Tendência na sequência de uma estratégia baseada no cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-31 15:17:31
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Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação através do cálculo de diferentes tipos de médias móveis (Simple Moving Average SMA, Exponential Moving Average EMA, Hull Moving Average HMA e Weighted Moving Average VWMA) e detectando pontos de cruzamento entre eles, para determinar a tendência do mercado e segui-la.

Estratégia lógica

A ideia central desta estratégia é julgar a tendência do mercado comparando duas médias móveis. Especificamente, permite configurar dois MA com tipos e comprimentos diferentes através de parâmetros de entrada. O primeiro MA tem um período mais longo para representar a tendência principal, enquanto o segundo MA tem um período mais curto para a tendência de curto prazo atual.

Quando o MA de curto prazo cruza o MA de longo prazo de baixo, ele sinaliza que a tendência de curto prazo está se fortalecendo e o mercado está entrando em uma tendência ascendente. Assim, um sinal de compra é gerado neste ponto de cruzamento. Por outro lado, quando o MA de curto prazo cruza abaixo do MA de longo prazo, ele sugere que a tendência de curto prazo está enfraquecendo e o mercado está se revertendo para baixo.

Ao detetar tais cruzamento de MA, esta estratégia segue a tendência do mercado para o comércio.

Vantagens

Utiliza o método de cruzamento MA clássico e prático para determinar as principais tendências
Suporta combinações de vários tipos de autorizações, proporcionando flexibilidade
Lógica simples e clara, fácil de entender e automatizar
Parâmetros configuráveis adaptados às diferentes condições do mercado

Análise de riscos

Os MAs têm um efeito de atraso, os sinais podem surgir em ou perto de pontos de virada quando a ação do preço já ocorreu
Os julgamentos de tendência podem ser imprecisos, causando perdas desnecessárias
Os resultados variam significativamente com as diferentes definições dos parâmetros MA

Soluções:

Usar períodos de MA mais curtos para uma melhor sensibilidade
Adicionar outros filtros para verificação cruzada para evitar erros
Métodos de otimização de parâmetros, por exemplo, força bruta, aprendizado de máquina, algoritmos genéticos
Dimensão da posição de controlo e stop loss corretamente

Orientações para melhorias

Adicionar outros indicadores como filtros para melhorar a precisão
Parâmetros de MA de adaptação automática com base na evolução das condições de mercado
Utilize o aprendizado de máquina para otimização automatizada de parâmetros
Refinar a estratégia de stop loss

Conclusão

Esta estratégia baseia-se na idéia clássica de usar MA crossovers para a detecção de tendências principais. Com combinações MA flexíveis, é simples de implementar e adequado para automação de negociação algorítmica.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//study(title="MA Crossover Strategy", overlay = true)
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("HMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA"])

ma2 = input(7, title="2nd MA Length")
type2 = input("HMA", "2nd MA Type", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA"])

f_hma(_src, _length)=>
    _return = wma((2*wma(_src, _length/2))-wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))

price1 = if (type1 == "SMA")
    sma(price, ma1)
else
    if (type1 == "EMA")
        ema(price, ma1)
    else
        if (type1 == "VWMA")
            vwma(price, ma1)
        else
            f_hma(price, ma1)
    
price2 = if (type2 == "SMA")
    sma(price, ma2)
else
    if (type2 == "EMA")
        ema(price, ma2)
    else
        if (type2 == "VWMA")
            vwma(price, ma2)
        else
            f_hma(price, ma2)


//plot(series=price, style=line,  title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=line,  title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
plot(series=price2, style=line, title="2nd MA", color=green, linewidth=2, transp=0)


longCondition = crossover(price1, price2)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = crossunder(price1, price2)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Mais.