Estratégia de Stop Loss de Média Móvel Suavizada
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia utiliza a média móvel plana e a média real de preços para calcular dois preços de parada de perdas, abrindo posições reversíveis quando o preço de parada é quebrado, permitindo um stop loss de acompanhamento de tendência. A estratégia é adequada para negociações de moedas digitais com alta volatilidade, e pode bloquear efetivamente os lucros e evitar a expansão dos perdas.
Princípio da estratégia
- Calcule o intervalo de variação de preço real médioatr para os últimos n ciclos e suavize com o método RMA
- O preço de stop loss de um head multiplo é o preço máximo menosatr, o preço de stop loss de um head vazio é o preço mínimo maisatr
- Faça um short quando o preço ultrapassa a linha de suspensão para cima e um short quando a linha de suspensão para baixo.
- A linha de parada é atualizada com o movimento do preço, permitindo um acompanhamento dinâmico.
A estratégia determina um limite razoável de perda, calculado pelo ATR, e, em combinação com o método RMA, suaviza a linha de perda, evitando que a perda de parada seja provocada por pequenas oscilações de preço. Quando a tendência se reverte, é possível identificar rapidamente os sinais e estabelecer posições de forma a quebrar a linha de perda de preço inversa.
Análise de vantagens
- Linha de perda móvel suave, filtração eficaz de ruído, evitar falsos sinais
- A dinâmica de rastreamento de pontos de parada permite que a maior parte da tendência seja capturada
- Parâmetros estáveis, adequados para posições de linha média e longa
- A transação é totalmente automática, sem intervenção humana.
Análise de Riscos
- A amplitude de stop loss pode ser excessiva e o ATR deve ser ajustado de acordo com o ciclo e o múltiplo.
- Quando a tendência não é visível, pode haver um maior número de posições fechadas
- Atenção para definir condições de entrada razoáveis, evitando a perseguição de queda
Pode-se reduzir a amplitude de parada de perdas por uma redução apropriada do ciclo de ATR ou reduzir o múltiplo de ATR, ou adicionar outras condições de filtragem para reduzir a abertura de posições desnecessárias. Tenha cuidado em controlar a alavancagem real e o tamanho da posição, para responder a mudanças drásticas no mercado.
Direção de otimização
- Com base nos parâmetros ATR, outros indicadores podem ser adicionados para determinar a tendência
- Optimizar a lógica de abertura de posição, definindo condições de filtragem de ruptura mais rigorosas
- Adição de função de suspensão móvel
- Otimização de linha de parada em combinação com algoritmos de aprendizagem de máquina
Integrar outros indicadores do oscilador para determinar a direção da tendência, evitando a abertura de posições sem efeito em períodos de turbulência. Otimizar a lógica de entrada, garantindo que o preço possa continuar a funcionar após a ruptura da linha de parada. Adicionar uma linha de parada móvel para bloquear mais lucros.
