Estratégia da Linha Prateada de Impulso

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-01 15:01:55
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de ruptura baseada no indicador de dinâmica de preços MACD e na média móvel, adequada para um período de 1 hora na prata (XAG/USD, XAG/EUR).

Estratégia lógica

Quando o histograma MACD muda de negativo para positivo e continua a atravessar a linha de sinal, ele indica que a tendência de alta de curto prazo é mais forte. Ao mesmo tempo, se o preço de fechamento quebra a tendência ascendente da média móvel, ele gera um sinal longo. Da mesma forma, quando o histograma MACD muda de positivo para negativo e cai abaixo da linha de sinal, e o preço de fechamento cai abaixo da tendência descendente da média móvel, ele gera um sinal curto.

Especificamente, as condições para determinar o sinal de entrada longa desta estratégia são as seguintes:

O histograma MACD é positivo
A barra de histograma atual é maior do que a anterior
O preço de fechamento é superior à média móvel
O preço de fechamento é superior ao preço mais alto das últimas 3 linhas K.

As condições para determinar o sinal de entrada curto são exatamente o oposto.

Uma vez que a posição é aberta, é fechada incondicionalmente quando a próxima linha K se fecha.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina os indicadores de preço e impulso para determinar o momento das reversões de tendência com mais precisão com uma taxa de ganho maior.

Nenhuma definição de tomada de lucro e stop loss satisfaz as necessidades dos investidores que buscam altos retornos.

Análise de riscos

A falta de stop loss pode facilmente levar à fixação de perdas e a um maior risco de perda.

A forma de fechamento incondicional na próxima linha K dificulta a captura contínua dos lucros da tendência.

Sugestões de otimização

É possível considerar a adição de estratégias de stop-loss adequadas com base em compras de ruptura de alto lucro para reduzir o risco de perda.

Também é possível combinar técnicas avançadas para reentrar em posições após o fechamento, tentando captar continuamente os lucros da tendência.

Resumo

Em geral, essa estratégia pertence a uma estratégia de alto risco agressiva. Devido à ausência de configuração de stop loss, os investidores precisam assumir um maior risco de perda. Mas se a reversão for bem sucedida, a oportunidade de abrir posições com lotes completos em primeiro lugar também pode resultar em altos retornos. É adequado para investidores agressivos com resistência psicológica relativamente forte.

/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-13 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("XAG strategy 1h",overlay=true)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
var gica = 0
var marcel = gica+2
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
len = input(10, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)

//distanta = input(1.004)

fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

option1=input(true)
option2=input(true)

long2 =  close > open  and time_cond and close > out and hist > 0 and hist > hist[1] 
short2 =  close < open  and time_cond and close < out and hist < 0 and hist < hist[1] 

long1 = (close > open ) and time_cond and close > out and hist > 0 and  hist > hist[1] and high > high[1] and high[1] > high[2] and close > high[1] and close > high[2] and close > high[3] 
short1 = (close < open)  and time_cond and close < out and hist < 0 and  hist < hist[1] and low < low[1] and low[1] < low[2]  and close < low[1] and close < low[2] and close < low[3] 

if(option1)
    strategy.entry("long",1,when= short1)
    strategy.entry("short",0,when=long1)
    strategy.close_all()

if(option2)

    strategy.entry("long",1,when= short2)
    strategy.entry("short",0,when=long2)
    strategy.close_all()

// if(strategy.openprofit < 0)
//     strategy.close_all()
// if(strategy.openprofit>0)
//     strategy.close("long",when = close < open )
//     strategy.close("short",when = close > open)
//     strategy.close("long",when= close < open)
//     strategy.close("short",when= close> open)


// tp = input(0.0003)
// sl = input(0.005)
// strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
// strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")

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