Momentum Bollinger Bands Estratégia de DCA de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-31 14:20:11
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Resumo

A estratégia Momentum Bollinger Bands Dual Moving Average DCA é uma estratégia de média de custo de dólar de baixo risco e de longo prazo. Ele usa o indicador Bollinger Bands para determinar se o preço rompeu abaixo do trilho inferior e o indicador RSI para determinar se está na área de sobrevenda, combinado com a média móvel dupla para julgar a tendência do mercado.

Estratégia lógica

Esta estratégia baseia-se principalmente nas Bandas de Bollinger e nos indicadores RSI, complementados por médias móveis duplas para determinar as tendências do mercado. As Bandas de Bollinger são calculadas com base na teoria estatística da distribuição normal para construir a faixa de preços das ações. Quando o preço quebra abaixo do trilho inferior, indica que a ação entrou em uma área de preços relativamente baixa. O indicador RSI determina se o preço está na área de sobrevenda. As médias móveis duplas determinam as tendências do mercado de curto e médio prazo.

A lógica de negociação desta estratégia é: quando o preço da ação quebra abaixo do trilho inferior das Bandas de Bollinger e o RSI está abaixo de 50, uma quantidade fixa é investida para comprar, indicando que a ação está em um nível relativamente baixo e tem algum impulso de recuperação. A média móvel dupla julga a tendência do mercado e evita a compra continuada durante quedas persistentes do mercado.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que ela tem riscos relativamente baixos e é fácil de operar. Ao adotar uma estratégia de investimento fixo, não há necessidade de prestar atenção ao tempo de entrada específico. Contanto que as condições sejam atendidas, a compra ocorre, reduzindo a frequência de negociação. O indicador Bollinger Bands determina que uma quebra abaixo do trilho inferior representa a entrada na área de preços baixos, onde o potencial de alta é maior após a compra. Um RSI abaixo de 50 determina que entrou na zona de sobrevenda e provavelmente se recuperará. O investimento de quantidade fixa também controla a extensão de uma única perda.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são: 1) Incapacidade de determinar o fundo do mercado, ainda existe o risco de perdas quando o mercado de ações despenca; 2) O indicador RSI nem sempre determina o fim da área de sobrevenda e os preços podem continuar a cair. 3) As estratégias de investimento fixo exigem investimento regular de capital, o que também afetará o desempenho se não puder ser sustentado. 4) Os custos de transação terão algum impacto nas pequenas transações frequentes.

Para controlar os riscos, ativos de risco relativamente baixo, como ETFs de índice, podem ser negociados. Evite comprar com muita frequência quando o mercado geral estiver em um canal descendente. Considere ajustar os parâmetros do RSI para identificar os pontos finais das zonas de sobrevenda.

Optimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Use mais indicadores para determinar o momento da entrada, como adicionar MACD, KD e outros indicadores para determinar se está na área de sobrevenda.
Adicionar estratégia de stop loss quando o preço continua a cair em uma certa porcentagem para evitar perdas excessivas.
Ajustar os parâmetros das Bandas de Bollinger Quando a volatilidade do mercado aumenta, expandir adequadamente o canal das Bandas de Bollinger para evitar compras excessivas.
Incorporar indicadores de volume de negociação, como o indicador Chaikin Cash Flow, para evitar compras em áreas de baixo volume.
Adotar algoritmo para otimizar automaticamente os parâmetros do RSI, de modo que os parâmetros do RSI sejam atualizados em tempo real para determinar melhor o fim da área de sobrevenda.

Conclusão

A estratégia DCA de Movimento de Média Dupla de Bandas de Momentum integra Bandas de Bollinger para determinar níveis de preços relativamente baixos, RSI para determinar áreas de sobrevenda e médias móveis duplas para determinar tendências de mercado, implementando uma estratégia de compra de investimento fixo de baixo risco. Em comparação com outras estratégias de investimento fixo, essa estratégia presta mais atenção à seleção do momento de entrada. Embora seja impossível evitar completamente as perdas, a extensão das perdas é limitada e os ganhos de detenção a longo prazo são relativamente consideráveis. Ajustando alguns parâmetros e otimizando indicadores, os riscos de negociação podem ser reduzidos ainda mais e a eficiência da estratégia melhorada.

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)

//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)

//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200

//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)

//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)

//units to buy
units = contribution / close

//long signal
if (close < lower and strength < 50)
    strategy.order("Long", strategy.long, units)

//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
    //strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
    
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")

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