Reversão Breakout Combo Bandpass Estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-01 10:45:12
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Resumo

Trata-se de uma estratégia combinada impulsionada por dois fatores - inversão e bandapass, que obtém uma sobreposição de vários fatores e se adapta a diferentes condições de mercado.

Estratégia lógica

A estratégia consiste em duas sub-estratégias:

123 Estratégia de reversão: Quando o preço de fechamento cai por dois dias consecutivos, se o fechamento de hoje atravessa o preço mais baixo dos dois dias anteriores e a linha rápida do oscilador estocástico de 9 dias cruza acima da linha lenta, vá longo.
Filtro de banda: Calcule um indicador de banda durante um determinado período, vá longo quando estiver acima de um limiar e vá curto quando estiver abaixo.

O sinal combinado é: tomar posição longa se ambas as estratégias derem sinais longos, tomar posição curta se ambas derem sinais curtos, caso contrário, limpar todas as posições.

Vantagens

Impulsionado por dois fatores, adapta-se a várias condições de mercado, rentável em todos os regimes
123 reversão capta oportunidades de reversão em mercados de intervalo
Filtros de passagem de banda rastreia tendências nos mercados de tendências
O sinal combinado verifica e evita operações erradas

Riscos

Parâmetros inadequados podem causar excesso de negociação
Pérdidas múltiplas podem ocorrer em mercados agitados
Os custos de transacção devem ser monitorizados

Reforço

Ajuste os parâmetros do filtro de bandapass para otimizar o cálculo de bandapass
Ajustar 123 parâmetros de inversão para otimizar a identificação de inversão longa/curta
Adicionar stop loss aos control losses para operações individuais

Resumo

Esta estratégia integra fatores de reversão e tendência para alcançar a negociação quantitativa orientada por múltiplos fatores. A verificação de dois fatores reduz a probabilidade de negociações erradas, fazendo com que a estratégia funcione bem em vários mercados.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    pos = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
	       iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Mais.