Rastreador de touros
Data de criação:
2024-01-31 11:01:45
última modificação:
2024-01-31 11:01:45
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Visão geral
O sistema de rastreamento de mercado de touros é um sistema de negociação mecânica baseado no rastreamento de tendências. Ele usa indicadores de tendência em gráficos de 4 horas para filtrar sinais de negociação, enquanto os entradas são julgados por indicadores em gráficos de 15 minutos. Os principais indicadores incluem RSI, indicadores aleatórios e MACD.
Princípios
A lógica central do sistema é a combinação de indicadores de diferentes prazos de tempo para identificar a direção da tendência e o momento de entrada. Concretamente, o RSI, o indicador aleatório e o EMA do gráfico de 4 horas devem ser qualificados para determinar a direção da tendência geral. Isso pode filtrar efetivamente a maioria do ruído.
Vantagens
- Combinação de vários quadros temporais para filtrar os falsos sinais e identificar as principais tendências
- Indicador de detalhes de 15 minutos para obter uma hora de entrada mais precisa
- Indicador de portfólio utiliza indicadores tecnológicos tradicionais como RSI, Random Indicator, MACD, etc., que são fáceis de entender e de otimizar
- O uso de métodos de gestão de risco rigorosos, tais como mStop, Stop Loss e Stop Loss Tracking, permite controlar eficazmente o risco de uma única transação
Riscos
- Risco de excesso de negociação. O sistema é sensível a prazos de curto prazo, podendo gerar uma grande quantidade de sinais de negociação, resultando em excesso de negociação.
- Risco de Falso Breakout. O julgamento de indicadores de curto prazo pode causar erros de julgamento e gerar falsos sinais de breakout.
- Risco de falha dos indicadores. Os indicadores técnicos, por si só, têm uma certa limitação e podem falhar em situações extremas.
Em contrapartida, o sistema pode ser melhorado em vários aspectos:
- Ajustar os parâmetros do indicador para melhor adaptá-lo a diferentes cenários de mercado
- Aumentar as condições de filtragem para reduzir a frequência de transações e evitar transações excessivas
- Optimizar a estratégia de stop loss para que esteja mais em sintonia com a volatilidade do mercado
- Testar diferentes combinações de indicadores para encontrar a melhor solução
Resumir
O sistema de rastreamento de mercado de touros é um sistema de negociação mecânica de rastreamento de tendências muito prático. Utiliza indicadores combinados de vários quadros temporais para identificar tendências de mercado e momentos de entrada críticos. Com a configuração razoável de parâmetros e o teste de otimização contínua, o sistema pode se adaptar à maior parte do cenário de mercado e alcançar um efeito de lucro estável.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Cowabunga System from babypips.com", overlay=true)
// 4 Hour Stochastics
length4 = input(162, minval=1, title="4h StochLength"), smoothK4 = input(48, minval=1, title="4h StochK"), smoothD4 = input(48, minval=1, title="4h StochD")
k4 = sma(stoch(close, high, low, length4), smoothK4)
d4 = sma(k4, smoothD4)
//15 min Stoch
length = input(10, minval=1, title="15min StochLength"), smoothK = input(3, minval=1, title="15min StochK"), smoothD = input(3, minval=1, title="15min StochD")
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d= sma(k, smoothD)
//4 hour RSI
src1 = close, len1 = input(240, minval=1, title="4H RSI Length")
up1 = rma(max(change(src1), 0), len1)
down1 = rma(-min(change(src1), 0), len1)
rsi4 = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))
//15 min RSI
src = close, len = input(9, minval=1, title="15M RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi15 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//MACD Settings
source = close
fastLength = input(12, minval=1, title="MACD Fast"), slowLength=input(26,minval=1, title="MACD Slow")
signalLength=input(9,minval=1, title="MACD Signal")
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
// Stops and Profit inputs
inpTakeProfit = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 400, title = "Trailing Stop", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Offset", minval = 0)
// Stops and Profit Targets
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
//Specific Time to Trade
myspecifictradingtimes = input('0500-1600', title="My Defined Hours")
longCondition1 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
longCondition2 = rsi4 <= 80
longCondition3 = k4 >= d4 and k4 <= 80
longCondition4 = ema(close, 80) >= ema(close, 162)
allLongerLongs = longCondition1 and longCondition2 and longCondition3 and longCondition4
longCondition5 = rsi15 <= 80
longCondition6 = k >= d and k <= 80 and fastMA >= slowMA
longCondition7 = ema(close, 5) >= ema(close, 10)
allLongLongs = longCondition5 and longCondition6 and longCondition7
if crossover(close, ema(close, 5)) and allLongerLongs and allLongLongs
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LongEntry")
shortCondition1 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
shortCondition2 = rsi4 >= 20
shortCondition3 = k4 <= d4 and k4 >= 20
shortCondition4 = ema(close, 80) <= ema(close, 162)
allShorterShorts = shortCondition1 and shortCondition2 and shortCondition3 and shortCondition4
shortCondition5 = rsi15 >= 20
shortCondition6 = k <= d and k >= 20 and fastMA <= slowMA
shortCondition7 = ema(close, 5) <= ema(close, 10)
allShortShorts = shortCondition5 and shortCondition6 and shortCondition7
if crossunder(close, ema(close,5)) and allShorterShorts and allShortShorts
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ShortEntry")
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)