Estratégia de Trailing de Stop Loss de Canal de Preço Dinâmico
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é baseada no indicador de canal de preço Donchian. O indicador forma um canal de preço através da computação dos preços mais altos e mais baixos em um determinado período. A estratégia utiliza o canal de preço para realizar transações bidirecionais e estabelece um preço de parada e um preço de parada.
Princípio da estratégia
Em primeiro lugar, a estratégia calcula o limite superior h e o limite inferior l do canal de preço com base no parâmetro pclen. O centro da linha mediana é o valor médio do limite superior e inferior do canal de preço. Em seguida, com base nos parâmetros de parada tp para posições longas e vazias, calcula o preço de parada tpl e tps. O preço de parada é fixado no centro da linha mediana do canal de preço.
A lógica da transação é a seguinte:
Sinais de abertura de posição: o preço é maior do que o limite superior do canal h e abre uma posição quando retorna para dentro do canal Sinais de parada de mais de uma posição: quando o preço está abaixo da linha central do canal (stop loss) ou acima do preço de parada (stop price)
Sinal de vazio: o preço é menor que o limite inferior do canal e retorna para o interior do canal quando o estoque está vazio Sinais de equilíbrio de posição vazia: preço acima do centro da linha central do canal (stop loss) ou abaixo do preço de parada (stop price tps (stop stop)) quando a posição está vazia
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- A negociação bidirecional pode capturar a reversão da tendência dos preços
- Usar o canal de preços para determinar a direção da tendência e evitar falsas rupturas
- Configurar o Stop Loss e controlar o risco
- Calcular o tamanho da posição associado ao risco, para que o risco seja controlado
- A implementação de stop-loss e stop-loss tracking permite o bloqueio de mais lucros
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- A configuração incorreta dos parâmetros do canal de preço pode causar uma frequência de negociação excessiva ou oportunidades de negociação perdidas
- A tolerância dos preços de parada pode aumentar a abertura de risco
- A paralisação de rastreamento pode ser desencadeada antecipadamente em períodos de alta volatilidade
Estes riscos podem ser reduzidos e controlados por meio de ajustes de parâmetros e monitorização manual.
Direção de otimização
A estratégia também pode ser melhorada nos seguintes aspectos:
- Aumentar o número de indicadores de filtragem para evitar a abertura de posições com frequência em situações de turbulência
- É possível testar diferentes algoritmos de stop loss, como o stop loss ATR.
- Expansão para o sistema de negociação de períodos de tempo, utilizando períodos de tempo mais avançados para determinar a direção da tendência
- Adição de módulo de gerenciamento de posições para ajustar as posições de acordo com a taxa de uso de fundos
- Combinação de modelos de aprendizagem de máquina para determinar a taxa de sucesso de uma ruptura de preço e evitar uma falsa ruptura
Resumir
Esta estratégia é, em geral, uma maneira eficaz de realizar negociações bidirecionais usando o indicador de canal de preço. O módulo de controle de stop loss e de posição é configurado para controlar o risco. Com uma certa otimização e ajuste, pode ser uma estratégia de negociação quantitativa poderosa.
/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2020
//@version=4
strategy(title = "Noro's RiskDonchian Strategy", shorttitle = "RiskDonchian str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
tp = input(defval = 20.0, minval = 1, title = "Take-profit, %")
tptype = input(defval = "2. Fix", options = ["1. None", "2. Fix", "3. Trailing"], title = "Take-profit type")
sltype = input(defval = "2. Center", options = ["1. None", "2. Center"], title = "Take-profit type")
risklong = input(5.0, minval = 0.0, maxval = 99.9, title = "Risk size for long, %")
riskshort = input(5.0, minval = 0.0, maxval = 99.9, title = "Risk size for short, %")
pclen = input(50, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showof = input(true, defval = true, title = "Show Offset")
showlabel = input(true, defval = true, title = "Show label")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Price Channel
h = highest(high, pclen)
l = lowest(low, pclen)
center = (h + l) / 2
//Take-profit
tpl = 0.0
tpl := tptype == "2. Fix" and strategy.position_size > 0 ? tpl[1] : h * (100 + tp) / 100
//Stop-loss
tps = 0.0
tps := tptype == "2. Fix" and strategy.position_size < 0 ? tps[1] : l * (100 - tp) / 100
//Lines
tplcol = showll and needlong and tptype != "1. None" ? color.lime : na
pclcol = showll and needlong ? color.blue : na
sllcol = showll and needlong and sltype != "1. None" ? color.red : na
tpscol = showll and needshort and tptype != "1. None" ? color.lime : na
pcscol = showll and needshort ? color.blue : na
slscol = showll and needshort and sltype != "1. None" ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(tpl, offset = offset, color = tplcol, title = "TP Long")
plot(h, offset = offset, color = pclcol, title = "Channel High")
plot(center, offset = offset, color = sllcol, title = "SL Long")
plot(center, offset = offset, color = slscol, title = "SL Short")
plot(l, offset = offset, color = pcscol, title = "Channel Low")
plot(tps, offset = offset, color = tpscol, title = "TP Short")
//Background
size = strategy.position_size
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)
//Lot size
risksizelong = -1 * risklong
risklonga = ((center / h) - 1) * 100
coeflong = abs(risksizelong / risklonga)
lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
risksizeshort = -1 * riskshort
riskshorta = ((center / l) - 1) * 100
coefshort = abs(risksizeshort / riskshorta)
lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort
//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
mo = 0
mo := strategy.position_size != 0 ? 0 : high >= center[1] and low <= center[1] ? 1 : mo[1]
if h > 0
longlimit = tptype == "1. None" ? na : tpl
longstop = sltype == "1. None" ? na : center
strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = h, when = strategy.position_size <= 0 and needlong and truetime and mo)
strategy.exit("TP Long", "Long", limit = longlimit, stop = longstop)
shortlimit = tptype == "1. None" ? na : tps
shortstop = sltype == "1. None" ? na : center
strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = l, when = strategy.position_size >= 0 and needshort and truetime and mo)
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit = shortlimit, stop = shortstop)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")
if showlabel
//Drawdown
max = 0.0
max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
min = 100.0
min := min(dd, nz(min[1]))
//Label
min := round(min * 100) / 100
labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%"
var label la = na
label.delete(la)
tc = min > -100 ? color.white : color.red
osx = timenow + round(change(time)*10)
osy = highest(100)