Estratégia de negociação de convergência da direção do ímpeto ergótico

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-02 10:51:11
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Resumo

O nome desta estratégia é a Estratégia de Negociação de Convergência de Direção de Momento Ergótico. É uma estratégia de negociação quantitativa projetada com base no indicador técnico descrito no livro de William Blau Momentum, Direção e Divergência. Esta estratégia se concentra em três aspectos-chave - impulso, direção e divergência, calculando indicadores de impulso de preços de ações, determinando a direção da tendência do mercado e encontrando divergências entre preço e indicadores para detectar oportunidades de negociação.

Estratégia lógica

O principal indicador desta estratégia é a ETI "Ergotica", cuja fórmula de cálculo é a seguinte:

Val1 = 100 * EMA(EMA(EMA(price change, r), s), u)   

Val2 = EMA(EMA(EMA(absolute value of price change, r), s), u))  

Ergotic TSI = If Val2 != 0, Val1/Val2, else 0

onde r, s, u são parâmetros de suavização. Este indicador reflete a relação entre a mudança de preço e o valor absoluto da mudança de preço, que pertence ao indicador do oscilador de momento. Em seguida, calcula-se a média móvel EMA da TSI Ergotic como a linha de sinal. Vá longo quando a TSI cruza a linha de sinal e vá curto quando cruza abaixo.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

Forte capacidade para captar as tendências de variação dos preços
Boa filtragem das flutuações de preços
Características de divergência relativamente boas
Configurações de parâmetros flexíveis para ajustar a suavização

Análise de riscos

Esta estratégia apresenta também alguns riscos:

Podem ocorrer sinais errados nos pontos de inversão da tendência
Configurações inadequadas dos parâmetros podem perder oportunidades de negociação ou aumentar os falsos sinais
Os parâmetros devem ser adequadamente ajustados para se adequarem aos diferentes produtos e ambientes comerciais Os riscos podem ser controlados através da otimização de parâmetros, da combinação de outros indicadores para confirmação e da definição de stop loss.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Teste diferentes entradas de preço, tais como preço aberto, fechado, médio, etc.
Ajustar os valores dos parâmetros r, s, u para encontrar combinações ótimas de parâmetros
Adicionar outros indicadores ou filtros para confirmar mais sinais
Estabelecer pontos de stop loss e mecanismos de saída

Conclusão

Esta estratégia integra considerações de mudança de momento, julgamento da tendência e características de divergência. Pode capturar efetivamente oportunidades de tendência. Com otimização de parâmetros, filtragem de sinal e métodos de controle de risco, um bom desempenho da estratégia pode ser alcançado.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/12/2016
// r - Length of first EMA smoothing of 1 day momentum        4
// s - Length of second EMA smoothing of 1 day smoothing      8    
// u- Length of third EMA smoothing of 1 day momentum         6  
// Length of EMA signal line                                  3
// Source of Ergotic TSI                                      Close
//
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to 
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods. 
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic TSI Strategy Backtest")
r = input(4, minval=1)
s = input(8, minval=1)
u = input(6, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(ema(xPrice1,r), s),u)
xSMA_aR = ema(ema(ema(xPrice2, r), s),u)
Val1 = 100 * xSMA_R
Val2 = xSMA_aR
xTSI = iff (Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
xEMA_TSI = ema(xTSI, SmthLen)
pos = iff(xTSI > xEMA_TSI, 1,
	   iff(xTSI < xEMA_TSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTSI, color=green, title="Ergotic TSI")
plot(xEMA_TSI, color=red, title="SigLin")

Mais.