Estratégia de cruzamento do indicador de impulso

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-01 14:50:26
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Resumo

Esta estratégia usa o cruzamento do indicador RSI e sua média móvel como sinais de negociação, pertencente às estratégias comuns de indicador de impulso. Seu princípio central é rastrear a diferença entre o indicador RSI e a média móvel simples SMA_RSI do RSI, e depois calcular a média móvel simples SMA_RSI2 desta diferença. Quando o SMA_RSI2 cruza acima do limiar, vá longo. Quando cruza abaixo do limiar, feche a posição.

Princípio da estratégia

A estratégia usa 3 parâmetros para calcular o indicador RSI e suas duas médias móveis simples com períodos diferentes. Primeiro, calcule o indicador RSI regular com o comprimento do período. Em seguida, calcule o SMA_RSI do RSI do período de duração2. Finalmente, calcule a diferença delta entre o RSI e o SMA_RSI, e depois calcule o SMA_RSI2 do delta do período de duração3. Quando o SMA_RSI2 cruza acima do limiar definido pelo usuário, faça negociações longas. Quando o SMA_RSI2 cruza abaixo do limiar, feche as posições.

Assim, uma estratégia de sinal de negociação baseada no cruzamento das médias móveis do indicador RSI é formada.

Análise das vantagens

A estratégia combina as vantagens dos indicadores RSI e suas médias móveis para seguir as tendências de preços e evitar enganos por ruído.

As vantagens específicas são:

Utilizando delta para suavizar as flutuações de preços e reduzir os falsos sinais
Forma simples e direta de cruzamento da média móvel, fácil de dominar
Parâmetros mais ajustáveis para se adequarem ao mercado
Lucro estável, redução da utilização

Riscos e melhorias

Esta estratégia apresenta também alguns riscos, que se refletem principalmente nos seguintes aspectos:

Previsão de prejuízo
Lucro instável em tendências variáveis

Os seguintes aspectos podem ser melhorados:

Otimizar parâmetros para aumentar a estabilidade
Adicionar mecanismos de stop loss para controlar perdas individuais
Combinar com outros indicadores para melhorar a qualidade do sinal

Conclusão

Esta estratégia é relativamente simples e universal. Ao aumentar a praticidade do próprio indicador RSI através de operações aritméticas delta e usando crossover para julgar, ele tem bom controle de drawdown e é uma estratégia de indicador de momentum muito prática.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy ("RSI&SMA", overlay=false )
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end   = timestamp((9999), (1), (1), 0, 0)
_testPeriod() => true

length = input(3, minval=1, title = "RSI period")
length2 = input(21, minval=1, title = "RSI SMA-1")
length3 = input(13, minval=1, title = "RSI SMA-2")
threshold  = input(0,step=0.5, title="Threshold")
filter = input(false, title="Use filter?") 


up = rma (max (change (close), 0), length)
down = rma (-min (change (close), 0), length)
RSI = down == 0? 100: up == 0? 0: 100-100 / (1 + up / down)

SMA_RSI = sma(RSI, length2)
delta = RSI-SMA_RSI
SMA_RSI2 = sma(delta, length3)
Long = crossover(SMA_RSI2, threshold) 
Short = crossunder(SMA_RSI2, threshold) 

plot(threshold, color=color.silver)
plot(SMA_RSI2, color= SMA_RSI2 > 0 ? color.blue : color.purple)
//plot(SMA_RSI, color=color.green)
//plot(delta, color=color.red)

long_condition =  Long and (filter ? close > ema(close, 200) : true) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)  
 
short_condition =  Short
strategy.close('BUY', when=short_condition)

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