Baseado na estratégia inovadora de canal duplo
ChaoZhang
O nome da estratégia deriva da sua utilização de dois indicadores para construir sinais de negociação: a faixa de Brin e o canal de Kettner. Ela monitora a situação em que o preço quebra a fronteira do canal, fazendo mais quando o preço quebra o canal descendente e fazendo um vazio quando o preço quebra o canal ascendente.
Princípio da estratégia
A estratégia combina o uso de dois indicadores, a faixa de Brin e o canal de Kettner. A faixa de Brin é um canal adaptativo construído com a média móvel do preço da ação e seu diferencial padrão. O canal de Kettner usa a amplitude real para calcular o alcance do canal.
A lógica de negociação da estratégia é tomar um retorno de procura de reversão quando o preço de fechamento está abaixo do limite inferior da faixa de Bryn e do limite inferior do canal de Kettner; tomar um retorno de procura de fechamento quando o preço de fechamento está acima do limite superior da faixa de Bryn e do limite superior do canal de Kettner.
Análise de vantagens
Esta estratégia, combinada com a faixa de Brin e o canal de Kettner, é eficaz na identificação de flutuações anormais. Ao mesmo tempo, o uso de dois canais para definir condições de filtragem evita falsos sinais. A configuração de bloqueio de perda também é útil para o controle de risco.
A estratégia filtra mais ruído e melhor qualidade do sinal do que o uso de um único canal de Brin ou Kettner. A ruptura de dois canais também permite capturar oportunidades de reversão de preço em tempo hábil.
Análise de Riscos
O principal risco desta estratégia é o atraso do próprio indicador do canal. O preço pode começar a inverter antes que o limite do canal desencadeie um sinal. Isso pode levar a uma entrada tardia ou ser bloqueado em uma rebelião.
Além disso, uma parada muito pequena também aumenta o risco de ser parada. Se a parada for muito grande, ela pode perder o ponto de saída ideal. Isso requer ajustes de parâmetros de acordo com as condições do mercado.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada por meio da introdução de condições de filtragem auxiliares, como indicadores de força. Também pode ser testada uma combinação de diferentes parâmetros para encontrar o melhor parâmetro.
A inclusão de um mecanismo de parada de perda adaptativo é outra direção de otimização. Isso pode ajudar a estratégia a se adaptar melhor às mudanças do ambiente de mercado.
Resumir
A estratégia de ruptura de duplo canal integra os benefícios dos indicadores de Brin Belt e Kettner Channel para identificar oportunidades de reversão e controlar o risco por meio de filtragem de duplo canal e configuração de stop loss. É uma estratégia de negociação quantitativa de alta qualidade e controle de risco.
/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estratégia de Compra/Venda BB e KC", overlay=true)
// Parâmetros das Bandas de Bollinger
bollinger_length = input(20, title="Comprimento das Bandas de Bollinger", minval=1)
bollinger_deviation = input(2.0, title="Desvio Padrão das Bandas de Bollinger", minval=0.1)
// Parâmetros dos Canais de Keltner
keltner_length = input(20, title="Comprimento dos Canais de Keltner", minval=1)
atr_multiplier = input(1.5, title="Multiplicador ATR dos Canais de Keltner", minval=0.1)
// Take Profit e Stop Loss em termos financeiros
take_profit = input(10.0, title="Take Profit (em $)", step=1)
stop_loss = input(20.0, title="Stop Loss (em $)", step=1)
// Cálculos das Bandas de Bollinger
basis_bb = sma(close, bollinger_length)
dev_bb = sma(stdev(close, bollinger_length), bollinger_length)
upper_bb = basis_bb + dev_bb * bollinger_deviation
lower_bb = basis_bb - dev_bb * bollinger_deviation
// Cálculos dos Canais de Keltner
basis_kc = sma(close, keltner_length)
atr_kc = sma(atr(keltner_length), keltner_length)
upper_kc = basis_kc + atr_multiplier * atr_kc
lower_kc = basis_kc - atr_multiplier * atr_kc
// Condição de Compra
buy_condition = close < lower_bb and close < lower_kc
// Condição de Venda
sell_condition = close > upper_bb and close > upper_kc
// Estratégia de Compra/Venda com TP e SL
if (buy_condition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Compra", profit=take_profit, loss=stop_loss)
if (sell_condition)
strategy.entry("Venda", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Venda", profit=take_profit, loss=stop_loss)
// Plot das Bandas de Bollinger e dos Canais de Keltner
plot(upper_bb, color=color.rgb(47, 33, 243), title="Banda Superior de Bollinger")
plot(lower_bb, color=color.rgb(89, 33, 243), title="Banda Inferior de Bollinger")
plot(upper_kc, color=color.rgb(200, 255, 0), title="Canal Superior de Keltner")
plot(lower_kc, color=color.rgb(225, 255, 0), title="Canal Inferior de Keltner")