Resumir
A estratégia é capaz de controlar eficazmente o risco através do cálculo de uma linha de stop-loss de média móvel plana, permitindo um stop-loss de acompanhamento dinâmico em mercados de criptomoedas altamente voláteis. Os parâmetros da estratégia são mais estáveis e adequados para negociações automatizadas. Pode ser feita uma otimização multidimensional com base nisso, combinando mais indicadores e algoritmos para aumentar a eficácia.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// 作品: [LunaOwl] 超級趨勢2
//
////////////////////////////////
// ~~!!*(๑╹◡╹๑) ** //
// 製作: @LunaOwl 彭彭 //
// 第1版: 2019年05月29日 //
// 第2版: 2019年06月12日 //
// 微調: 2019年10月26日 //
// 第3版: 2020年02月12日 //
////////////////////////////////
//
//
//超級趨勢的缺點：
//--1.止損距離可能相當大, 請自己調整週期
//--2.市場沒有存在明顯趨勢的時候表現不佳
//
//超級趨勢的優點：
//--1.具有可以參考的移動止損線, 適合新手
//--2.市場存在明顯趨勢的時候表現會很不錯
//
//使用須知：
//--1.每筆交易都需要下移動止損單, 絕對要下
//--2.中途被針掃出場時不要急著再進去
//--3.當錯失機會不要追高追低, 等待下次機會
//--4.實質槓桿比率不要太高, 不要輕忽市場變化
//--5.訂單進出場都建議分成五份、十份區間掛單
//--6.不要妄圖賺到市場上的每一分錢
//
//稍做更新：
//--1.平均真實區間利用了遞迴均線減少雜訊
//--2.針對高波動率的小幣市場，中期順勢策略應該以減少雜訊為重點
//--3.研究國外交易策略後，它們常用平滑因子過濾隨機走勢
//--4.績效上和其它平均法比較並沒有突出，但優點是參數變動穩定性
//--5.我選擇四小時線回測小幣市場，並且選擇經歷過牛熊市的以太坊
//==設定研究==//
//study(title = "[LunaOwl] 超級趨勢2", shorttitle = "[LunaOwl] 超級趨勢2", overlay = true)
//==設定策略==//
strategy(
title = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
shorttitle = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
format = format.inherit,
overlay = true,
calc_on_order_fills = true,
calc_on_every_tick = false,
pyramiding = 0,
currency = currency.USD,
initial_capital = 10000,
slippage = 10,
default_qty_value = 100,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
commission_value = 0.1
)
//==設定參數==//
src = input(close, "數據來源")
length = input(
title = "ATR 周期",
type = input.integer,
minval = 1,
maxval = 4,
defval = 1
)
//可以設定的精度為小數點後三位
mult = input(
title = "ATR 乘數",
type = input.float,
minval = 1.000,
maxval = 9.000,
defval = 2.618,
step = 0.001
)
atr = mult * atr(length)
atr_rma = rma(atr, 14) //平均真實區間添加遞回均線
//==算法邏輯==//
LongStop = hl2 - atr_rma
LongStopPrev = nz(LongStop[1], LongStop)
LongStop := close[1] > LongStopPrev ? max(LongStop, LongStopPrev) : LongStop
ShortStop = hl2 + atr_rma
ShortStopPrev = nz(ShortStop[1], ShortStop)
ShortStop := close[1] < ShortStopPrev ? min(ShortStop, ShortStopPrev) : ShortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > ShortStopPrev ? 1 :
dir == 1 and close < LongStopPrev ? -1 :
dir
LongStop_data = dir == 1 ? LongStop : na
ShortStop_data = dir == 1 ? na : ShortStop
LongMark = dir == 1 and dir[1] == -1 ? LongStop : na
ShortMark = dir == -1 and dir[1] == 1 ? ShortStop : na
LongColor = #0D47A1 //普魯士藍
ShortColor = #B71C1C //酒紅色
//==設置止損線==//
plot(LongStop_data,
title = "移動止損線",
style = plot.style_linebr,
color = LongColor,
linewidth = 1
)
plot(ShortStop_data,
title = "移動止損線",
style = plot.style_linebr,
color = ShortColor,
linewidth = 1
)
//==設定K線顏色==//
barcolor(dir == 1 ? LongColor : ShortColor, title = "K線顏色")
//==設定快訊通知==//
alertcondition(LongMark,
title = "多頭標記",
message = "多頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的對沖或空頭部位，留意風險。")
alertcondition(ShortMark,
title = "空頭標記",
message = "空頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的現貨或多單持倉狀況，留意風險。")
// - 設定日期範圍 - //
test_Year = input(2017, title = "設定範圍：年", minval = 1, maxval = 2140)
test_Month = input( 11, title = "＿＿＿＿＿月", minval = 1, maxval = 12)
test_Day = input( 01, title = "＿＿＿＿＿日", minval = 1, maxval = 31)
test_Period = timestamp( test_Year, test_Month, test_Day, 0, 0)
// - 買賣條件 - //
Long = src > LongStop_data
strategy.entry("多頭進場", strategy.long, when = Long)
strategy.close("多頭出場", when = Long)
Short = src < ShortStop_data
strategy.entry("空頭進場", strategy.short, when = Short)
strategy.close("空頭回補", when = Short)