Estratégia de cruzamento de destruição de média móvel dupla e rompimento do nível de pressão

Visão geral

Esta estratégia utiliza uma combinação de tecnologia de cruzamento de duas médias móveis e tecnologia de ruptura de pressão, configurando sinais de compra e venda, para realizar negociações automáticas. Quando a média curta-prazo quebra a média intermédia de baixo para cima e o preço da ação quebra o ponto de pressão, gera um sinal de compra. Quando o preço da ação sobe 15%, configura um stop loss e, quando a queda é de 3%, configura um stop loss.

Princípio da estratégia

A estratégia é baseada nos seguintes indicadores técnicos e critérios para gerar sinais de negociação:

1. Técnica de cruzamento de duas médias: calcula a média móvel simples de 20 e 44 dias, e quando a média de 20 dias cruza a média de 44 dias, o mercado é considerado em alta tendência, gerando um sinal de compra.

2. Técnica de ruptura do nível de pressão: o gráfico mostra que o preço das ações chegou várias vezes, mas não conseguiu quebrar a posição, chamada de ponto de pressão. Quando o preço da ação conseguiu quebrar o nível de pressão, o preço entra em uma nova fase de alta.

3. O indicador de sobrevenda e sobrecompra RSI: um indicador técnico de sobrevenda ou sobrevenda. Esta estratégia define um sinal de sobrevenda quando o indicador de RSI de 14 dias é maior que 50.

4. Análise de volume de transações: O volume de transações ultrapassou a média de transações dos últimos 10 dias, o que indica um mercado mais forte de compra ou venda.

5. Sinais de compra: um sinal de compra é gerado quando a linha média curta atravessa a linha média intermédia e o preço da ação quebra o nível de pressão, o mercado está em estado de supercompra e o volume de transação é maior do que o volume de transação médio dos últimos 10 dias.

6. Sinais de venda: estabeleça um padrão de parada de parada, se o preço da ação aumentar 15% em relação ao preço de compra, pare; se cair 3%, pare.

A estratégia utiliza um conjunto de indicadores técnicos para avaliar a estrutura do mercado e gerar automaticamente um sinal de negociação quando uma tendência é indicada.

Vantagens estratégicas

1. A utilização de técnicas de medição de linha para avaliar a estrutura do mercado e captar as tendências do mercado de forma estável;

2. Combinação de análise de volume de transação para evitar a abertura de posições em brechas falsas que não correspondem ao volume de transação;

3. A instalação de um mecanismo de suspensão e retirada de perdas permite um bom controle do risco-benefício de uma única transação, evitando a expansão dos prejuízos;

4. Em geral, a estratégia é uma estratégia de quantificação que tem um bom desempenho, com um bom entendimento da estrutura do mercado, regras de negociação rigorosas e controle de risco.

Risco estratégico

1. Os sistemas de negociação em linha dupla são mais sensíveis à configuração de parâmetros, e os parâmetros precisam ser ajustados em diferentes períodos de tempo;

2. Uma estratégia de simples acompanhamento de tendências, incapaz de reagir a eventos inesperados, como o inevitável stop loss diante de notícias de grandes lucros ou perdas;

3. Embora o stop loss tenha sido configurado, é inevitável que o stop loss seja maior quando há mais transações, existindo o risco de níveis de lucro desigual.

4. A longo prazo, os indicadores tecnológicos tendem a emitir sinais antes do melhor momento para a reversão do mercado.

Direção de otimização da estratégia

1. Pode-se usar o método de otimização de parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros de dupla linha média para otimizar o nível de stop loss;

2. Adicionar outros indicadores de julgamento, como o comprimento de liquidação da faixa de Brin e o MACD, além de compras excessivas e vendas excessivas, para melhorar o momento em que os sinais são emitidos;

3. Aumentar o julgamento baseado em fatos ou notícias, evitando o dano causado por notícias negativas significativas;

4. Optimizar as estratégias de gestão de fundos, tais como a quantidade fixa de transações, a taxa fixa de transações de capital, etc., para controlar o risco individual.

Resumir

Esta estratégia de funcionamento global é suave, o julgamento é preciso e as regras de negociação são rigorosas, o risco é controlado, e é uma das estratégias de quantificação de melhor efeito. Mas a estratégia de negociação técnica sobre a estrutura do mercado de julgamento ainda tem limitações, o espaço de otimização está em adicionar outros critérios de avaliação de indicadores e uma análise integrada do aspecto fundamental da mensagem, além disso, otimizar ainda mais a configuração de stop loss e a estratégia de gestão de fundos também é o foco.