Estratégia de stop loss de trailing ATR duplo
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de parada de dupla ATR é uma estratégia de negociação de linha curta baseada no indicador de amplitude real média (ATR). Esta estratégia configura duas linhas de parada de ATR rápida e lenta ao mesmo tempo, julgando entradas e saídas com base no cruzamento das duas linhas de parada. A estratégia é simples e fácil de entender, responde rapidamente e é adequada para mercados de alta volatilidade.
Princípio da estratégia
A estratégia usa principalmente o indicador ATR para definir duas linhas de stop loss. Uma é a linha ATR rápida, com um ciclo ATR curto, multiplicado por pequenos números, de resposta rápida; a outra é a linha ATR lenta, com um ciclo ATR longo, multiplicado por grandes números, que atua como filtro.
A lógica de operação específica é: Calcule a linha ATR rápida e a linha ATR lenta; Se o preço da linha rápida for superior à linha lenta, use a linha rápida para travar o stop loss, caso contrário, use a linha lenta para travar o stop loss. A cor Kline representa a linha de stop loss atualmente usada, verde e azul representam o stop loss com a linha rápida, vermelho e amarelo representam o stop loss com a linha lenta.
Análise de vantagens
A estratégia de stop-loss duplo ATR tem as seguintes vantagens:
- A lógica de operação é simples, clara e fácil de entender.
- Responder rapidamente às mudanças do mercado, adaptado a mercados com alta volatilidade.
- Duas ATRs para controlar o risco de perda e a perda efetiva.
- ATR paramétrico, pode ajustar a amplitude de parada.
- As cores Kline visuais indicam claramente o estado de parada.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- É uma situação propensa a transações excessivamente frequentes.
- O indicador ATR é mal ajustado à curva, podendo ocorrer perda de amplificação.
- Não é possível filtrar de forma eficaz a trajetória horizontal e a tendência em duas fases do mercado.
Estes riscos podem ser reduzidos através de métodos como a otimização do ciclo de ATR, ajuste do ATR multiplicado e filtragem de outros indicadores.
Direção de otimização
A estratégia de parada de perda de dupla ATR pode ser ainda mais otimizada:
- Optimizar os parâmetros do ATR e ajustar a amplitude de stop loss.
- Aumentar os indicadores de filtragem para evitar transações inválidas. Por exemplo, aumentar os indicadores de mediana para determinar a tendência.
- Aumentar as condições de abertura de posições para evitar erros de negociação. Por exemplo, aumentar o índice de energia do volume de negociação.
- Aumentar o tempo de detenção e as saídas para evitar transações muito frequentes.
Resumir
A dupla estratégia de parada de perdas de seguimento do ATR é fácil de entender e implementar, especialmente para cenários de alta volatilidade, e pode efetivamente controlar o risco. O espaço de otimização também é grande e pode ser aumentado por meio de ajustes de parâmetros, adição de filtros e outros métodos. É uma estratégia de linha curta recomendada.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy by ceyhun", overlay=true)
/////////notes////////////////////////////////////////
// This is based on the ATR trailing stop indicator //
// width addition of two levels of stops and //
// different interpretation. //
// This is a fast-reacting system and is better //
// suited for higher volatility markets //
//////////////////////////////////////////////////////
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail //
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer) // ATR Period
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float) // ATR Factor
SL1 = AF1 * atr(AP1) // Stop Loss
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0) and SC[1] < nz(Trail1[1], 0), min(nz(Trail1[1], 0), SC + SL1), iff(SC > nz(Trail1[1], 0), SC - SL1, SC + SL1)))
// Slow Trail //
AP2 = input(10, "Slow ATR perod", input.integer) // ATR Period
AF2 = input(2, "Slow ATR multiplier", input.float) // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2) // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0), min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2), iff(SC > nz(Trail2[1], 0), SC - SL2, SC + SL2)))
// Bar color for trade signal //
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Blue = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low < Trail2
Red = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2
Yellow = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high > Trail2
// Signals //
Bull = barssince(Green) < barssince(Red)
Bear = barssince(Red) < barssince(Green)
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)
TS1 = plot(Trail1, "Fast Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2)
TS2 = plot(Trail2, "Slow Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
fill(TS1, TS2, Bull ? color.green : color.red, transp=90)
plotcolor = input(true, "Paint color on chart", input.bool)
bcl = iff(plotcolor == 1, Blue ? color.blue : Green ? color.lime : Yellow ? color.yellow : Red ? color.red : color.white, na)
barcolor(bcl)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")