Estratégia de média móvel Extreme Noro Trend
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa dois indicadores de linha média para identificar a direção da tendência e o tempo de negociação de curto prazo. A linha média lenta (linha azul) é usada para determinar a direção da tendência geral, e a linha média rápida (linha vermelha) é usada em combinação com o canal de preço para descobrir o tempo de negociação de curto prazo.
Princípio da estratégia
Calcule duas médias rápidas e lentas. A média lenta tem um período de 21 para determinar a tendência geral; a média rápida tem um período de 5 em combinação com o canal de preços para descobrir o momento da negociação.
Calcular se o preço atual quebrou o canal do preço do último ciclo. Se o preço quebrou o canal, consideramos uma oportunidade de negociação.
Calcule a direção e o número de linhas K. Se as linhas K de última raiz N forem negativas, é possível fazer o tempo de multiplicação; Se as linhas K de última raiz N forem positivas, é possível fazer o tempo de vazio. O número de N pode ser definido pelo parâmetro Bars.
Combinando os fatores acima, é emitido um sinal de tomada de posição mais curto. Se a tendência coincidir com a direção da linha média lenta, e a linha média rápida ou o canal de preços emitir um sinal, e a linha K também atender às condições, é emitido um sinal de negociação.
Vantagens estratégicas
A utilização de um sistema de dupla equação permite um acompanhamento eficaz da direção da tendência.
A combinação entre a linha média rápida e o canal de preços permite detectar pontos de ruptura mais cedo e agarrar o momento certo para a negociação.
O sinal também leva em consideração a direção e o número de linhas K, para evitar ser preso pelo mercado invertido.
Os parâmetros da linha média podem ser ajustados livremente para diferentes variedades e períodos.
Riscos estratégicos e soluções
A linha de equilíbrio dupla é propensa a emitir sinais errôneos quando a lateral. Pode ser auxiliada pelo indicador de diferença de preço ou pelo indicador ATR, evitando a negociação em situações de turbulência.
Pode também ser usado em situações excepcionais. Pode-se definir um ponto de parada apropriado para reduzir a perda individual.
Não é possível ser perfeito sem ser reversível. Continuaremos a otimizar mecanismos e parâmetros para tornar a estratégia mais estável.
Direção de otimização da estratégia
Adicionar critérios auxiliares, como ADX, MACD, etc., para evitar erros de negociação em situações de choque.
O ponto de parada de ajuste dinâmico. A expectativa de risco pode ser calculada com base no ATR, definindo uma taxa de parada razoável.
A auto-adaptabilidade dos parâmetros de otimização. Pode usar métodos de aprendizagem de máquina para que o sistema otimize automaticamente os parâmetros.
Ajuste os parâmetros de acordo com as características da variedade. Por exemplo, os parâmetros apropriados para criptomoedas com um ciclo mais curto.
Resumir
A estratégia, como um todo, é muito adequada para acompanhar as tendências. Ao mesmo tempo, aumenta a oportunidade de negociação de ruptura. Com a otimização razoável, a estratégia pode ser mantida em funcionamento em mais mercados. Continuaremos a melhorar e trabalhar para torná-la uma estratégia de alta qualidade e quantificação de nível comercial.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v1.9 Extreme", shorttitle = "Trend MAs str 1.9 extreme", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
needstops = input(false, "stops")
stoppercent = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "Stop, %")
useohlc4 = input(false, defval = false, title = "Use OHLC4")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
slowlen = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
needarr = input(false, defval = false, title = "Need entry arrows?")
needex = input(true, defval = true, title = "Need extreme? (crypto/fiat only!!!)")
src = useohlc4 == true ? ohlc4 : close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//PriceChannel 2
lasthigh2 = highest(src, fastlen)
lastlow2 = lowest(src, fastlen)
center2 = (lasthigh2 + lastlow2) / 2
//Trend
trend = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend[1]
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
//Signals
up = trend == 1 and (low < center2 or usefastsma == false) and (redbars == 1) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > center2 or usefastsma == false) and (greenbars == 1) ? 1 : 0
up2 = high < center and high < center2 and bar == -1 ? 1 : 0
dn2 = low > center and low > center2 and bar == 1 ? 0 : 0
//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
plot(center2, color = red, linewidth = 3, transp = 0, title = "PriceChannel 2")
//Arrows
plotarrow(up == 1 and needarr == true ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(dn == 1 and needarr == true ? -1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)
//Alerts
alertcondition(up == 1, title='buy', message='Uptrend')
alertcondition(dn == 1, title='sell', message='Downtrend')
//Trading
stoplong = up == 1 and needstops == true ? close - (close / 100 * stoppercent) : stoplong[1]
stopshort = dn == 1 and needstops == true ? close + (close / 100 * stoppercent) : stopshort[1]
longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and needex == true)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = stoplong)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = stopshort)