Estratégia contrária à volatilidade do RWI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-01 14:56:58
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Resumo

A estratégia contrária à volatilidade do RWI calcula os máximos e mínimos do RWI durante um determinado período para determinar se o mercado está em um estado de reversão, a fim de descobrir oportunidades de reversão.

Princípio da estratégia

A estratégia calcula primeiro os máximos e mínimos do RWI durante um determinado período de tempo (por exemplo, 14 velas).

RWI High = (High - Lowest of N Periods Ago) / (ATR of N Periods * sqrt(N))

RWI baixo = (Melhor de N períodos anteriores - Baixo) / (ATR de N períodos * sqrt(N))

Em seguida, calcule a diferença entre os máximos/mínimos do RWI e o limiar para determinar se está abaixo do limiar (como 1).

Se a alta do RWI está acima da baixa do RWI em mais do que o limiar, é determinado que o preço está prestes a reverter, e pode-se considerar ir curto.

Análise das vantagens

A estratégia contrária à volatilidade do RWI tem as seguintes vantagens:

Usando o indicador RWI para determinar pontos de reversão é preciso com alta taxa de vitória
A adopção de estratégias contrárias é adequada para diversos mercados
A lógica estratégica é clara e fácil de entender, os parâmetros são flexíveis
Os ciclos longos e curtos podem ser configurados para melhorar a qualidade do sinal

Análise de riscos

A estratégia contrária à volatilidade do RWI apresenta igualmente os seguintes riscos:

Os sinais de reversão podem ter falhas, resultando em perdas.
Mais sinais de reversão ocorrem durante tendências sustentadas, levando a perdas
Ajustes incorretos dos parâmetros RWI podem reduzir a qualidade do sinal
Indicador RWI falha quando a volatilidade aumenta

Para controlar os riscos, os parâmetros do RWI podem ser ajustados em conformidade, filtros podem ser adicionados, os intervalos de inversão podem ser limitados, etc.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser ainda melhorada das seguintes maneiras:

Adicionar análise de quadros de tempo duplos usando períodos de RWI longos e curtos para melhorar os sinais
Combinar com outros indicadores como o KD e o MACD para evitar falsos breakouts
Configurar estratégias de stop loss para controlar estritamente a perda única
Otimizar dinamicamente os parâmetros do RWI para se adaptarem às alterações do mercado
Otimizar a gestão de posições, adicionar ou reduzir posições com base nas condições do mercado

Resumo

A estratégia contrária à volatilidade RWI tem uma lógica clara usando RWI para determinar reversões. A lógica de negociação é sólida e funciona bem em mercados variados. Ao otimizar parâmetros, controlar riscos, etc., a estratégia pode ser aplicada de forma mais constante e eficiente.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
strategy("RWI Strategy", overlay=false)


length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
threshold = input(title="Threshold", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)


rwi(length, threshold) =>
    rwi_high = (high - nz(low[length])) / (atr(length) * sqrt(length))
    rwi_low = (nz(high[length]) - low) / (atr(length) * sqrt(length))
    is_rw = rwi_high < threshold and rwi_low < threshold
    [is_rw, rwi_high, rwi_low]


[is_rw, rwi_high, rwi_low] = rwi(length, threshold)


long = not is_rw and rwi_high > rwi_low
short = not is_rw and rwi_low > rwi_high


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)


plot(rwi_high, title="RWI High", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.blue, transp=0)
plot(rwi_low, title="RWI Low", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.red, transp=0)

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