Estratégia dinâmica de bandas de Bollinger Stop-Loss
Data de criação:
2024-02-01 10:48:52
última modificação:
2024-02-01 10:48:52
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ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia utiliza o trajeto ascendente e descendente da faixa de Brin para realizar um stop-loss dinâmico. Faça um vazio quando o preço quebra o trajeto ascendente da faixa de Brin, faça mais quando ele quebra o trajeto descendente, e configure um stop-loss dinâmico para acompanhar a operação do preço.
Princípios
O núcleo da estratégia está no trajeto ascendente e descendente da faixa de Bryn. O trajeto médio da faixa de Bryn é a média móvel de n dias e o trajeto superior é o trajeto médio + k.*N dias de diferença padrão, com o sub-carril no meio do carril -k*N dias padrão de diferença. Quando o preço se reverte para cima a partir da trajetória inferior, faça mais; Quando o preço se reverte para baixo a partir da trajetória superior, faça um vazio. Ao mesmo tempo, a estratégia de definir o ponto de parada de perda, durante o funcionamento do preço, ajustar dinamicamente o ponto de parada de perda, e definir o ponto de parada, para realizar um controle de risco prudente.
Vantagens
- Utilizando a forte propriedade de regressão neutro das faixas de Bryn para capturar tendências de linha média e longa;
- O que é mais importante é que os sinais de vazio sejam claros e fáceis de usar.
- A configuração de stop loss de deslizamento dinâmico para maximizar o bloqueio de lucro e controlar o risco;
- Pode ser ajustado de acordo com os parâmetros do mercado, adaptado a diferentes situações.
Riscos e soluções
- A correia de Brin pode fazer vários sinais de curto-circuito em situações de choque, sendo fácil de ser manipulada. A solução é estabelecer um limite de perda razoável e controlar a perda individual.
- A configuração inadequada dos parâmetros pode levar à diminuição da taxa de vitória. A solução é otimizar razoavelmente os parâmetros de acordo com as diferentes variedades.
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros das médias móveis, adaptando-os às características das variedades;
- O blogueiro também escreve sobre o que pode ser feito para reduzir o risco de choques.
- Combinado com outros indicadores como condição de filtragem, aumenta a estabilidade da estratégia.
Resumir
A estratégia utiliza a propriedade de regressão da faixa de Brin, em combinação com o stop loss do deslizamento dinâmico, para obter lucros de tendências de linha média e longa, sob a premissa de controlar o risco, é uma estratégia quantitativa de alta adaptabilidade e estabilidade. Através da otimização de parâmetros e otimização de regras, é possível adaptar-se a mais variedades, obtendo ganhos estáveis no mercado real.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle="BB Strategy", title="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1, group = "Bollinger Bands")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group = "Bollinger Bands")
src = input(close, title="Source", group = "Bollinger Bands")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev", group = "Bollinger Bands")
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500, group = "Bollinger Bands")
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
lo = input.bool(true, "Long", group = "Strategy")
sh = input.bool(true, "Short", group = "Strategy")
x = input.float(3.0, "Target Multiplier (X)", group = "Strategy", minval = 1.0, step = 0.1)
token = input.string(defval = "", title = "Token", group = "AUTOMATION")
Buy_CE = '{"auth-token":"' + token + '","key":"Value1","value":"' + str.tostring(1) + '"}'
Buy_PE = '{"auth-token":"' + token + '","key":"Value1","value":"' + str.tostring(2) + '"}'
Exit_CE = '{"auth-token":"' + token + '","key":"Value1","value":"' + str.tostring(-1) + '"}'
Exit_PE = '{"auth-token":"' + token + '","key":"Value1","value":"' + str.tostring(-2) + '"}'
Exit_PE_CE = '{"auth-token":"' + token + '","key":"Value1","value":"' + str.tostring(2.5) + '"}'
Exit_CE_PE = '{"auth-token":"' + token + '","key":"Value1","value":"' + str.tostring(1.5) + '"}'
long = high < lower
short = low > upper
var sl_b = 0.0
var tar_b = 0.0
var sl_s = 0.0
var tar_s = 0.0
var static_sl = 0.0
entry = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
if long and lo and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = Buy_CE, stop = high)
strategy.exit("LX", "Long", profit = (math.abs(high - low) * x)/syminfo.mintick, stop = low, alert_message = Exit_CE)
sl_b := low
tar_b := high + (math.abs(high - low) * x)
static_sl := math.abs(low - high)
if short and sh and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = Buy_PE, stop = low)
strategy.exit("SX", "Short", profit = (math.abs(high - low) * x)/syminfo.mintick, stop = high, alert_message = Exit_PE)
sl_s := high
tar_s := low - (math.abs(high - low) * x)
static_sl := math.abs(high - low)
// if long and strategy.position_size < 0
// strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = Exit_PE_CE, stop = high)
// strategy.exit("LX", "Long", profit = (math.abs(high - low) * x)/syminfo.mintick, stop = low, alert_message = Exit_CE)
// sl_b := low
// tar_b := high + (math.abs(high - low) * x)
// if short and strategy.position_size > 0
// strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = Exit_CE_PE, stop = low)
// strategy.exit("SX", "Short", profit = (math.abs(high - low) * x)/syminfo.mintick, stop = high, alert_message = Exit_PE)
// sl_s := math.max(high[1], high)
// tar_s := low - (math.abs(high - low) * x)
if ta.change(dayofmonth) or (long[1] and not long[2])
strategy.cancel("Long")
if ta.change(dayofmonth) or (short[1] and not short[2])
strategy.cancel("Short")
var count = 1
if strategy.position_size != 0
if strategy.position_size > 0
if close > (entry + (static_sl * count))
strategy.exit("LX", "Long", limit = tar_b, stop = sl_b, alert_message = Exit_CE)
sl_b := entry + (static_sl * (count - 1))
count += 1
else
if close < (entry - (static_sl * count))
strategy.exit("SX", "Short", limit = tar_s, stop = sl_s, alert_message = Exit_PE)
sl_s := entry - (static_sl * (count - 1))
count += 1
// label.new(bar_index, high, str.tostring(static_sl))
if strategy.position_size == 0
count := 1
plot(strategy.position_size > 0 ? sl_b : na, "", color.red, style = plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? sl_s : na, "", color.red, style = plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? tar_b : na, "", color.green, style = plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? tar_s : na, "", color.green, style = plot.style_linebr)