLinReg - Strategy",
overlay=false, initial_capital = 100000,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1,
commission_value = 0.01)
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2010 00:00 +0000"), title = "Start Time", type = input.time)
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2099 00:00 +0000"), title = "End Time", type = input.time)
inDateRange = true
considerVIXFixClose = input(false)
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
atrLen = input(22)
atrMult = input(5)
initialStopBar = input(5)
waitForCloseBeforeStop = input(true)
f_getStop(atrLen, atrMult)=>
stop = strategy.position_size > 0 ? close - (atrMult * atr(atrLen)) : lowest(initialStopBar)
stop := strategy.position_size > 0 ? max(stop,nz(stop[1], stop)) : lowest(initialStopBar)
stop
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? color.lime : color.gray
val = linreg(wvf, pd, 0)
absVal = abs(val)
linRegColor = val>val[1]? (val > 0 ? color.green : color.orange): (val > 0 ? color.lime : color.red)
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=plot.style_line, linewidth=4, color=color.orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=plot.style_line, linewidth=4, color=color.orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=plot.style_histogram, linewidth = 4, color=col)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=plot.style_line, linewidth = 3, color=color.aqua)
plot(-absVal, title="Linear Regression", style=plot.style_histogram, linewidth=4, color=linRegColor)
vixFixState = (col == color.lime) ? 1: 0
vixFixState := strategy.position_size == 0? max(vixFixState, nz(vixFixState[1],0)) : vixFixState
longCondition = (vixFixState == 1 and linRegColor == color.lime) and inDateRange
exitLongCondition = (linRegColor == color.orange or linRegColor == color.red) and considerVIXFixClose
stop = f_getStop(atrLen, atrMult)
label_x = time+(60*60*24*1000*20)
myLabel = label.new(x=label_x, y=0, text="Stop : "+tostring(stop), xloc=xloc.bar_time, style=label.style_none, textcolor=color.black, size=size.normal)
label.delete(myLabel[1])
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition, oca_name="oca_buy")
strategy.close("Long", when=exitLongCondition or (close < stop and waitForCloseBeforeStop and linRegColor == color.green))
strategy.exit("ExitLong", "Long", stop = stop, when=not waitForCloseBeforeStop and linRegColor == color.green)