Estratégia de negociação de Bitcoin baseada na Nuvem Ichimoku

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-31 11:06:02
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de negociação de bitcoin projetada com base no indicador de nuvem de Ichimoku.

Estratégia lógica

A estratégia usa o indicador de nuvem Ichimoku.

Lmax = preço mais elevado durante o período_max

Smax = preço mais baixo durante o período_max

Lmed = preço mais elevado durante o período_med

Smed = preço mais baixo durante o período_med

Lmin = preço mais elevado ao longo do período_min

Smin = preço mais baixo ao longo do período_min

HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4

HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4

Ele calcula os preços de equilíbrio para a linha de longo prazo HL1 e linha de curto prazo HL2.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Usando a nuvem Ichimoku filtra o ruído do mercado e identifica as tendências de forma eficaz.
O cruzamento de linhas de período diferentes gera sinais de negociação e reduz os falsos sinais.
A lógica é simples e fácil de entender e implementar.
Os parâmetros de período personalizáveis adaptam-se aos diferentes ambientes de mercado.

Análise de riscos

Há também alguns riscos:

A nuvem Ichimoku tem atraso e pode perder sinais de curto prazo.
O cruzamento de linhas de longo e curto prazo pode ser vulnerável à arbitragem.
Os sinais podem tornar-se pouco fiáveis durante a alta volatilidade.

Estes riscos podem ser reduzidos através da otimização de parâmetros ou da incorporação de outros indicadores.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Otimizar os períodos de curto e longo prazo para se adaptar às alterações do mercado.
Adicionar stop loss às perdas de controlo.
Incorporar outros indicadores como o MACD para melhorar a precisão.
Suspenda a negociação em períodos de alta volatilidade para evitar grandes perdas.

Conclusão

Esta estratégia gera sinais quando a linha de equilíbrio de curto prazo cruza a linha de longo prazo baseada na nuvem Ichimoku. Em comparação com indicadores únicos, ela efetivamente filtra sinais falsos.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Alferow

//@version=4
strategy("BTC_ISHIMOKU", overlay=true)

period_max = input(20, minval = 1)
period_med = input(10, minval = 1)
period_min = input(16, minval = 1)

Lmax = highest(high, period_max)
Smax = lowest(low, period_max)

Lmed = highest(high, period_med)
Smed = lowest(low, period_med)

Lmin = highest(high, period_min)
Smin = lowest(low, period_min)

HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4
HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4

p1 = plot(HL1, color = color.red, linewidth = 2)
p2 = plot(HL2, color = color.green, linewidth = 2)

fill(p1, p2, color = HL1 < HL2 ? color.green : color.red, transp = 90)

start = timestamp(input(2020, minval=1), 01, 01, 00, 00)
finish = timestamp(input(2025, minval=1),01, 01, 00, 00)
trig = time > start and time < finish ? true : false

strategy.entry("Long", true, when = crossover(HL2, HL1) and trig)
// strategy.entry("Short", false, when = crossunder(HL2, HL1) and trig)
strategy.close("Long", when = crossunder(HL2, HL1) and trig)

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