Estratégia de negociação quantitativa de média móvel de mudança bilateral de três pontos

Visão geral

Esta estratégia baseia-se no indicador de linha média de três pontos de deslocamento bilateral e funciona para determinar a tendência dos preços e emitir sinais de negociação, calculando a média dos preços mais altos, mais baixos e mais baixos dos últimos N ciclos. A estratégia é aplicada a negociações de linha curta e média e pode filtrar efetivamente o ruído do mercado e capturar a tendência dos preços.

Princípio da estratégia

O indicador central desta estratégia é a média de deslocamento de três pontos bilaterais ((XHL2, XHLC3)). Dentre eles, o XHL2 calcula a média dos preços mais altos e mais baixos dos últimos N ciclos. O XHLC3 calcula a média dos preços mais altos, mais baixos e mais baixos dos últimos N ciclos.

A estratégia determina a tendência de preços através da nMF, calculada com base na diferença entre XHL2, XHLC3 e o preço de fechamento. Quando a nMF é maior do que um fator, determina-se uma tendência de aumento; quando a nMF é menor do que um fator negativo, determina-se uma tendência de queda. Em combinação com o volume de transações, calcula-se o indicador nRES, que é maior do que 0 para indicar um sinal de compra e menor do que 0 para indicar um sinal de venda.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A utilização de um indicador de linha média de deslocamento de três pontos bilateral permite filtrar eficazmente o ruído do mercado e determinar a tendência de preços a médio e longo prazo;

2. A combinação das mudanças no volume de transações permite um melhor entendimento dos fluxos de capital e a emissão de sinais de transação;

3. A estratégia tem menos parâmetros, o método é simples, fácil de entender e de implementar.

4. A posição pode ser mantida de forma flexível para diferentes tipos de investidores.

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. A configuração incorreta dos parâmetros pode causar erros nos sinais de negociação;

2. A estratégia pode gerar muitos sinais de negociação errados em um período de forte tendência.

3. O excesso de stop loss pode aumentar o risco de perdas em situações de alta volatilidade.

Resolução:

1. Parâmetros de otimização, combinados com o feedback para determinar o melhor parâmetro;

2. Reliabilidade dos sinais de julgamento de resistência em combinação com tendências;

3. Aumentar a margem de suspensão de prejuízos e controlar as perdas individuais.

Direção de otimização

A estratégia de otimização:

1. Optimizar os parâmetros de linha média e de volume de transações para aumentar a sensibilidade do indicador;

2. Aumentar os indicadores de tendência e melhorar a precisão dos sinais de negociação;

3. Aumentar as estratégias de prevenção de perdas e reduzir o risco de perdas;

4. Combinação de métodos de aprendizagem de máquina para a otimização automática de parâmetros.

Resumir

Esta estratégia baseia-se no design de indicadores de linha média de três pontos de deslocamento bilaterais, determina a direção da tendência de médio e longo prazo dos preços, usa a mudança no volume de transações para confirmar o fluxo de entrada e saída de fundos, resultando em sinais de compra e venda de transações. O espaço de otimização da estratégia é grande e pode ser melhorado em várias dimensões, adaptando-se a um ambiente de mercado mais complexo.