Estratégia dinâmica de stop-loss trailing

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de gerenciamento de risco para a criação de posições múltiplas e trailing stop loss com uma data específica. Esta estratégia é especialmente adequada para os comerciantes que desejam automatizar a entrada de posições de acordo com uma data de calendário específica e gerenciar suas posições por meio de métodos de controle de risco dinâmico, como o rastreamento de stop loss.

Princípio da estratégia

A estratégia inicia com a entrada de datas de entrada específicas, incluindo o dia do mês, e calcula o tempo de entrada exato com base nessas datas. A estratégia também insere o parâmetro percentual para rastrear o stop loss.

No dia da entrada em bolsa, a estratégia abre várias posições. Ao mesmo tempo, o preço mais alto e o preço de parada são registrados. O preço mais alto é atualizado continuamente no tempo seguinte, e o preço de parada é trailing para baixo em uma determinada porcentagem do preço mais alto.

Se o preço estiver abaixo do preço de stop loss, a posição será liquidada. Caso contrário, a posição será mantida e o preço de stop loss continuará a seguir para baixo com base no preço mais alto, bloqueando os lucros e controlando o risco.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens principais:

1. A entrada em bolsa pode ser automatizada de acordo com uma data específica.
2. A aplicação de um mecanismo de rastreamento de perdas permite o bloqueio dinâmico de lucros e o controle efetivo de riscos.
3. O Stop Loss é configurado em proporção, o funcionamento é simples e intuitivo. A amplitude de Stop Loss pode ser personalizada.
4. Pode ser mantido a longo prazo e obter o máximo de lucro com o aumento do preço das ações.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Existe o risco de perda de efeito de parada. Se o preço das ações cair significativamente no curto prazo e ultrapassar a linha de parada, a rebelião será interrompida e não poderá participar da rebelião subsequente.
2. Não é possível limitar o máximo de perdas. Se a proporção de perdas de rastreamento for muito grande, o máximo de perdas pode exceder a faixa ideal.

Correspondência de melhorias:

1. Pode ser combinado com outros indicadores para avaliar a correção da massa, desligando temporariamente o rastreamento de stop loss, evitando a perda de efeito de stop loss.
2. É preciso ter cuidado ao definir o percentual de stop loss de rastreamento, geralmente não mais do que 10% . Ou definir o valor máximo de perda permitido .

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em várias direções:

1. Aumentar o mecanismo de suspensão. Quando o preço supera um determinado nível, por exemplo, um aumento de 50%, parte ou todo o lucro é encerrado.
2. Combinando indicadores de índice para avaliar a estrutura do mercado, otimizar a amplitude do traçado de stop loss. Por exemplo, a amplitude pode ser relaxada de forma apropriada quando a bolsa está em um ajuste de choque.
3. Aumentar o módulo de gestão de posições. Quando os preços atingem novas altas, pode-se considerar aumentar as posições para aumentar ainda mais os lucros.

Resumir

A estratégia é baseada em uma entrada em mercado em uma data específica e usa um método de rastreamento de stop loss, que pode automatizar a entrada e controlar o risco de forma dinâmica. A estratégia é simples, intuitiva, fácil de operar e adequada para a manutenção de posições de longo prazo. Com uma otimização adicional, pode ser uma estratégia de negociação quantitativa muito prática.