Estratégia de combinação de quebra de banda de reversão de fator duplo
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é uma estratégia de combinação de dois fatores, impulsionada pelo fator de inversão e pelo fator de canal de banda, que permite a sobreposição de múltiplos fatores, que podem exercer vantagens estratégicas em diferentes cenários de mercado.
Princípio da estratégia
A estratégia é composta por duas sub-estratégias:
123 estratégia de reversão: quando o preço de fechamento cai após dois dias consecutivos de queda, se o preço de fechamento hoje ultrapassar o mínimo dos dois dias consecutivos anteriores e, ao mesmo tempo, cruzar a linha lenta na linha rápida do indicador aleatório no dia 9, faça mais; quando o preço de fechamento sobe após dois dias consecutivos de aumento, se o preço de fechamento hoje cair abaixo do máximo dos dois dias consecutivos anteriores e, ao mesmo tempo, cruzar a linha lenta abaixo da linha rápida do indicador aleatório no dia 9, faça zero.
Filtro de bandas: calcula o indicador de bandas de preços em um determinado período, fazendo mais quando o indicador de bandas é maior do que um determinado valor de barreira e fazendo vazio quando o indicador de bandas é menor do que um determinado valor de barreira.
O sinal combinado é: se a estratégia de inversão 123 e a estratégia do filtro de banda são sinais de co-corrida, uma posição de co-corrida é tomada; se ambos são sinais de co-corrida, uma posição de co-corrida é tomada; caso contrário, a posição é liquidada.
Vantagens estratégicas
- A dupla é impulsionada por dois fatores e é altamente adaptável ao mercado, podendo lucrar em várias situações.
- 123 estratégias de reversão para capturar oportunidades de reversão em um momento de consolidação do disco de choque
- Os filtros de bandas de onda podem acompanhar a tendência em situações onde a tendência é clara
- Verificação de sinais combinados reduz a probabilidade de transações erradas
Análise de Riscos
- Parâmetros mal definidos podem levar a transações muito frequentes
- A situação pode levar a perdas repetidas.
- A importância das comissões de transação
Direção de otimização
- Ajustar os parâmetros do filtro de banda, otimizar o cálculo dos indicadores de banda
- Ajustar os parâmetros da estratégia de inversão 123 para otimizar o julgamento de inversão de mais tomadas de posição
- Adesão a um mecanismo de suspensão de perdas para controlar perdas individuais
Resumir
Esta estratégia utiliza um conjunto de fatores de reversão e fatores de tendência, permitindo a quantificação de transações impulsionadas por vários fatores. A verificação de dois fatores reduz a probabilidade de transações erradas, permitindo que a estratégia seja excelente em vários mercados. Posteriormente, a estratégia pode ser otimizada ainda mais através de ajustes de parâmetros e configurações de stop loss, aumentando a estabilidade e a lucratividade da estratégia.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
xPrice = hl2
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.0
pos = 0.0
BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )