Estratégia de acompanhamento de tendências com base no cruzamento de média móvel

Visão geral

Esta estratégia usa diferentes tipos de médias (SMA, EMA, HMA e VWMA) para determinar a tendência e acompanhar a tendência, calculando e encontrando seus pontos de interseção. A média curta gera um sinal de compra quando atravessa a média longa de baixo; e a média curta gera um sinal de venda quando atravessa a média longa de cima para baixo.

Princípio da estratégia

Esta estratégia julga a tendência de mercado principalmente comparando a relação entre duas linhas médias diferentes. Concretamente, define o tipo e a duração das duas linhas médias por meio de parâmetros de entrada. A primeira linha média é mais longa e representa a tendência de longo prazo; a segunda linha média é mais curta e representa a tendência atual de curto prazo.

Quando a média curta atravessa a média longa de baixo, representa um fortalecimento da tendência de curto prazo, o preço entra em uma tendência ascendente e, portanto, emite um sinal de compra neste ponto de cruzamento. Por outro lado, quando a média curta atravessa a média longa de cima, representa um enfraquecimento da tendência de curto prazo e o preço entra em uma tendência de queda e, portanto, emite um sinal de venda neste ponto de cruzamento.

A partir de um julgamento de equilíbrio entre as linhas, é possível negociar seguindo as tendências do mercado.

Vantagens estratégicas

• A principal tendência é o uso de mediano de cruzamentos, um indicador técnico clássico e prático.
• Suporte para vários tipos diferentes de combinações lineares, alta flexibilidade
• A lógica da estratégia é simples, clara e fácil de entender, adequada para a automação de transações quantitativas
• Parâmetros configuráveis flexíveis para diferentes ambientes de mercado

Análise de Riscos

• A linha média tem um atraso, quando o sinal de cruzamento é emitido, o movimento de preços pode ter ocorrido ou estar perto de um ponto de reversão, existindo um certo risco de falha de atraso
• A análise de tendências pode conduzir a um equívoco que pode levar a perdas desnecessárias.
• Os parâmetros de linha média precisam ser razoavelmente configurados, e os diferentes parâmetros podem causar grandes diferenças nos resultados

A solução para o risco:

• Reduzir adequadamente os ciclos médios e aumentar a sensibilidade às mudanças do mercado
• Verificar em conjunto com outros indicadores para evitar erros de avaliação
• Metodologias de otimização de parâmetros: roteamento, aprendizado de máquina, algoritmos genéticos, etc.
• Controle adequado do tamanho da posição e do ponto de parada

Direção de otimização da estratégia

• Adição de filtros de outros indicadores, combinando vários indicadores de julgamento para melhorar a precisão da decisão
• Ajuste automático dos parâmetros da linha média de acordo com a situação do mercado
• Parâmetros de busca automática com algoritmos de aprendizagem de máquina
• Otimização de estratégias de stop loss

Resumir

Esta estratégia é baseada na idéia clássica de julgar as principais tendências de cruzamento de equilíbrio, aplicando-se de forma flexível através de uma combinação de diferentes equilíbrios. A lógica da estratégia é simples, fácil de implementar e adequada para a automação de negociação.