Estratégia de negociação de média móvel e estocástica

Visão geral

Esta estratégia combina as médias móveis e os indicadores aleatórios para criar um sistema de negociação de ações automatizado. Utiliza duas médias móveis de diferentes comprimentos e indicadores aleatórios para capturar os sinais de tendência e de sobrevenda, e executa operações de compra e venda de acordo com a direção da tendência e os sinais de indicadores da região de sobrevenda.

Princípio da estratégia

1. Média móvel

Utilize a linha rápida ((linha de 5 dias) e a linha lenta ((linha de 20 dias) duas médias móveis. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, é um sinal de compra, e a linha inferior é um sinal de venda. O papel da média móvel é determinar a tendência e a direção dos preços.

2. Indicadores aleatórios

Os parâmetros do indicador aleatório são: K-line cycle 14, K-line smoothing cycle 3, D-line smoothing cycle 3. A linha K abaixo de 20 é a região de superalimento e acima de 80 é a região de superalimento. O indicador aleatório serve para determinar se você está na região de superalimento.

3. Regras de compra e venda

Condições de compra: Linha rápida através da linha lenta e linha K <20 ((área de super-venda) Condições de venda: linha rápida abaixo da linha lenta e linha K> 80 ((área de supercompra)

Quando as condições de compra são satisfeitas, compra-se mais; quando as condições de venda são satisfeitas, vende-se menos.

4. Configuração Stop Loss

Cancelamento de 1% após compra; Cancelamento de 1% após venda.

Análise de vantagens

Esta estratégia combina tendências e indicadores para capturar eficazmente as tendências de linha média e longa dos preços, enquanto usa indicadores aleatórios para controlar o tempo de compra e venda, evitando operações de compra e venda arbitrárias sem uma direção clara. Os parâmetros da estratégia podem ser ajustados em grande escala e podem ser ajustados para diferentes condições de mercado.

Riscos e soluções

• Se houver uma situação de agitação causada por uma grande notícia, é possível que haja um grande prejuízo. Pode-se definir uma linha de parada para controlar o risco.

• Se você encontrar um mercado com uma revisão horizontal contínua, você pode ter pequenos prejuízos consecutivos. Você pode ajustar adequadamente os parâmetros do ciclo da média móvel para reduzir os prejuízos.

• É preciso ter cuidado para evitar os momentos críticos do mercado de ações, pois os preços são propensos a se inverterem, o que pode levar a erros de negociação.

Direção de otimização

• Pode-se testar diferentes combinações de parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Por exemplo, pode-se testar o efeito de combinações de médias móveis de diferentes comprimentos.

• Pode ser combinado com outras ferramentas de análise, como volume de negócios, taxa de flutuação, etc. para definir condições de filtragem e aumentar a taxa de ganho da estratégia.

• Pode-se estudar o mecanismo de seleção de ações, escolher ações de desempenho ou índices ponderados, etc., para reduzir o risco de ações individuais.

Resumir

A estratégia funciona bem em geral, com um bom resultado de ganhos e perdas em geral, após a definição de condições de parada de perda. O efeito pode ser ainda melhorado com o ajuste de parâmetros e a otimização da seleção de pools de ações.