1. Quadrado
  2. Estratégia de negociação intradiária de ações baseada no retracement do ponto baixo da Renko

Estratégia de negociação intradiária de ações baseada no retracement do ponto baixo da Renko

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-31 10:53:17
Tags:

img

Resumo

Esta estratégia utiliza principalmente as características de retração do ponto baixo do renko intradiário das ações para determinar a nova direção da tendência e, assim, estabelece uma estratégia de negociação intradiária.

Estratégia lógica

Os principais critérios desta estratégia são: o retracement do ponto baixo do renko intradiário excede o trilho superior e o trilho inferior. O trilho superior é calculado como a média de 20 dias + 2 desvios padrão do retracement do ponto baixo do renko intradiário nos últimos 20 dias; O trilho inferior é calculado como 85% do ponto mais alto do retracement do ponto baixo do renko intradiário nos últimos 50 dias. Quando o retracement do ponto baixo do renko intradiário excede o trilho superior ou o trilho inferior, ele é considerado um sinal de compra, caso contrário a posição será limpa. O processo específico é o seguinte:

  1. Calcule o desvio padrão DesviacionTipica da diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo das 22 barras de renko mais recentes nos últimos 20 dias
  2. Calcule a média móvel de 20 dias Media da diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo dos 22 barras de renko mais recentes
  3. Rango11 = média + desviação típica * 2
  4. Rango22 = ponto mais alto das 50 barras de renko mais recentes * 0,85
  5. Quando o renko de hoje satisfaz o nível mais baixo/mais alto (lower, 22)>Rango11 ou Rango22, vá long; quando o renko de hoje satisfaz o nível mais baixo, feche a posição

O que precede são as principais regras de julgamento e lógica de negociação desta estratégia.

Análise das vantagens

  1. Utilizando a capacidade de filtragem de ruído do renko, o renko é usado como um julgamento assistente para efetivamente filtrar sinais falsos em mercados de alcance limitado
  2. Julgar a tendência com base nas características de retracement do ponto baixo intradiário do renko evita o erro de julgamento causado pelo uso de uma única média móvel
  3. As regras de julgamento de duplo trilho podem determinar a direcção da tendência com mais precisão
  4. As regras de avaliação estratégica são simples e fáceis de compreender e implementar
  5. A estratégia é fácil de ajuste de parâmetros e otimização, o que pode melhorar significativamente o desempenho da estratégia

Análise de riscos

  1. As características de repintura do renko podem ter algum impacto na negociação real
  2. A configuração inadequada de distâncias de trilho duplo pode deixar de ser ou julgar mal os sinais
  3. A estratégia utiliza um único indicador para o julgamento, o qual pode perder sinais importantes fornecidos por outros indicadores.
  4. Não haver configuração de stop loss pode conduzir a perdas maiores

Mitigação de riscos:

  1. Relaxar adequadamente os parâmetros de trilho duplo para garantir que mais sinais sejam captados
  2. Incorporar julgamentos de mais indicadores, como médias móveis e indicadores de energia, para garantir julgamentos precisos
  3. Adicionar stop loss móvel ao controlo dos riscos

Orientações de otimização

  1. Ajuste de parâmetros, otimizar configurações de parâmetros de trilho duplo
  2. Incorporar avaliações de indicadores mais técnicos
  3. Adicionar mecanismo de stop loss
  4. Expandir as variedades de comercialização para aumentar as oportunidades de comercialização

Resumo

A ideia geral desta estratégia é clara e fácil de implementar. Utiliza o retracement do ponto baixo do renko intradiário para determinar a nova direção da tendência. As vantagens desta estratégia são que usa características de renko para filtragem para evitar julgamentos errados e adota julgamento de duplo trilho para melhorar a precisão. Ao mesmo tempo, também há alguns espaços para melhoria desta estratégia. As chaves são otimização de parâmetros, configuração de stop loss e integração de julgamentos de múltiplos indicadores. Em geral, esta é uma estratégia de negociação intradiária fácil de entender e eficaz para ações.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=2
strategy("Renko Stock Daily")


Rango1 = input(false, title="Rango 1")
Rango2 = input(false, title="Rango 2")

Situacion = ((highest(close, 22)-low)/(highest(close, 22)))*100

DesviaccionTipica = 2 * stdev(Situacion, 20)
Media = sma(Situacion, 20)

Rango11 = Media + DesviaccionTipica

Rango22 = (highest(Situacion, 50)) * 0.85


advertir = Situacion >= Rango11 or Situacion >= Rango22 ? green : red    



if (Situacion[1] >= Rango11[1] or Situacion[1] >= Rango22[1]) and (Situacion[0] < Rango11[0] and Situacion[0] < Rango22[0])and (close>open)
    strategy.entry("Entrar", strategy.long,comment= "Entrar",when=strategy.position_size <= 0)


strategy.close_all(when=close<open)



plot(Rango1 and Rango22 ? Rango22 : na, title="Rango22", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(Situacion, title="Rengo Stock Daily", style=histogram, linewidth = 4, color=advertir)
plot(Rango2 and Rango11 ? Rango11 : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)
Mais.

2019 FMZ - Todos os direitos reservados