Estratégia de negociação de rompimento de tendência com base no indicador de momentum

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação de ruptura baseada em um indicador de dinâmica. Ela determina a direção da tendência do mercado, calculando os preços mais altos e mais baixos em um determinado período, e executa uma operação de compra ou venda quando o preço quebra o preço crítico.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é:

1. O uso da função “highest() ” e “lowest() ” para calcular os preços mais altos e mais baixos das últimas 20 linhas K, como um indicador de dinâmica para determinar a tendência.

2. Quando o preço de fechamento mais recente ultrapassa o máximo do período anterior, a operação de compra é realizada, entrando em uma posição de multi-posição. Isso é um sinal de ruptura para cima.

3. Quando o preço de fechamento mais recente é menor que o mínimo do período anterior, a operação de venda é executada, entrando em uma posição a céu aberto. Isso é um sinal de ruptura para baixo.

4. Para controlar o risco, configure uma distância de parada de 1% e uma distância de parada de 2%, ou seja, uma relação de ganhos e perdas de 2: 1.

5. O gráfico mostra os preços mais altos e mais baixos nas últimas 20 linhas K, para intuir a direção da tendência e a ruptura.

A estratégia utiliza um indicador de dinâmica para determinar a direção da tendência e para operar quando o preço ultrapassa um ponto crítico, como parte de uma estratégia de negociação de seguimento de tendência.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Capturar a direção e a intensidade da tendência e ser bem direcionado. Ao calcular os preços mais altos e mais baixos para determinar a tendência, só é possível entrar em ação após a formação de uma tendência clara, eliminando efetivamente os falsos sinais de um mercado de turbulência.

2. A operação é simples e clara. A lógica de compra e venda é baseada apenas na ruptura do preço mais alto ou mais baixo, é fácil de entender e implementar.

3. Risco controlado. Depois de definir o stop loss e a distância de parada, o máximo de perda é de 1%, o máximo de lucro é de 2%, e a perda é razoável.

4. Fácil de otimizar. Pode ajustar os parâmetros de ciclo para calcular o preço máximo e mínimo, otimizar o tempo de entrada. Também pode ajustar os parâmetros de stop loss e stop loss para obter maiores lucros ou melhor controle de risco.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. É possível que o stop loss seja ultrapassado. Quando os preços flutuam rapidamente e de forma significativa, não é possível evitar completamente esse risco.

2. Quando a tendência se inverte, não é possível fechar a posição a tempo. Quanto mais longo for o ciclo de cálculo dos preços mais altos e mais baixos, o julgamento da tendência fica atrasado e pode perder o momento de operação do ponto de reversão da tendência.

3. A configuração de parâmetros incorreta pode não gerar lucro. O ciclo de cálculo e a distância de parada de perda precisam ser cuidadosamente testados e otimizados, caso contrário, não há lucro.

Otimização de ideias

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Aumentar as condições de filtragem para garantir a entrada quando a tendência é suficientemente clara, evitando transações desnecessárias. Por exemplo, pode-se calcular indicadores de tendência para determinar a força da tendência.

2. Ajustar os parâmetros de ciclo para calcular os preços mais altos e mais baixos, equilibrar a oportunidade e a estabilidade do julgamento de tendências. Se o ciclo for muito curto, pode ser enganado por oscilações de curto prazo, e se for muito longo, o julgamento de tendências está atrasado.

3. A adição de uma função de rastreamento de stop loss. Com uma certa amplitude de rastreamento de stop loss, você pode bloquear mais lucros, mas também pode evitar que o stop loss seja quebrado.

4. Optimizar os parâmetros. Pode-se encontrar o parâmetro ideal através do histórico de retorno, testes de ciclo de cálculo e diferentes combinações de parâmetros de parada de perda.

Resumir

A estratégia é uma estratégia de negociação de ruptura mais típica de acompanhamento de tendências. Utiliza indicadores de dinâmica para determinar a direção da tendência e opera quando o preço ultrapassa os pontos críticos. Os benefícios da estratégia são simples, claros, controláveis, fáceis de entender e otimizar.